Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор статей 
  В этой рубрике



Рубрикатор > Финансы > Управление рисками
Сортировать по: заголовку журналу дате 
<<<  1 ...  7 8 9 10 11 12 13  14  15 16   >>>

О рисках и устойчивости банковского сектора России в 2006 году

В статье анализируются системные и макроэкономические риски банковского сектора России в 2006 г. и его устойчивость в целом. Рассмотрены вопросы оценки кредитного и валютного рисков в банковском секторе, выстроен рейтинг отраслей российской экономики по уровню кредитоспособности.

Чтение и ознакомление

Автор: Замковой Сергей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (336 Kb, 7 стр.)




Оценка рисков бивалютного портфеля

В статье рассмотрена оценка рисков, возникающих при изменениях параметров бивалютного портфеля; получена математическая модель, оценивающая риски портфеля, состоящего из доллара США и евро. Кроме того, автор показывает, какими могут быть последствия увеличения доли евро в портфеле выше 20–25%.

Чтение и ознакомление

Автор: Ушаков Михаил
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками   Управление портфелем активов  


Как скачать (637 Kb, 10 стр.)




Практика ключевых индикаторов для операционных рисков

На основе практического опыта авторы статьи рассматривают около 100 ключевых индикаторов операционного риска, предлагая в зависимости от направлений деятельности банка конкретный план действий, включающий систему пороговых значений, оценку степени риска и тестирование для выбора оптимального индикатора (качественную и количественную оценки), с целью их эффективного использования в ежедневной работе с учетом требований "Базеля II".

Чтение и ознакомление

Авторы: Катилова Наталия, Энгел Сорин
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2006 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы   Управление рисками  


Как скачать (1927 Kb, 15 стр.)




Практика риск-менеджмента в российских банках: риски есть, системы нет

В статье рассмотрены вопросы, наиболее важные для риск-менеджеров банков в 2005 г. Cреди них: предстоящий переход российской банковской системы на новые стандарты регулирования достаточности капитала "Базель II", Положение ЦБ РФ "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по судной и приравненной к ней задолженности" № 254-П, система кредитных бюро и многое другое.

Чтение и ознакомление

Авторы: Гришина Ольга, Самиев Павел
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (70 Kb, 6 стр.)




Риски человеческого фактора в системе рисков организации

В данной статье рассматривается диалектически-сенергетический подход к пониманию рисков человеческого фактора не только как угроз для предприятия и его трудовых ресурсов, но и как возможностей для их развития. Приведенная классификация рисков поможет руководителями принимать обдуманные управленческие и кадровые решения.

Чтение и ознакомление

Автор: Костицын Николай
Журнал: "Управление развитием персонала", #2, 2006 г.
Рубрика: Люди и организация   Управление рисками  


Как скачать (429 Kb, 8 стр.)




Теоретические основы моделирования рисков стратегического развития предприятия

В статье предлагается научно обоснованный подход к построению и использованию аналитических моделей рисков развития предприятия. Автор приводит рекомендации по выбору аналитических моделей, обосновывает необходимость согласовывать их с уже применяемыми на предприятии информационными моделями, демонстрирует возможности использования подобных моделей для проведения анализа рисков развития предприятия.

Чтение и ознакомление

Автор: Ляпина Светлана
Журнал: "Менеджмент сегодня", #2, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (792 Kb, 12 стр.)




Управление рисками кредитного портфеля при разграничении кредитных полномочий и установлении лимитов концентрации

Автор анализирует самые актуальные проблемы управления рисками кредитного портфеля, связанные с распределением денежных ресурсов между собственными подразделениями и банковскими продуктами. Решение данных проблем аргументируется посредством репрезентирования единой системы кредитных полномочий, разработки основных критериев ее эффективности, создании методики расчета соответствующих лимитов и лимитов концентрации кредитного портфеля.

Чтение и ознакомление

Автор: Ковалев Петр
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками   Управление портфелем активов  


Как скачать (268 Kb, 11 стр.)




Управление ценовыми рисками на сырьевые товары (commodities) для нефинансовых корпораций (Часть 1)

Мировые цены на сырьевые товары характеризуются цикличностью и волатильностью, что создает значительные ценовые риски для производителей и потребителей. В данной статье приводится классификация методов управления ценовыми рисками, описывается применение форвардных и фьючерсных контрактов для их хеджирования, рассматриваются вопросы вычисления оптимального коэффициента хеджирования при использовании фьючерсных контрактов.

Чтение и ознакомление

Автор: Лукашов Андрей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (3126 Kb, 24 стр.)




Адекватность капитала по отношению к рыночным рискам: соотношение стандартной методики и внутренних моделей

В статье представлены результаты исследования проблемы оценки рыночных рисков и определения минимальной величины капитала для их покрытия. Основная цель работы - показать необходимость предоставления банкам возможности оценки достаточности капитала в отношении рыночных рисков на основе внутренних моделей оценки показателя потенциальных потерь портфеля (Value-at-Risk - VaR). Для этого было проведено сравнение результатов применения двух методик - предписанной Банком России и основанной на показателе VaR - к оценке величины капитала, необходимого для покрытия фондового риска для разных типов портфелей, включающих производные финансовые инструменты.

Чтение и ознакомление

Авторы: Смирнов Сергей, Дзигоева Елена, Скворцов Алексей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (332 Kb, 12 стр.)




Логико-вероятностные модели риска неуспеха менеджмента компании

В данной статье описана постановка задачи построения моделей риска неуспеха менеджмента компаний и приведены некоторые логико-вероятностные модели (ЛВ-модели) риска неуспеха менеджмента. ЛВ-модели риска неуспеха менеджмента могут использоваться для управления компанией по критерию риска. Применение ЛВ-моделей повышает эффективность стратегического менеджмента компании.

Чтение и ознакомление

Авторы: Лебедев Николай, Соложенцев Евгений
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками   Эффективность управления   Системный анализ  


Как скачать (290 Kb, 9 стр.)




Методы управления операционными рисками

В последние годы существенно возрастает роль методов управления операционными рисками в системе управления рисками банка. В данной статье рассказывается о некоторых методах управления. Основной акцент сделан на превентивных методах и методах возмещения потерь от операционных рисков. Превентивные методы используются главным образом для своевременной идентификации подверженности рискам, ограничения возможных потерь, профилактических мер, в то время как методы возмещения потерь применяются для покрытия отдельных видов потерь от реализации операционного риска.

Чтение и ознакомление

Авторы: Плешивцев Олег, Васильева Наталия
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (80 Kb, 9 стр.)




Оценка вероятности банкротства государственного субъекта по финансовым и экономическим показателям

Авторами данной статьи предложена кредит-скоринговая модель банкротств, основанная на финансовых и экономических показателях, определяемых по ежемесячным отчетам об исполнении бюджета субъектов Российской Федерации и данных Госкомстата, включающая формулу для вычисления вероятности банкротства. Модель калибровалась по открытым субъектам РФ, у которых есть долговые рыночные инструменты (облигации) с котировками, отражающими кредитный риск. Данная модель может применяться для оценки вероятности банкротства (премии за риск) любых субъектов Федерации.

Чтение и ознакомление

Авторы: Помазанов Михаил, Петрук Татьяна
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (340 Kb, 10 стр.)




Оценка рисков кредитования банков-контрагентов на рынке МБК

Автор посредством сравнительного дистанционно-коэффициентного анализа групп кредитных организаций (успешных банков и банков-банкротов) исследует динамику деятельности предполагаемых банков-партнеров на рынке МБК (межбанковского кредитования) за определенный период функционирования для своевременной диагностики их неплатежеспособности и прогнозирования ближайшего развития. Авторские рекомендации создают механизм защиты для банков-кредиторов и позволяют предпринимать эффективные шаги в целях снижения риска проведения межбанковских операций и сохранения собственного капитала.

Чтение и ознакомление

Автор: Ковалев Петр
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками   Кредитование  


Как скачать (528 Kb, 17 стр.)




Природа рисков на фондовом рынке

В статье показана применимость опционных стратегий на российском фондовом рынке как эффективного метода управления рисками. Представлены варианты решения задачи оптимизации - выбор между величиной VаR как мерой риска и возможной доходностью стратегий в рамках программного комплекса TrinityNZ. Обсуждается ограниченность предположений, лежащих в основе концепции VаR как количественной меры риска. Доказана неправомерность экстраполяции понятий изолированной равновесной системы применительно к фондовому рынку.

Чтение и ознакомление

Авторы: Коньшин Олег, Барынин Александр, Разворотнев Антон
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками   Рынок деривативов  


Как скачать (1317 Kb, 22 стр.)




Страхование инвестиционного портфеля и корректировка размещения активов с использованием деривативов

В серии предыдущих публикаций обсуждались различные аспекты современного управления инвестиционным портфелем. В данной статье основное внимание уделяется страхованию инвестиционного портфеля и корректировке размещения инвестиционных активов с использованием производных финансовых инструментов (деривативов), которые предоставляют прекрасные возможности для хеджирования, а также могут быть использованы в спекулятивных целях.

Чтение и ознакомление

Авторы: Барайсс Вальтер, Мариненко Максим
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2006 г.
Рубрика: Рынок деривативов   Управление рисками   Страхование  


Как скачать (237 Kb, 8 стр.)




Управление рисками в рамках системной модели проектно-ориентированного управления

Управление проектами осуществляется, как правило, в ситуациях значительной неопределенности параметров внутренней и внешней среды. Неопределенность является причиной того, что принимаемые решения в действительности неоптимальны. Управление рисками позволяет на основе анализа случайных факторов выработать стратегии поведения в таких ситуациях. В работе рассмотрен системный подход к управлению рисками в соответствии с общей системной моделью управления проектами. Описывается инструментарий, основанный на вероятностных методах, приводится обзор программных средств, используемых при анализе рисков проекта.

Чтение и ознакомление

Автор: Титаренко Борис
Журнал: "Управление проектами и программами", #1, 2006 г.
Рубрика: Управление проектами   Управление рисками  


Как скачать (233 Kb, 14 стр.)




Риск-менеджмент и количественное измерение финансовых рисков в нефинансовых корпорациях (Часть 2)

В первой части статьи были рассмотрены основные принципы и приведены примеры вычисления рисковой стоимости (VaR). Во второй части статьи мы рассматриваем три подхода к вычислению стоимостной метрики риска для нефинансовых корпораций, а также приводим конкретные примеры вычисления рисковой прибыли (EaR), рисковой прибыли на акцию (EPSaR) и кэш-фло в условия риска (CFaR).

Чтение и ознакомление

Автор: Лукашов Андрей
Журнал: "Управление корпоративными финансами", #6, 2005 г.
Рубрика: Управление рисками   Технический анализ  


Как скачать (397 Kb, 14 стр.)




Бизнес государственной важности. Анализ рисков при оптимизации налогообложения унитарных предприятий

В статье дается характеристика функций предпринимательской деятельности государства. Рассмотрены два способа оптимизации налогообложения с целью минимизации рисков предъявления штрафных санкций со стороны налоговых органов, приведены конкретные рекомендации по судебной защите от данных рисков с учетом отечественной практики. Вниманию читателя предлагается не имеющий аналогов способ снижения налога на добавленную стоимость и акцизов унитарных предприятий, раскрывается алгоритм действий при предъявлении налоговыми органами исков о признании сделок недействительными.

Чтение и ознакомление

Автор: Зинченко Лев
Журнал: "Управление корпоративными финансами", #5, 2005 г.
Рубрика: Налоги и налогообложение   Управление рисками  


Как скачать (290 Kb, 8 стр.)




Риск-менеджмент и количественное измерение финансовых рисков в нефинансовых корпорациях

Методология вычисления рисковой стоимости VaR (Value-at-Risk— VaR) применяется риск-менеджерами самых разных отраслей промышленности и является стандартным инструментом финансовых менеджеров крупных корпораций, особенно тех, чья работа связана с мировыми рынками сырья и капиталов, экспортными и импортными операциями Автор статьи на нескольких конкретных примерах анализирует основные методики вычисления рисковой стоимости в контексте нефинансовых организаций: показывает, как вычислить VaR валютного форвардного контракта, приводит пример использования VaR в агробизнесе и при осуществлении кредитного анализа на рынке грузовых тайм-чартерных перевозок. Во второй части статьи будут рассмотрены основные методы вычисления кэш-фло в условиях риска (Cash flow-at-Risk — C-FaR) и приведен пример вычисления C-FaR для крупного промышленного конгломерата.

Чтение и ознакомление

Автор: Лукашов Андрей
Журнал: "Управление корпоративными финансами", #5, 2005 г.
Рубрика: Управление рисками   Технический анализ  


Как скачать (1817 Kb, 18 стр.)




Концептуальные вопросы управления кредитными рисками

Автором статьи представлена концепция управления кредитными рисками в системе банковского риск-менеджмента как комплексный поэтапный процесс, осуществляемый на стратегическом, тактическом и оперативном уровне в тесном взаимодействии со всеми внутренними подразделениями банка, участвующими в управлении кредитным риском.

Чтение и ознакомление

Автор: Ковалев Петр
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2005 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (707 Kb, 10 стр.)



<<<  1 ...  7 8 9 10 11 12 13  14  15 16   >>>

Всего статей: 317
Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru