Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор статей 
  В этой рубрике
Рубрикатор > Финансы > Инвестирование > Управление портфелем активов
Сортировать по: заголовку журналу дате 
<<<  1 2  3  

Оценка рисков бивалютного портфеля

В статье рассмотрена оценка рисков, возникающих при изменениях параметров бивалютного портфеля; получена математическая модель, оценивающая риски портфеля, состоящего из доллара США и евро. Кроме того, автор показывает, какими могут быть последствия увеличения доли евро в портфеле выше 20–25%.

Чтение и ознакомление

Автор: Ушаков Михаил
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками   Управление портфелем активов  


Как скачать (637 Kb, 10 стр.)




Управление рисками кредитного портфеля при разграничении кредитных полномочий и установлении лимитов концентрации

Автор анализирует самые актуальные проблемы управления рисками кредитного портфеля, связанные с распределением денежных ресурсов между собственными подразделениями и банковскими продуктами. Решение данных проблем аргументируется посредством репрезентирования единой системы кредитных полномочий, разработки основных критериев ее эффективности, создании методики расчета соответствующих лимитов и лимитов концентрации кредитного портфеля.

Чтение и ознакомление

Автор: Ковалев Петр
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками   Управление портфелем активов  


Как скачать (268 Kb, 11 стр.)




Анализ ликвидности активов: управленческий аспект

Анализ ликвидности активов, построенный на финансовой отчетности, не дает корректных результатов. Для принятия управленческих решений, касающихся поддержания ликвидности баланса, необходима иная интерпретация учетных данных. В статье рассматривается метод анализа ликвидности баланса на основании данных управленческого учета.

Чтение и ознакомление

Автор: Тойкер Дмитрий
Журнал: "Управленческий учет и финансы", #1, 2006 г.
Рубрика: Управление портфелем активов  


Как скачать (76 Kb, 7 стр.)




Лимитная политика инвестиционной компании на рынке акций

Статья посвящена практическим вопросам разработки системы лимитов для управления рисками при проведении операций с рыночными инструментами. Помимо изложения общего подхода к процессу установления лимитов автор на основе собственного практического опыта работы рассматривает систему лимитов и способы оценки рисков для торговых портфелей (брокерские операции), а также инвестиционных и спрэдовых портфелей, описывает алгоритм классификации акций по группам риска. Кроме того, в статье приведен практический пример действующей системы лимитов для торговых портфелей, показан внешний вид лимитных ведомостей, используемых для ежедневного мониторинга лимитов.

Чтение и ознакомление

Автор: Воровский Виктор
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2005 г.
Рубрика: Управление рисками   Рынок акций   Управление портфелем активов  


Как скачать (364 Kb, 9 стр.)




Стратегии размещения активов и методы ребалансировки портфеля

В первой статье серии "Различные аспекты современного управления инвестиционным портфелем" мы представили концепцию заявления об инвестиционной политике (Investment Policy Statement); затем продолжили обзор концепций по управлению инвестиционным портфелем, а также обсудили выгоды международной диверсификации портфеля с целью повышения скорректированной по риску доходности инвестиций. В данной статье мы представляем обзор различных стратегий размещения активов и методов ребалансировки.

Чтение и ознакомление

Авторы: Барайсс Вальтер, Мариненко Максим
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2005 г.
Рубрика: Управление портфелем активов   Управление рисками  


Как скачать (433 Kb, 8 стр.)




Влияние международной диверсификации активов на риск и доходность инвестиционного портфеля

В статье, открывшей серию "Различные аспекты современного управления инвестиционным портфелем", мы кратко охарактеризовали концепцию диверсификации как средства, используя которое можно повысить скорректированную по риску доходность инвестиций. Во второй статье, вошедшей в данную серию, мы проведем развернутый анализ концепции глобальной диверсификации и обсудим вопрос о том, почему инвесторам следует не только вкладывать капитал в различные классы активов, но и диверсифицировать инвестиционные портфели в глобальном масштабе с целью повышения скорректированной по риску доходности.

Чтение и ознакомление

Авторы: Барайсс Вальтер, Мариненко Максим
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2005 г.
Рубрика: Управление портфелем активов  


Как скачать (265 Kb, 9 стр.)




Активное управление портфелем ценных бумаг с использованием информационной концепции

В настоящей статье описываются результаты разработки математической модели активного управления портфелем ценных бумаг с использованием основ теории формирования портфеля CAPM и информационной концепции, что дает возможность учитывать необходимость диверсификации портфеля и отрицательное влияние ошибочного прогноза на результат. Автор приводит разработанный им алгоритм оптимизации портфеля, анализ результатов экспериментов по оптимизации структуры портфеля и прогнозированию курсов ценных бумаг.

Чтение и ознакомление

Автор: Матвийчук Андрей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2005 г.
Рубрика: Управление портфелем активов   Теория информации  


Как скачать (526 Kb, 11 стр.)




Модели оценки стоимости активов: "пузыри" на финансовом рынке

Наиболее распространенной на практике моделью оценки стоимости активов является модель приведенной стоимости, в соответствии с которой справедливая цена актива находится как сумма дисконтированных будущих денежных потоков, где в качестве ставки дисконтирования выступает требуемая доходность. Но эмпирические проверки показывают, что данная модель плохо описывает реальную динамику цен на финансовых рынках. Поэтому в статье предложена альтернативная модель ценообразования, предполагающая существование внутреннего "пузыря", зависящего от фундаментальных параметров. Данная статья является обзором исследовательской литературы, посвященной различным моделям определения требуемой доходности активов и их справедливых цен. В работе описываются сами модели, их предпосылки, сравнение и эмпирические проверки, а также представлен алгоритм оценки стоимости активов.

Чтение и ознакомление

Автор: Добрынская Виктория
Журнал: "Управление корпоративными финансами", #4, 2004 г.
Рубрика: Теория информации   Управление портфелем активов  


Как скачать (127 Kb, 8 стр.)



<<<  1 2  3  

Всего статей: 48
Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru