Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор статей 
  В этой рубрике
Рубрикатор > Финансы > Управление рисками
Сортировать по: заголовку журналу дате 
<<<  1 2 3 4  5  6 7 8 9 10 11 12 13 ... 15  >>>

Стресс-тестирование финансового портфеля
Stress testing of financial portfolio

В работе рассматривается методология стресс-тестирования финансового портфеля как один из методов управления риском портфеля. Автор излагает общие принципы стресс-тестирования, описывает общие подходы к нему и анализирует один из методов стресс-тестирования, основанный на использовании условного распределения доходности факторов риска. В статье приведены примеры применения стресс-тестирования к простым риск-моделям, перечислены некоторые недостатки метода, предложены направления его совершенствования.

Предварительный просмотр

Автор: Новоселов Аркадий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2014 г.
Рубрика: Управление портфелем активов   Управление рисками  


Как скачать (271 Kb, 9 стр.)




Теоретические и практические аспекты построения EAD-моделей
Theoretical and practical aspects of EAD modelling

В статье представлены подходы к моделированию EAD с учетом требований соглашения «Базель II». Автор рассматривает методологические вопросы оценки этого параметра риска, а также показывает некоторые практические результаты вычисления фактора кредитной конверсии CCF и итоги валидации оценок EAD.

Предварительный просмотр

Автор: Груздев Артем
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (574 Kb, 15 стр.)




Эмпирическая оценка корреляции дефолтов и корреляции активов для крупных корпораций и банков в Индии
Empirical estimation of default and asset correlation of large corporates and banks in India

Правильная оценка дефолтов и корреляции активов является критически важной для банков для того, чтобы измерять и управлять портфельным кредитным риском. В настоящей статье авторы постарались эмпирическим путем найти взаимосвязь между дефолтами и корреляцией активов для целей правильной оценки вероятности дефолтов, а также оценки воздействия систематического риска.

Предварительный просмотр

Авторы: Бандиопадхиай Ариндам, Сонали Гангули
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками   Управление портфелем активов  


Как скачать (180 Kb, 14 стр.)




Перспективы использования IT-технологий при внедрении продвинутых методов управления кредитными рисками
Implementing the advanced approaches of credit risk management: prospects of IT-technologies

Предлагаем вниманию читателей интервью главного редактора нашего журнала Михаила Бухтина с Рензо Траверсини (Renzo Traversini), директором Центра компетенции SAS по управлению рисками в регионе EMEA. Темой интервью является обсуждение преимуществ и перспектив, которые могут получить банки, выбравшие продвинутые методы управления своими рисками в соответствии со стандартами Базельского комитета.

Предварительный просмотр

Автор: Траверсини Рензо
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (115 Kb, 7 стр.)




Построение регрессионных моделей для оценки величины средств под риском (EAD)
Creation of regression models that allow to assess exposure at default (EAD)

В этой статье речь пойдет об оценивании величины средств под риском (Exposure at Default — EAD) в соответствии с требованиями «Базеля II». Автор рассказывает о том, что такое фактор кредитной конверсии (CCF), какие переменные необходимо использовать для моделирования CCF и каким образом информация о CCF может использоваться для модели EAD.

Предварительный просмотр

Автор: Груздев Артем
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (177 Kb, 10 стр.)




Сравнительный анализ и стресс-тестирование кредитных рисков в розничном и корпоративном сегментах российского рынка кредитования
Comparative analysis and stress-testing of credit risks in retail and corporate segments of Russian credit market

Целью данной работы является сравнение кредитных рисков в розничном и корпоративном сегментах российского рынка кредитования, включающее анализ системно значимых банков и стресс-тестирование. Используются ежемесячные данные финансовой отчетности банков в период с 2004 по 2012 гг. Предложен индикатор кредитного риска, отражающий динамику просроченной задолженности и величину резервов по ссудам. Установлено, что кредитные риски и их чувствительность к макроэкономическим факторам выше в розничном сегменте.

Предварительный просмотр

Авторы: Карминский Александр, Козлов Олег
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками   Кредитование  


Как скачать (500 Kb, 23 стр.)




Теория и практика розничного кредитования
Retail lending: theory and practice

Автор статьи рассматривает кредитный портфель как процесс, описываемый неоднородной цепью Маркова первого порядка. Используя винтажный анализ, а также основываясь на результатах теоремы о сильной сходимости модифицированных алгоритмов с неподвижной точкой, он осуществляет декомпозицию матриц переходов, что позволяет прогнозировать поведение кредитных портфелей с высокой точностью.

Предварительный просмотр

Автор: Бабиков Владимир
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2014 г.
Рубрика: Кредитование   Управление рисками  


Как скачать (594 Kb, 18 стр.)




Модели, методы, структуры в управлении операционным риском. Модели, основанные на продвинутых подходах (часть 2)
Models, methods, structures in operational risk management. Models based on advanced approaches (part 2)

Без хорошего методологического базиса любое научное направление превращается в набор частных решений, в которых непросто разобраться даже квалифицированному специалисту. В полной мере это относится и к управлению операционными рисками. В статье с позиций кибернетики рассматриваются высокоуровневые задачи управления операционными рисками и связь решений, принимаемых на верхнем уровне, с теми, которые могут быть получены в соответствующих областях системологии, теории управления и искусственного интеллекта.

Предварительный просмотр

Автор: Козлов Дмитрий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2013 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (959 Kb, 24 стр.)




Моделирование последствий регулирования российских национальных системно значимых банков
Modeling policy response to Russian domestic systemically important bank regulation

В данной работе авторы строят модель, при помощи которой анализируется влияние внедрения новых стандартов регулирования системно значимых банков на банковский сектор России. На основе данных отечественного банковского сектора изучается, как изменение параметров регулирования влияет на стратегии банков и на результат регулирования.

Предварительный просмотр

Авторы: Пеникас Генрих, Комиссарова Кристина
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2013 г.
Рубрика: Управление капиталом   Управление рисками  


Как скачать (361 Kb, 18 стр.)




Современные методы качественного управления инновационными программами и проектами

В статье проанализированы существующие подходы к классификации инновационных проектов с точки зрения управления такими проектами. Рассматриваются особенности инновационной продукции с точки зрения гарантий приемлемости рисков применения такой продукции (гарантий качества) в современных цепочках поставки. Рассматриваются типовые риски инновационных проектов, типовые инструменты определения риска и типовые инструменты сокращения риска. Проанализированы ключевые факторы успеха инновационных проектов, типовые требования к компетенциям менеджеров проектов разного уровня.

Предварительный просмотр

Автор: Круглов Михаил
Журнал: "Менеджмент качества", #4, 2013 г.
Рубрика: Менеджмент инноваций   Управление цепями поставок   Управление рисками  


Как скачать (205 Kb, 23 стр.)




Модели, методы, структуры в управлении операционным риском. Системный подход (часть 1)
Models, methods, structures in operational risk management. A systemic approach (part 1)

Без хорошего методологического базиса любое научное направление превращается в набор частных решений, в которых непросто разобраться даже квалифицированному специалисту. В полной мере это относится и к управлению операционными рисками. В статье с позиций кибернетики рассматриваются высокоуровневые задачи управления операционными рисками и связь решений, принимаемых на верхнем уровне, с теми, которые могут быть получены в соответствующих областях системологии, теории управления и искусственного интеллекта.

Предварительный просмотр

Автор: Козлов Дмитрий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2013 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (185 Kb, 21 стр.)




Оценка влияния риска на выбор задач стратегического развития предприятия

В статье рассмотрен способ оценки риска при выборе задачи стратегического развития предприятия. Такая оценка основана на определении значимости реализационных задач, степени и вероятности возникновения риска, а также приемлемого соотношения результатов и затрат, связанных с решением указанных задач.

Предварительный просмотр

Автор: Екатеринославский Юрий
Журнал: "Стратегический менеджмент", #3, 2013 г.
Рубрика: Стратегическое планирование   Управление рисками  


Как скачать (192 Kb, 12 стр.)




Управление рисками инвестиционных проектов в сфере капитального строительства
Investment project risk management in capital construction

В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией управления рисками инвестиционных проектов. Данная проблема имеет существенное значение для российских компаний. Автор предлагает рассматривать управление рисками инвестиционной деятельности как непрерывный процесс, реализуемый на всех стадиях инвестиционного проекта. В статье приведены справочные материалы, которые могут быть использованы при внедрении инструментов управления рисками инвестиционных проектов, а также рассмотрены ключевые организационные аспекты этого процесса. Представленный подход реализован в одной из крупнейших российских компаний.

Предварительный просмотр

Автор: Косарев Алексей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2013 г.
Рубрика: Методы оценки инвестиционных проектов   Управление рисками  


Как скачать (159 Kb, 19 стр.)




Как управлять финансовыми рисками производственных и розничных компаний
How to manage the financial risks of manufacturing and retail companies

Цель данной статьи — описать подход к выявлению финансовых рисков, влияющих на деятельность производственной или розничной компании, и научиться ими управлять. Авторы предлагают определить возможные категории рисков, выделить финансовые риски — события, которые могут как предоставлять потенциальные возможности, так и негативно влиять на деятельность организации. Также в работе предлагается задать показатели, позволяющие достоверно определить момент наступления подобных событий и методы реагирования на риски.

Предварительный просмотр

Авторы: Михеев Петр, Саркисян Карина
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2013 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (460 Kb, 9 стр.)




Модели интеграции кредитного и рыночного риска
Credit and market risk integration models

Статья посвящена теме, особенно актуальной в последнее время, — совместной оценке кредитных и рыночных рисков. К сожалению, полноценное решение этого вопроса затруднено целым рядом обстоятельств, отдельным из которых и посвящена настоящая работа. Автор освещает проблемы, которые предстоит решить при интегрированном моделировании кредитного и рыночного рисков, и предлагает общую схему такого моделирования.

Предварительный просмотр

Автор: Лапшин Виктор
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2013 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (189 Kb, 12 стр.)




Применение Байесовской оценки вероятности редкого события к определению вероятности дефолта контрагента
Applying the Bayesian inference of rare event probability for estimation of the counterparty’s default probability

В статье описан инструмент байесовской корректировки по историческим данным оценки вероятности дефолта контрагентов, которая определяется на основе их кредитных рейтингов. На примере показано, как историческое число дефолтов влияет на итоговую байесовскую оценку вероятности дефолта, которая может служить основой для определения величины потенциальных убытков, а также для оптимизации условий взаимодействия с контрагентами и стоимости страхования.

Предварительный просмотр

Авторы: Кузнецова Юлия, Журавлев Илья
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2013 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (244 Kb, 9 стр.)




Стратегические риски быстро растущих банков
Strategic risks of quickly growing banks

В статье на актуальных практических примерах рассмотрены основные риски, связанные с интенсивным ростом кредитного портфеля банка, подробно изложены причины и возможные последствия недооценки требований риск-менеджмента при принятии банком стратегии агрессивного роста.

Предварительный просмотр

Автор: Полянский Юрий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2013 г.
Рубрика: Управление рисками   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (413 Kb, 12 стр.)




Внедрение культуры управления рисками в российских финансовых организациях на примере «ВТБ Капитал»
Risk management culture development in Russian financial organizations: VTB Capital case study

Статья посвящена проблеме повышения культуры управления рисками. Автор рассматривает предназначенные для этого механизмы управления рисками, в применение которых помимо департамента рисков вовлечены другие бизнес-подразделения и руководство финансовой организации. В работе подчеркивается важность управления операционным риском при внедрении культуры управления рисками.

Предварительный просмотр

Автор: Смирнов Максим
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2013 г.
Рубрика: Управление рисками   Стратегическая компетентность  


Как скачать (128 Kb, 7 стр.)




Концепция рискового капитала в многолетнем периоде для внутренних моделей и управления рисками страховых компаний
A multi-year risk capital concept for internal models and enterprise risk management

В работе показано, как многолетний рисковый капитал может использоваться в качестве основы для анализа управленческих стратегий с учетом индикаторов рисков и доходности в контексте управления, ориентированного на стоимость. Автор рассматривает различные стороны концепции рискового капитала в многолетнем периоде и предлагает правило распределения многолетнего рискового капитала по отдельным годам, а также по отдельным сегментам, используя материалы собственного практического исследования.

Предварительный просмотр

Автор: Дирс Доротея
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2013 г.
Рубрика: Управление капиталом   Управление рисками  


Как скачать (200 Kb, 16 стр.)




Модель генерации рисков и задача прогнозирования в процессах менеджмента

В статье изложены результаты исследований по формированию модели генерации рисков и дана краткая характеристика подходов к решению задачи прогнозирования в процессах менеджмента. Показано, что риски в процессах проявляются под воздействием факторов риска — источников или причин возникновения рисковых ситуаций. Определены основные источники риска, а также определено, что риски следует учитывать при прогнозировании финансово-экономических последствий предлагаемых решений потребителей.

Предварительный просмотр

Авторы: Лонцих Павел, Марцынковский Дмитрий
Журнал: "Менеджмент качества", #1, 2013 г.
Рубрика: Управление рисками   Стратегическое планирование  


Как скачать (131 Kb, 7 стр.)



<<<  1 2 3 4  5  6 7 8 9 10 11 12 13 ... 15  >>>

Всего статей: 296
Помогаем другим сайтам повысить посещаемость:
современная белая мебель
Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru