Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор статей 
  В этой рубрике
Рубрикатор > Финансы > Управление рисками
Сортировать по: заголовку журналу дате 
<<<  1 2 3 4  5  6 7 8 9 10 11 12 13 ... 16  >>>

Оценка стратегической устойчивости портфеля проектов на основе динамических моделей

В статье представлен алгоритм управления стратегической устойчивостью портфеля проектов продвижения технической продукции на потребительские региональные российские рынки. Для оценки устойчивости портфеля использовалась динамическая модель региональных рынков потребителей бытовых счетчиков газа. На основании полученных прогнозов были предложены управленческие решения по сохранению устойчивости портфеля.

Чтение и ознакомление

Автор: Воловиков Борис
Журнал: "Стратегический менеджмент", #1, 2015 г.
Рубрика: Управление портфелем активов   Управление рисками  


Как скачать (145 Kb, 11 стр.)




Проблемы построения системы управления рисками в нефинансовых компаниях
Problems of risk management system implementation in non-financial companies

В статье приводятся результаты исследований степени удовлетворенности менеджмента функционированием корпоративной системы управления рисками. Автор выделяет наиболее распространенные причины неэффективной работы данной системы, а также приводит шкалу возможных состояний управления рисками на предприятии.

Чтение и ознакомление

Автор: Гребенникова Анна
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2015 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (123 Kb, 8 стр.)




Риски развития розничных продуктов банка через партнерские сети
Networks of partners for retail banking products development

Статья посвящена рискам, присущим розничному направлению банковского бизнеса. Основным инструментом развития данного направления являются партнерские взаимоотношения банка с компаниями — посредниками в сфере привлечения и обслуживания физических лиц. Автор рассматривает участки концентрации рисков в бизнес-схеме партнерских отношений, недостаточное внимание к которым со стороны подразделения риск-менеджмента банка может стать причиной реализации операционного и репутационного рисков.

Чтение и ознакомление

Автор: Русов Геннадий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2015 г.
Рубрика: Банковский маркетинг   Управление рисками  


Как скачать (160 Kb, 6 стр.)




Влияние ликвидности акций на эффективность перекрестного арбитража

В статье рассматривается достаточно новый для российского рынка подход к прогнозированию цен финансовых активов и совершению биржевых операций — перекрестный арбитраж. Несмотря на то что данный подход уже активно используется на западных рынках, в России он пока еще не получил должного распространения. Авторами раскрывается суть перекрестного арбитража и исследуется зависимость результатов его применения на российском рынке от уровня ликвидности активов.

Чтение и ознакомление

Авторы: Володин Сергей, Коченков Илья
Журнал: "Управление корпоративными финансами", #4, 2014 г.
Рубрика: Рынок акций   Управление рисками  


Как скачать (119 Kb, 8 стр.)




Подходы регуляторов к проверке качества моделей количественной оценки риска банков
Banking regulators’ approaches to the validation of quantitative risk assessment models quality

Предлагаем вниманию читателей интервью главного редактора нашего журнала М.А. Бухтина с Рензо Траверсини, ведущим экспертом компании SAS. Тема беседы  — подходы европейских регуляторов к валидации моделей оценки рисков, используемых банками.

Чтение и ознакомление

Автор: Траверсини Рензо
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (178 Kb, 5 стр.)




Управление репутационными рисками: уравнение с несколькими неизвестными
Reputational risk management: equation with several unknowns

Статья посвящена проблеме управления деловой репутацией, которая тесно связана с вопросами мониторинга кредитных рисков контрагента и комплаенс-рисков. В связи с принятием стандарта «Базель III» и соответствующих нормативных требований Банка России управление риском потери деловой репутации особенно актуально для финансовых организаций, однако общие подходы к нему можно применять и в отношении нефинансовых структур.

Чтение и ознакомление

Автор: Ринк Ольга
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2014 г.
Рубрика: Репутация   Управление рисками  


Как скачать (220 Kb, 7 стр.)




Эконометрические модели вероятности ипотечного дефолта
Econometric models of probability of mortgage default

Статья посвящена подходам, используемым для объяснения причин ипотечного дефолта, предотвращение которого является одной из ключевых задач рискменеджмента кредитной организации. Автор рассматривает преимущества и недостатки эконометрических моделей вероятности дефолта, которые применяются при ипотечном жилищном кредитовании, и показывает, что построение таких моделей помимо прочего требует прогнозирования доходов заемщика, залоговой стоимости жилья и макроэкономической ситуации.

Чтение и ознакомление

Автор: Лозинская Агата
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2014 г.
Рубрика: Кредитование   Управление рисками  


Как скачать (160 Kb, 9 стр.)




Модель оценки рисков, основанная на нечеткой логике
A fuzzy risk assessment model (FRAM) for risk management (RM)

В статье представлена модель оценки рисков, при разработке которой использовалась нечеткая логика. Главное преимущество применения нечеткой логики — уменьшение субъективности оценки рисков. Предложенная модель позволяет усовершенствовать данный процесс за счет того, что неопределенность анализируется в каждой его фазе. Модель можно рассматривать как гибкую концептуальную основу для создания эффективной системы регулярной оценки рисков в организации.

Чтение и ознакомление

Автор: Кхарола Ашвани
Журнал: "Управление проектами и программами", #3, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (469 Kb, 8 стр.)




Оценка корпоративного кредитного риска при случайной выручке и случайных активах в рамках развития структурных моделей первого выхода (часть 2)

В статье предложен метод оценки вероятности дефолта и корпоративных кредитных требований, базирующийся на рассмотрении выручки как случайного процесса. Метод позволяет учесть влияние ликвидности активов заемщика и политики менеджмента на возвратность кредитов. Рассмотренная модель принадлежит к классу структурных моделей и анализируется в сравнении с классическими структурными моделями оценки кредитного риска.

Чтение и ознакомление

Автор: Панов Дмитрий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (599 Kb, 12 стр.)




Подходы к формированию пороговых значений риска в практике корпоративного риск-менеджмента на примере группы компаний ADNOC (ОАЭ)
Risk threshold value definition approaches used in practice of corporate risk management in ADNOC Group (United Arab Emirates)

В статье описываются три подхода к определению пороговых значений рисков, используемые в группе компаний ADNOC. Автор сравнивает эффективность этих подходов, рассматривает условия, при которых они могут быть реализованы на практике, и приводит пример формирования пороговых значений с учетом аппетита и отношения руководства компании к риску, а также способности организации преодолеть отрицательное влияние риска.

Чтение и ознакомление

Автор: Власов Владислав
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (257 Kb, 8 стр.)




Система контроля затрат в условиях экономической неопределенности и предпринимательского риска

Основное назначение учета затрат — контроль за производственной деятельностью и управление затратами на ее осуществление. Для принятия верных управленческих решений требуется достаточное количество достоверной информации. Затраты — ключевой аспект деятельности любого коммерческого предприятия, особенно сельскохозяйственного, поэтому построение системы их контроля позволит объективно оценить возможную доходность в современных условиях.

Чтение и ознакомление

Автор: Гудков Александр
Журнал: "Управленческий учет и финансы", #3, 2014 г.
Рубрика: Бюджетирование   Управление рисками  


Как скачать (377 Kb, 18 стр.)




Эконометрическое моделирование банковского кредитного риска
Econometric modeling of bank credit risk

Для эффективной деятельности на рынке кредитования банки должны активно изучать вопросы, связанные с разработкой методов и моделей принятия решений по кредитным заявкам, которые позволяют осуществлять отбор потенциальных заемщиков. В статье представлены двумерная пробит-модель выдачи кредита заемщику, имеющему просрочки платежей, а также интерпретация вероятности этого события при различных характеристиках клиента банка.

Чтение и ознакомление

Авторы: Колясникова Елена, Еникеева Лиана
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками   Кредитование  


Как скачать (188 Kb, 8 стр.)




Комплексный план-факт-анализ как инструмент выявления рисков проектов
Comprehensive plan-fact analysis as a tool for risks’ identification

Одним из важнейших аспектов управления любым инвестиционным проектом является своевременное выявление возникающих рисков. В данной статье детально описана методика проведения комплексного план-факт-анализа — практического инструмента мониторинга и выявления рисков. Кроме того, в статье дана характеристика основных подходов к управлению рисками проекта.

Чтение и ознакомление

Автор: Дьяченко Денис
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2014 г.
Рубрика: Управление проектами   Управление рисками  


Как скачать (211 Kb, 15 стр.)




Оценка корпоративного кредитного риска при случайной выручке и случайных активах в рамках развития структурных моделей первого выхода (часть 1)
Corporate credit risk pricing in case of random revenue and assets under development of first passage structural models (part 1)

В статье предложен метод оценки вероятности дефолта и корпоративных кредитных требований, базирующийся на рассмотрении выручки как случайного процесса. Метод позволяет учесть влияние ликвидности активов заемщика и политики менеджмента на возвратность кредитов. Рассмотренная модель принадлежит к классу структурных моделей и анализируется в сравнении с классическими структурными моделями оценки кредитного риска.

Чтение и ознакомление

Автор: Панов Дмитрий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (497 Kb, 16 стр.)




Оценка риска банкротства компании
Evaluation of corporate bankruptcy risk

В статье рассмотрены различные подходы к прогнозированию банкротства компаний, практическая применимость таких подходов и используемый в консалтинговой практике автора метод оценки риска банкротства на основе реального признака.

Чтение и ознакомление

Автор: Новоселов Евгений
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (118 Kb, 6 стр.)




Стресс-тестирование финансового портфеля
Stress testing of financial portfolio

В работе рассматривается методология стресс-тестирования финансового портфеля как один из методов управления риском портфеля. Автор излагает общие принципы стресс-тестирования, описывает общие подходы к нему и анализирует один из методов стресс-тестирования, основанный на использовании условного распределения доходности факторов риска. В статье приведены примеры применения стресс-тестирования к простым риск-моделям, перечислены некоторые недостатки метода, предложены направления его совершенствования.

Чтение и ознакомление

Автор: Новоселов Аркадий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2014 г.
Рубрика: Управление портфелем активов   Управление рисками  


Как скачать (271 Kb, 9 стр.)




Теоретические и практические аспекты построения EAD-моделей
Theoretical and practical aspects of EAD modelling

В статье представлены подходы к моделированию EAD с учетом требований соглашения «Базель II». Автор рассматривает методологические вопросы оценки этого параметра риска, а также показывает некоторые практические результаты вычисления фактора кредитной конверсии CCF и итоги валидации оценок EAD.

Чтение и ознакомление

Автор: Груздев Артем
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (574 Kb, 15 стр.)




Эмпирическая оценка корреляции дефолтов и корреляции активов для крупных корпораций и банков в Индии
Empirical estimation of default and asset correlation of large corporates and banks in India

Правильная оценка дефолтов и корреляции активов является критически важной для банков для того, чтобы измерять и управлять портфельным кредитным риском. В настоящей статье авторы постарались эмпирическим путем найти взаимосвязь между дефолтами и корреляцией активов для целей правильной оценки вероятности дефолтов, а также оценки воздействия систематического риска.

Чтение и ознакомление

Авторы: Бандиопадхиай Ариндам, Сонали Гангули
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками   Управление портфелем активов  


Как скачать (180 Kb, 14 стр.)




Перспективы использования IT-технологий при внедрении продвинутых методов управления кредитными рисками
Implementing the advanced approaches of credit risk management: prospects of IT-technologies

Предлагаем вниманию читателей интервью главного редактора нашего журнала Михаила Бухтина с Рензо Траверсини (Renzo Traversini), директором Центра компетенции SAS по управлению рисками в регионе EMEA. Темой интервью является обсуждение преимуществ и перспектив, которые могут получить банки, выбравшие продвинутые методы управления своими рисками в соответствии со стандартами Базельского комитета.

Чтение и ознакомление

Автор: Траверсини Рензо
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (115 Kb, 7 стр.)




Построение регрессионных моделей для оценки величины средств под риском (EAD)
Creation of regression models that allow to assess exposure at default (EAD)

В этой статье речь пойдет об оценивании величины средств под риском (Exposure at Default — EAD) в соответствии с требованиями «Базеля II». Автор рассказывает о том, что такое фактор кредитной конверсии (CCF), какие переменные необходимо использовать для моделирования CCF и каким образом информация о CCF может использоваться для модели EAD.

Чтение и ознакомление

Автор: Груздев Артем
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (177 Kb, 10 стр.)



<<<  1 2 3 4  5  6 7 8 9 10 11 12 13 ... 16  >>>

Всего статей: 311
Помогаем другим сайтам повысить посещаемость:
современная белая мебель
Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru