Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор статей 
  В этой рубрике
Рубрикатор > Финансы > Рынок акций
Сортировать по: заголовку журналу дате 
<<<  1  2  
Управление корпоративными финансамиУправление корпоративными финансами

Коммуникационная стратегия как инструмент успешного IPO (на примере НК "Роснефть")

В статье описывается влияние рекламной и PR-политики компании на рыночную стоимость ее акций. Рассматривается роль коммуникационных технологий в процессе управления рыночной стоимостью акций и выявления новых факторов, влияющих на ее формирование. Проанализирована рекламно-информационная политика нефтяной компании "Роснефть" при проведении ею IPO.

Чтение и ознакомление

Автор: Шаипова Светлана
#5, 2008 г.
Рубрика: Финансирование оборотных средств   Рынок акций  


Как скачать (93 Kb, 6 стр.)




Процесс приобретения капитала: первичное публичное размещение акций компании (IPO)

Первичное публичное размещение акций (Initial Public Offering — IPO) компании является одним из наиболее важных механизмов на рынках капитала. Это одновременно и канал для получения молодыми компаниями нового капитала, а также способ для первоначальных инвесторов выйти из участия в капитале и реализовать прибыли на свои инвестиции. В статье описываются основные способы, этапы и закономерности проведения IPO. Приводятся статистические данные и результаты новейших академических исследований, посвященных IPO.

Чтение и ознакомление

Автор: Лукашов Андрей
#4, 2004 г.
Рубрика: Управление капиталом   Управление кредиторской задолженностью   Технический анализ   Рынок акций  


Как скачать (206 Kb, 21 стр.)



Управление финансовыми рискамиУправление финансовыми рисками

Пути снижения риска принудительного выкупа акций у миноритарных владельцев
Ways to reduce the risk of squeeze-out the minority shareholders

В статье рассматриваются риски досрочного выкупа обыкновенных акций публичных компаний их эмитентами. Автор предлагает рекомендации по снижению этих рисков для миноритарных акционеров.

Чтение и ознакомление

Автор: Лытнев Олег
#2, 2017 г.
Рубрика: Инвестиционные фонды   Рынок акций  


Как скачать (645 Kb, 16 стр.)




Эмпирическое тестирование календарных аномалий на фондовых рынках стран БРИКС и «Большой семерки»
Empirical testing of calendar abnormalities on capital markets of BRICS and G7

В статье представлены результаты исследования дневных и месячных доходностей 13 фондовых индексов 12 рынков капитала стран БРИКС и «Большой семерки». В ходе данного исследования авторы провели эмпирическое тестирование аномалий дня недели и месяца года за период с января 2002 г. по май 2016 г.

Чтение и ознакомление

Авторы: Теплова Тамара, Марченкова Анна, Теплов Андрей
#2, 2017 г.
Рубрика: Рынок акций   Управление рисками  


Как скачать (202 Kb, 17 стр.)




Формирование портфеля с учетом различных мер риска
Portfolio formation taking into account various measures of risk

В статье предлагается алгоритм действий инвестора при формировании портфеля из рисковых активов и методика построения агрегированного показателя риска, состоящего из таких мер, как стандартное отклонение, полуотклонение, стоимость под риском (VaR), без учета и с учетом доходности. Авторами проведен вычислительный эксперимент на основе статистической информации по акциям, обращающимся на ММВБ, с выдачей инвестору рекомендации по составлению портфеля.

Чтение и ознакомление

Авторы: Колясникова Елена, Скороспелова Надежда
#3, 2013 г.
Рубрика: Управление портфелем активов   Рынок акций  


Как скачать (711 Kb, 17 стр.)




Доходности акций как устойчивые случайные величины

В данной работе исследуются параметры устойчивых приближений курсов корпоративных ценных бумаг российских и зарубежных компаний, а также финансовых индексов разных стран. Установлено, что статистические оценки меры риска CVaR (и в меньшей степени VaR) доходностей акций и индексов с достаточно высокой точностью можно определить, используя нормальное приближение с линейной (от длительности временного промежутка) поправкой.

Чтение и ознакомление

Авторы: Бронштейн Ефим, Гвоздев Вячеслав
#2, 2006 г.
Рубрика: Рынок акций  


Как скачать (525 Kb, 10 стр.)




Лимитная политика инвестиционной компании на рынке акций

Статья посвящена практическим вопросам разработки системы лимитов для управления рисками при проведении операций с рыночными инструментами. Помимо изложения общего подхода к процессу установления лимитов автор на основе собственного практического опыта работы рассматривает систему лимитов и способы оценки рисков для торговых портфелей (брокерские операции), а также инвестиционных и спрэдовых портфелей, описывает алгоритм классификации акций по группам риска. Кроме того, в статье приведен практический пример действующей системы лимитов для торговых портфелей, показан внешний вид лимитных ведомостей, используемых для ежедневного мониторинга лимитов.

Чтение и ознакомление

Автор: Воровский Виктор
#4, 2005 г.
Рубрика: Управление рисками   Рынок акций   Управление портфелем активов  


Как скачать (364 Kb, 9 стр.)




Практика расчета рисков при покупке-продаже акций на бирже

Благодаря особенностям российского рынка акций и его принципиальному отличию от рынков других стран задача контроля рисков и правильной постановки стоп-заявок в настоящее время особенно актуальна. Статья посвящена двум основным правилам контроля рисков при открытии позиций на фондовом рынке, которые позволяют сохранить капитал и успешно работать. Приведен практический пример расчета объема позиции и постановки стоп-заявки. Несколько простых советов по маржинальной торговле, проверенных на практике, также будут полезны читателям.

Чтение и ознакомление

Автор: Киселев Евгений
#4, 2005 г.
Рубрика: Управление рисками   Рынок акций  


Как скачать (77 Kb, 4 стр.)




Методы измерения рыночного риска на примере новых европейских рынков акций

В работе рассмотрены три основных метода измерения рыночного риска:
— с помощью показателей вариативности;
— в контексте адекватности капитала;
— при помощи показателей чувствительности.
Рассмотрены требования, предъявляемые к мерам рыночного риска. Примеры измерения фондового риска 13 новых европейских рынков акций иллюстрируют применение различных методов измерения рыночного риска.

Чтение и ознакомление

Автор: Каминский Андрей
#2, 2005 г.
Рубрика: Управление рисками   Рынок акций  


Как скачать (179 Kb, 11 стр.)




Сравнительный анализ методов расчета VaR-лимитов с учетом модельного риска на примере российского рынка акций

В статье рассматриваются различные виды лимитов на рыночный риск на основе стоимостной меры риска (VaR): постоянный лимит, лимит, ограничивающий убытки и динамический лимит. Эти лимиты могут быть определены как для параметрического, так и непараметрического методов расчета VaR и позволяют учитывать рыночный риск позиции вместе с результатами работы дилера за рассматриваемый период. В статье предложен способ модификации данных лимитов, дающий возможность отразить в них также и прогнозную точность используемой модели расчета VaR, которая определяется посредством стандартной методики ретроспективной верификации (backtesting) или предложенной авторами методики верификации по текущим данным (live testing). Целью такой модификации является учет в явном виде риска неадекватности VaR-модели при установке позиционных лимитов до момента коррекции модели. Сравнительная эффективность различных методов расчета VaR-лимитов оценивается в статье по результатам имитационного моделирования, проведенного по ценам наиболее ликвидных акций российских предприятий.

Чтение и ознакомление

Авторы: Лобанов Алексей, Кайнова Елена
#1, 2005 г.
Рубрика: Управление рисками   Рынок акций  


Как скачать (851 Kb, 12 стр.)




Сколько стоят российские акции

Статья посвящена выявлению тенденций фондового рынка России с использованием динамики показателя РЕ (отношения текущей цены акции к годовой чистой прибыли компании). На основе пятилетнего анализа значений этого показателя для 12 эмитентов определяются критериальные значения показателя РЕ, характеризующие 3 фазы состояния фондового рынка с точки зрения инвестиционной привлекательности. Во взаимосвязи со значением индекса RTSI, критериальные уровни PE позволяют с высокой степенью достоверности прогнозировать ожидаемый уровень краткосрочной (до года) доходности инвестиций на российский фондовый рынок.

Чтение и ознакомление

Автор: Недосекин Алексей
#1, 2005 г.
Рубрика: Рынок акций   Фундаментальный анализ   Технический анализ  


Как скачать (107 Kb, 5 стр.)



Управленческий учет и финансыУправленческий учет и финансы

Голосующие и неголосующие акции: права на капитал в компаниях разных стран мира
Voting and non-voting shares: capital rights in various countries’ companies

Структура акционерного капитала с несколькими классами акций (dual-class) — распространенный механизм контроля. Авторы исследуют рынок крупнейших в 2017 г. рынков акций — США, Франции, Швеции и Канады, анализируют факторы, которые объясняют различие цен по голосующим и неголосующим акциям, и потенциальные риски владельцев собственного капитала при структуре с dual-class.

Чтение и ознакомление

Авторы: Теплова Тамара, Шабалин Павел
#4, 2017 г.
Рубрика: Рынок акций  


Как скачать (189 Kb, 15 стр.)




Модификация метода остаточного дохода: учет рыночных реалий
Modification of the method of residual income: accounting of market realities

В статье описываются особенности и области применения метода остаточного дохода, приводятся алгоритмы расчета и рассматриваются информационная база для определения стоимости акций публичных компаний, а также примеры использования современных информационных систем. Статья предназначена для стоимостных аналитиков, студентов финансовых вузов и консультантов в области оценки стоимости предприятий.

Чтение и ознакомление

Автор: Богатырев Семен
#3, 2017 г.
Рубрика: Рынок акций  


Как скачать (1407 Kb, 7 стр.)




Исследование влияния информации о сделках M&A на котировки акций компаний химической промышленности США
Statistical evaluation of M&A information impact on the example of the USA chemical corporations quotes

В работе исследуется информационное влияние решений о проведении сделок M&A на рыночную стоимость свободно обращающихся обыкновенных акций компаний-целей и компаний-приобретателей химической промышленности США в 2000–2015 гг. Автор использовал метод событийного анализа как один из основных способов статистической оценки влияния конкретной информации на стоимость выбранного актива.

Чтение и ознакомление

Автор: Поздняков Георгий
#2, 2017 г.
Рубрика: Слияния и поглощения   Рынок акций  


Как скачать (131 Kb, 6 стр.)




Стоимостная оценка методом остаточного дохода: алгоритмы применения и информационные средства
The valuation method of residual income: the algorithms and information tools

В статье описываются особенности и области применения метода остаточного дохода, приводятся алгоритмы расчета и рассматриваются информационная база для определения стоимости акций публичных компаний, а также примеры использования современных информационных систем. Статья предназначена для стоимостных аналитиков, студентов финансовых вузов и консультантов в области оценки стоимости предприятий.

Чтение и ознакомление

Автор: Богатырев Семен
#2, 2017 г.
Рубрика: Управление стоимостью   Рынок акций  


Как скачать (2873 Kb, 10 стр.)




Теория и практика оценки справедливой стоимости обыкновенных акций российских компаний

В статье рассмотрены различные аспекты теории и практики стоимостной оценки обыкновенных акций российских компаний, проанализированы основные подходы к определению справедливой стоимости и методы прогнозирования будущих денежных потоков, сформулированы предложения по оценке уровня систематического риска и риска банкротства эмитента. Предложенная методика проиллюстрирована на примере оценки справедливой стоимости акций конкретных компаний.

Чтение и ознакомление

Автор: Лытнев Олег
#4, 2014 г.
Рубрика: Рынок акций   Биржевая торговля  


Как скачать (257 Kb, 13 стр.)



<<<  1  2  

Всего статей: 36
Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru