Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор статей 
  В этой рубрике



Рубрикатор > Финансы > Управление рисками
Сортировать по: заголовку журналу дате 
<<<  1 ...  4 5 6 7 8 9 10  11  12 13 14 15 16   >>>
Управление финансовыми рискамиУправление финансовыми рисками

Профиль потенциальных убытков российского рынка акций: ориентиры для установления stop-loss- и VaR-лимитов

В статье рассмотрена динамика распределения показателя Value at Risk российских акций в течение последних полутора лет (с момента начала кризиса). Автором проанализированы статистические параметры и особенности профиля VаR. Полученные статистические характеристики всего рынка в целом могут служить ориентиром при установлении лимитов stop-loss и лимитов на VаR для конкретных позиций или портфелей акций.

Чтение и ознакомление

Автор: Михайлова Полина
#2, 2010 г.
Рубрика: Биржевая торговля   Управление рисками  


Как скачать (5844 Kb, 25 стр.)




Система управления операционными рисками в кредитной организации

Статья посвящена вопросу построения системы управления операционными рисками. Авторы дают практические рекомендации, касающиеся внедрения данной системы, анализируют практическую полезность комплексного подхода к минимизации операционных рисков, предлагают модель организационной структуры подразделения по управлению операционными рисками и приводят общие требования к автоматизированным средствам управления.

Чтение и ознакомление

Авторы: Голубов Андрей, Придатко Галина
#1, 2010 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (160 Kb, 12 стр.)




Стресс-тестирование валютного риска

Автор рассматривает процесс стресс-тестирования валютного риска на основе анализа чувствительности - оценки непосредственного воздействия на портфель активов и пассивов организации (в иностранной валюте и (или) драгоценных металлах) изменений соответствующих факторов риска (обменного курса иностранных валют, рыночной стоимости драгоценных металлов).

Чтение и ознакомление

Автор: Карпов Илья
#1, 2010 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (213 Kb, 10 стр.)




Постановка процессов управления процентными рисками на предприятиях нефинансового сектора в условиях нестабильности финансовых рынков

В данной статье описан внедряемый на ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" подход к управлению процентным риском. Авторы рассматривают причины его возникновения, методы его оценки и снижения. Ввиду универсальности анализируемые в работе процессы управления процентным риском могут быть применимы практически на любых предприятиях нефинансового сектора.

Чтение и ознакомление

Авторы: Косарев Алексей, Пальмова Наталья
#1, 2010 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (222 Kb, 8 стр.)




Моделирование волатильности финансовых инструментов с помощью GARCH-моделей

Современная практика банковского риск-менеджмента в значительной мере опирается на концепцию количественного измерения риска. Одной из проблем, возникающих при оценке рыночного риска, является моделирование волатильности финансовых инструментов. Автор проводит обзор и сравнительный анализ GARCH-моделей, которые используют для моделирования эффекта "кластеризации" волатильности.

Чтение и ознакомление

Автор: Тимиркаев Денис
#1, 2010 г.
Рубрика: Управление рисками   Анализ взаимосвязей  


Как скачать (261 Kb, 9 стр.)




Воздействие валютного риска на экономические результаты предприятий: методика оценки и ее применение

Изменения курса валюты сказываются на экономических результатах предприятий. В статье предлагается методика выявления влияния валютных рисков на выручку, себестоимость и прибыль компаний, приводятся результаты апробации методики, разработанной авторами, и доказывается подверженность большинства предприятий валютным рискам.

Чтение и ознакомление

Авторы: Непп Александр, Пономарева Екатерина, Косарев Алексей, Лепихин Алексей
#1, 2010 г.
Рубрика: Управление рисками   Оценка финансовых показателей  


Как скачать (210 Kb, 9 стр.)




Перспективы развития системы управления рисками в российских банках

Цель предлагаемой вниманию читателя статьи — описать основные слабые стороны российских банков с точки зрения управления рисками, а также рассмотреть ряд инструментов и подходов, используя которые российский банковский сектор может повысить эффективность системы риск-менеджмента.

Чтение и ознакомление

Автор: Буруч Юдит
#4, 2009 г.
Рубрика: Управление рисками   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (219 Kb, 10 стр.)




Финансовый кризис и направления реформирования мировой финансово-экономической системы

Последствия финансового кризиса еще долго будут сотрясать мировую экономическую систему. Однако глубина рецессии и прогнозируемый длительный период восстановления уже сейчас заставляют задуматься о необходимых реформах, которые позволят избежать подобного в будущем. Единого сформировавшегося мнения о направлениях и характере реформ нет, но у нас есть возможность ознакомиться с мнениями экспертов относительно способов предотвращения рецидивов кризиса.

Чтение и ознакомление

Автор: Мокридин Роман
#4, 2009 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (92 Kb, 6 стр.)




Практические аспекты внедрения подхода к оценке адекватности капитала к уровню риска на основе соглашения "Базель II"

Внедрение требований и подходов Базельского соглашения ("Базеля II") в деятельность банка — достаточно сложный и затратный процесс. В ходе реализации подхода к оценке адекватности капитала к уровню риска на основе "Базеля II" банк может столкнуться с различными проблемами и вопросами. Данная статья представляет собой обзор указанных проблем (наиболее часто встречающихся), автор дает рекомендации по их решению.

Чтение и ознакомление

Автор: Гидулян Андрей
#4, 2009 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (278 Kb, 10 стр.)




Риски концентрации: методы измерения, управления и контроля

В статье анализируются причины возникновения глобального финансового кризиса 2007–2008 гг. с точки зрения роста риска концентрации в кредитном портфеле. Автор описывает методы измерения и способы контроля рисков концентрации, а также приводит обзор международной нормативной практики регулирования кредитной концентрации портфелей банков.

Чтение и ознакомление

Автор: Слесарь Юлия
#4, 2009 г.
Рубрика: Управление рисками   Управление портфелем активов  


Как скачать (1020 Kb, 16 стр.)




Организационная структура риск-менеджмента в банке

В статье изложены ключевые теоретические аспекты построения организационных структур банка, описаны основные функции подразделений системы риск-менеджмента, ориентированного на внутреннего клиента — бизнес-линии. Автор рассматривает тенденции развития системы управления рисками, имеющие как эволюционную природу, так и сформировавшуюся под влиянием финансового кризиса.

Чтение и ознакомление

Автор: Гидулян Андрей
#3, 2009 г.
Рубрика: Управление рисками   Эффективность управления  


Как скачать (109 Kb, 10 стр.)




Управление рисками инвестиционного проекта на этапе проектирования

При разработке экономического обоснования реализации проекта необходимо учитывать все факторы, способные повлиять на планируемые результаты проекта, и в первую очередь факторы неопределенности. Применение инструментов выявления и оценки рисков в ходе подготовки проектной документации приобретает особую актуальность. В статье представлен подход к комплексной оценке рисков, рассматриваются мероприятия по снижению рисков проекта.

Чтение и ознакомление

Автор: Крапчатова Ирина
#3, 2009 г.
Рубрика: Управление проектами   Управление рисками   Оценка инвестиционной привлекательности  


Как скачать (682 Kb, 14 стр.)




Об одном способе проверки качества собираемых данных по операционным потерям

В статье рассматривается применение к массиву операционных потерь универсального закона, описывающего распределение встречаемости первых значащих цифр в числовых рядах (закона Бенфорда). Данный закон широко применяется в настоящее время аудиторами для оценки подлинности финансовых данных. Автор подтверждает, что отклонение собранных банком данных по операционным потерям от закона Бенфорда может служить индикатором, показывающим необходимость совершенствования процесса регистрации операционных событий.

Чтение и ознакомление

Автор: Журавлев Илья
#3, 2009 г.
Рубрика: Управление рисками   Аудит  


Как скачать (250 Kb, 7 стр.)




Прогнозы и риски банковского сектора России в 2009 году

В статье рассматриваются актуальные проблемы управления рисками банковской деятельности в контексте международного финансового кризиса. Автор выделяет важные методологические вопросы риск-менеджмента, требующие решения, и приводит прогноз основных рисков банковского сектора России на 2009 г.

Чтение и ознакомление

Автор: Замковой Сергей
#2, 2009 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (93 Kb, 8 стр.)




Управление кредитным риском. Оценка зависимости между рейтингом заемщика и вероятностью его дефолта

В статье исследуется проблематика рискового скоринга, связанная с точностью выбора основных характеристик заемщика, влияющих на возврат выданных банком кредитов. На основе реального опыта построения скоринговой модели описан выбор наиболее значимых характеристик, показана их связь с вероятностью дефолта заемщика, а также приведены критерии оценки корректности разработанных моделей.

Чтение и ознакомление

Автор: Кулаковский Владислав
#2, 2009 г.
Рубрика: Управление рисками   Кредитование  


Как скачать (125 Kb, 6 стр.)




Построение системы управления процентным риском финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой

Автор затрагивает вопрос управления процентным риском применительно к инструментам с фиксированной процентной ставкой. В таком виде риск свойственен небольшим региональным кредитным организациям, которых в России большинство. Управление процентным риском заключается в его выявлении, мониторинге, оценке, контроле или минимизации. Также рассмотрена проблема проведения стресс-тестирования процентного риска.

Чтение и ознакомление

Автор: Карпов Илья
#2, 2009 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (101 Kb, 10 стр.)




Оценка, прогноз и управление валютными рисками

Цель данной статьи - познакомить читателей с оценкой, прогнозом и управлением валютными рисками. Авторами предложена классификация валютных рисков, методология их расчета согласно требованиям Базельского комитета по банковскому надзору. Отдельно рассмотрены подходы к хеджированию валютных рисков.

Чтение и ознакомление

Авторы: Сытин Федор, Каяшева Елена
#2, 2009 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (167 Kb, 13 стр.)




Риск-менеджмент и актуарно-финансовый анализ в компании по страхованию жизни

В статье дан обзор рынка страхования жизни Российской Федерации и рассмотрены особенности профессии актуария. Приведено адаптированное изложение применяемых методов теории вероятностей, экономической теории, финансов и риск-менеджмента, не требующее наличия специальных математических знаний. Отдельно охарактеризованы современные тенденции рынка страхования жизни в свете выпуска антикризисных продуктов и развития профессии актуария.

Чтение и ознакомление

Автор: Бойков Андрей
#2, 2009 г.
Рубрика: Страхование   Управление рисками  


Как скачать (173 Kb, 12 стр.)




Практические аспекты управления банковскими рисками в современных условиях

Целью настоящей статьи является обсуждение практических аспектов управления рисками с точки зрения понимания системы управления рисками (СУР) в широком смысле как совокупности нормативных документов, бизнес-процессов и программных средств, позволяющих реализовывать политику банка по управлению рисками, и в узком как специализированной программной системы. Также в работе рассматриваются вопросы выбора СУР и управления проектом по ее внедрению.

Чтение и ознакомление

Авторы: Васютович Александр, Алперин Семен, Чеготов Михаил
#1, 2009 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (476 Kb, 14 стр.)




Нормативная практика формирования и методики определения оптимального уровня резервов на возможные потери по портфелю однородных ссуд

В данной статье проведен сравнительный анализ международных и национальных норм резервирования портфеля ссуд, описаны распространенные в западной банковской практике методы и подходы к определению необходимого и достаточного уровня резервов под возможные потери по ссудам, а также рассмотрена проблема расчета LGD (loss given default).

Чтение и ознакомление

Автор: Слесарь Юлия
#1, 2009 г.
Рубрика: Финансовое право   Управление рисками  


Как скачать (395 Kb, 12 стр.)



<<<  1 ...  4 5 6 7 8 9 10  11  12 13 14 15 16   >>>

Всего статей: 317
Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru