Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор статей 
  В этой рубрике
Рубрикатор > Финансы > Управление рисками
Сортировать по: заголовку журналу дате 
<<<  2 3 4 5 6 7 8  9  10 11 12 13 14 15   >>>

Постановка процессов управления процентными рисками на предприятиях нефинансового сектора в условиях нестабильности финансовых рынков

В данной статье описан внедряемый на ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" подход к управлению процентным риском. Авторы рассматривают причины его возникновения, методы его оценки и снижения. Ввиду универсальности анализируемые в работе процессы управления процентным риском могут быть применимы практически на любых предприятиях нефинансового сектора.

Предварительный просмотр

Авторы: Косарев Алексей, Пальмова Наталья
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2010 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (222 Kb, 8 стр.)




Система управления операционными рисками в кредитной организации

Статья посвящена вопросу построения системы управления операционными рисками. Авторы дают практические рекомендации, касающиеся внедрения данной системы, анализируют практическую полезность комплексного подхода к минимизации операционных рисков, предлагают модель организационной структуры подразделения по управлению операционными рисками и приводят общие требования к автоматизированным средствам управления.

Предварительный просмотр

Авторы: Голубов Андрей, Придатко Галина
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2010 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (160 Kb, 12 стр.)




Стресс-тестирование валютного риска

Автор рассматривает процесс стресс-тестирования валютного риска на основе анализа чувствительности - оценки непосредственного воздействия на портфель активов и пассивов организации (в иностранной валюте и (или) драгоценных металлах) изменений соответствующих факторов риска (обменного курса иностранных валют, рыночной стоимости драгоценных металлов).

Предварительный просмотр

Автор: Карпов Илья
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2010 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (213 Kb, 10 стр.)




Перспективы развития системы управления рисками в российских банках

Цель предлагаемой вниманию читателя статьи — описать основные слабые стороны российских банков с точки зрения управления рисками, а также рассмотреть ряд инструментов и подходов, используя которые российский банковский сектор может повысить эффективность системы риск-менеджмента.

Предварительный просмотр

Автор: Буруч Юдит
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2009 г.
Рубрика: Управление рисками   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (219 Kb, 10 стр.)




Практические аспекты внедрения подхода к оценке адекватности капитала к уровню риска на основе соглашения "Базель II"

Внедрение требований и подходов Базельского соглашения ("Базеля II") в деятельность банка — достаточно сложный и затратный процесс. В ходе реализации подхода к оценке адекватности капитала к уровню риска на основе "Базеля II" банк может столкнуться с различными проблемами и вопросами. Данная статья представляет собой обзор указанных проблем (наиболее часто встречающихся), автор дает рекомендации по их решению.

Предварительный просмотр

Автор: Гидулян Андрей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2009 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (278 Kb, 10 стр.)




Риски концентрации: методы измерения, управления и контроля

В статье анализируются причины возникновения глобального финансового кризиса 2007–2008 гг. с точки зрения роста риска концентрации в кредитном портфеле. Автор описывает методы измерения и способы контроля рисков концентрации, а также приводит обзор международной нормативной практики регулирования кредитной концентрации портфелей банков.

Предварительный просмотр

Автор: Слесарь Юлия
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2009 г.
Рубрика: Управление рисками   Управление портфелем активов  


Как скачать (1020 Kb, 16 стр.)




Финансовый кризис и направления реформирования мировой финансово-экономической системы

Последствия финансового кризиса еще долго будут сотрясать мировую экономическую систему. Однако глубина рецессии и прогнозируемый длительный период восстановления уже сейчас заставляют задуматься о необходимых реформах, которые позволят избежать подобного в будущем. Единого сформировавшегося мнения о направлениях и характере реформ нет, но у нас есть возможность ознакомиться с мнениями экспертов относительно способов предотвращения рецидивов кризиса.

Предварительный просмотр

Автор: Мокридин Роман
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2009 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (92 Kb, 6 стр.)




Об одном способе проверки качества собираемых данных по операционным потерям

В статье рассматривается применение к массиву операционных потерь универсального закона, описывающего распределение встречаемости первых значащих цифр в числовых рядах (закона Бенфорда). Данный закон широко применяется в настоящее время аудиторами для оценки подлинности финансовых данных. Автор подтверждает, что отклонение собранных банком данных по операционным потерям от закона Бенфорда может служить индикатором, показывающим необходимость совершенствования процесса регистрации операционных событий.

Предварительный просмотр

Автор: Журавлев Илья
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2009 г.
Рубрика: Управление рисками   Аудит  


Как скачать (250 Kb, 7 стр.)




Организационная структура риск-менеджмента в банке

В статье изложены ключевые теоретические аспекты построения организационных структур банка, описаны основные функции подразделений системы риск-менеджмента, ориентированного на внутреннего клиента — бизнес-линии. Автор рассматривает тенденции развития системы управления рисками, имеющие как эволюционную природу, так и сформировавшуюся под влиянием финансового кризиса.

Предварительный просмотр

Автор: Гидулян Андрей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2009 г.
Рубрика: Управление рисками   Эффективность управления  


Как скачать (109 Kb, 10 стр.)




Показатель фрактальности Херста как мера относительной рыночной эффективности

Основная цель данной статьи — показать преимущества использования показателя фрактальности Херста в качестве меры относительной рыночной эффективности. Предсказательная сила такого подхода продемонстрирована на примере падения фондовых рынков ряда стран. Автором рассмотрены основные направления практического использования информации о степени рыночной эффективности.

Предварительный просмотр

Автор: Ляскин Сергей
Журнал: "Управление корпоративными финансами", #3, 2009 г.
Рубрика: Управление рисками   Планирование инвестиций   Рынок акций  


Как скачать (385 Kb, 10 стр.)




Управление рисками инвестиционного проекта на этапе проектирования

При разработке экономического обоснования реализации проекта необходимо учитывать все факторы, способные повлиять на планируемые результаты проекта, и в первую очередь факторы неопределенности. Применение инструментов выявления и оценки рисков в ходе подготовки проектной документации приобретает особую актуальность. В статье представлен подход к комплексной оценке рисков, рассматриваются мероприятия по снижению рисков проекта.

Предварительный просмотр

Автор: Крапчатова Ирина
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2009 г.
Рубрика: Управление проектами   Управление рисками   Оценка инвестиционной привлекательности  


Как скачать (682 Kb, 14 стр.)




Как снизить риск дефолта?

В статье подводятся первые итоги публичных дефолтов на рынках рублевых облигаций. Опираясь на опыт, накопленный за время работы на финансовом рынке, автор дает рекомендации, которые помогут избежать ошибок, допущенных эмитентами — жертвами дефолта.

Предварительный просмотр

Автор: Демкин Алексей
Журнал: "Управление корпоративными финансами", #2, 2009 г.
Рубрика: Рынок облигаций   Управление рисками  


Как скачать (121 Kb, 7 стр.)




Оценка, прогноз и управление валютными рисками

Цель данной статьи - познакомить читателей с оценкой, прогнозом и управлением валютными рисками. Авторами предложена классификация валютных рисков, методология их расчета согласно требованиям Базельского комитета по банковскому надзору. Отдельно рассмотрены подходы к хеджированию валютных рисков.

Предварительный просмотр

Авторы: Сытин Федор, Каяшева Елена
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2009 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (167 Kb, 13 стр.)




Построение системы управления процентным риском финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой

Автор затрагивает вопрос управления процентным риском применительно к инструментам с фиксированной процентной ставкой. В таком виде риск свойственен небольшим региональным кредитным организациям, которых в России большинство. Управление процентным риском заключается в его выявлении, мониторинге, оценке, контроле или минимизации. Также рассмотрена проблема проведения стресс-тестирования процентного риска.

Предварительный просмотр

Автор: Карпов Илья
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2009 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (101 Kb, 10 стр.)




Прогнозы и риски банковского сектора России в 2009 году

В статье рассматриваются актуальные проблемы управления рисками банковской деятельности в контексте международного финансового кризиса. Автор выделяет важные методологические вопросы риск-менеджмента, требующие решения, и приводит прогноз основных рисков банковского сектора России на 2009 г.

Предварительный просмотр

Автор: Замковой Сергей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2009 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (93 Kb, 8 стр.)




Риск-менеджмент и актуарно-финансовый анализ в компании по страхованию жизни

В статье дан обзор рынка страхования жизни Российской Федерации и рассмотрены особенности профессии актуария. Приведено адаптированное изложение применяемых методов теории вероятностей, экономической теории, финансов и риск-менеджмента, не требующее наличия специальных математических знаний. Отдельно охарактеризованы современные тенденции рынка страхования жизни в свете выпуска антикризисных продуктов и развития профессии актуария.

Предварительный просмотр

Автор: Бойков Андрей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2009 г.
Рубрика: Страхование   Управление рисками  


Как скачать (173 Kb, 12 стр.)




Управление кредитным риском. Оценка зависимости между рейтингом заемщика и вероятностью его дефолта

В статье исследуется проблематика рискового скоринга, связанная с точностью выбора основных характеристик заемщика, влияющих на возврат выданных банком кредитов. На основе реального опыта построения скоринговой модели описан выбор наиболее значимых характеристик, показана их связь с вероятностью дефолта заемщика, а также приведены критерии оценки корректности разработанных моделей.

Предварительный просмотр

Автор: Кулаковский Владислав
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2009 г.
Рубрика: Управление рисками   Кредитование  


Как скачать (125 Kb, 6 стр.)




Адаптация "продвинутого" подхода "Базель II" для управления кредитными рисками в российской банковской системе

В статье представлен наиболее практичный, с точки зрения автора, выбор параметров для формулы расчета требований к капиталу по “продвинутому” подходу "Базель II", актуальной для портфеля российских заемщиков, а также предложено обобщение подхода для учета конечной диверсификации кредитного портфеля банка.

Предварительный просмотр

Автор: Помазанов Михаил
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2009 г.
Рубрика: Финансовое право   Управление рисками  


Как скачать (1310 Kb, 20 стр.)




Бюджетирование рисков

В статье рассматриваются вопросы эффективности систем бюджетного управления и управления рисками. Автор анализирует взаимное дополнение систем, позволяющее управлять рисками при использовании мощного механизма системы бюджетирования, а также рассматривает методику комплексного сценарного анализа и прогнозирования результатов деятельности, учитывающую в том числе количественные и качественные оценки рисков.

Предварительный просмотр

Автор: Дрокин Александр
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2009 г.
Рубрика: Бюджетирование   Управление рисками  


Как скачать (292 Kb, 12 стр.)




Использование макроэкономических параметров при стресс-тестировании кредитных рисков

В статье представлено исследование, посвященное вопросу влияния изменений, происходящих в одном из компонентов финансовой системы, на все остальные компоненты, т.е. потенциальной возможности изменения всей финансовой системы, и оценке последствий подобных стрессов. Авторами предложена модель для проведения стресс-тестирования кредитных портфелей с учетом макроэкономических параметров.

Предварительный просмотр

Авторы: Коновалихин Максим, Кузин Сергей, Соколов Александр
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2009 г.
Рубрика: Управление рисками   Анализ внешней среды  


Как скачать (1324 Kb, 19 стр.)



<<<  2 3 4 5 6 7 8  9  10 11 12 13 14 15   >>>

Всего статей: 296
Помогаем другим сайтам повысить посещаемость:
плетеная мебель для кафе
Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru