Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор статей 
  В этом журнале
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №1, 2015


Анализ требований к оценке срочной структуры безрисковых ставок в финансовых задачах
An analysis of the risk-free term structure estimation requirements posed by various financial problems

В статье сравниваются финансовые задачи с точки зрения требований к данным, свойствам оценок и подходам к построению срочной структуры безрисковых процентных ставок. Авторы доказывают, что на современном финансовом рынке рассмотренные задачи достаточно согласованы с точки зрения выбора рыночных инструментов, однако существенно отличаются по другим требованиям, притом эти отличия обусловлены целями, которые преследуются при решении каждой из задач, и принципами решения последних.

Предварительный просмотр

Авторы: Курбангалеев Марат, Лапшин Виктор
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2015 г.
Рубрика: Рынок деривативов   Управление рисками  



Как скачать (140 Kb, 11 стр.)




Диверсификация источников информации как инструмент снижения рисков при коммерческом кредитовании малых предприятий и ИП
Information sources diversification as an instrument for risk management in commercial crediting of small businesses and individual entrepreneurs

Малые предприятия и ИП занимают существенную долю среди субъектов рыночных отношений в России. Предоставление отсрочки платежа могло бы увеличить продажи в этом клиентском сегменте и расширить рынок сбыта. Однако ограничивающими факторами выступают непрозрачность бизнеса и нехватка источников информации о финансовом положении предприятия, что затрудняет адекватную оценку кредитного риска. В статье анализируются пути решения этих проблем.

Предварительный просмотр

Автор: Морсин Алексей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2015 г.
Рубрика: Кредитование   Управление рисками  


Как скачать (120 Kb, 6 стр.)




Исследование взаимосвязи параметров моделей внутренних рейтингов оценки кредитного риска — вероятности дефолта и доли убытка при дефолте (часть 1)
PD-LGD correlation study: evidence from the russian corporate bond market

В настоящее время одним из важнейших показателей надежности банка является норматив достаточности капитала, который показывает готовность банка покрыть свои убытки по активным операциям, например, в случае если его заемщики не выплатят долги. Для расчета достаточности капитала в рамках моделей оценки кредитных рисков на основе внутренних рейтингов используются параметры вероятности дефолта и доли убытка при дефолте. В данной работе впервые оценена значимость связи между этими параметрами для российских компаний.

Предварительный просмотр

Авторы: Ермолова Мария, Пеникас Генрих
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2015 г.
Рубрика: Оценка финансовых показателей   Управление рисками  


Как скачать (265 Kb, 25 стр.)




Предотвращение мошенничества в розничном кредитовании с использованием технологий машинного зрения
Fraud prevention in retail lending using computer vision technologies

В статье рассматриваются передовые биометрические технологии, а также описывается внедрение в ОАО «Сбербанк России» масштабной системы предотвращения мошенничества, использующей технологию лицевой биометрии для обнаружения случаев подделки документов, удостоверяющих личность.

Предварительный просмотр

Авторы: Коновалихин Максим, Савченко Максим, Кулик Вадим
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2015 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (624 Kb, 15 стр.)




Проблемы построения системы управления рисками в нефинансовых компаниях
Problems of risk management system implementation in non-financial companies

В статье приводятся результаты исследований степени удовлетворенности менеджмента функционированием корпоративной системы управления рисками. Автор выделяет наиболее распространенные причины неэффективной работы данной системы, а также приводит шкалу возможных состояний управления рисками на предприятии.

Предварительный просмотр

Автор: Гребенникова Анна
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2015 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (123 Kb, 8 стр.)




Риски развития розничных продуктов банка через партнерские сети
Networks of partners for retail banking products development

Статья посвящена рискам, присущим розничному направлению банковского бизнеса. Основным инструментом развития данного направления являются партнерские взаимоотношения банка с компаниями — посредниками в сфере привлечения и обслуживания физических лиц. Автор рассматривает участки концентрации рисков в бизнес-схеме партнерских отношений, недостаточное внимание к которым со стороны подразделения риск-менеджмента банка может стать причиной реализации операционного и репутационного рисков.

Предварительный просмотр

Автор: Русов Геннадий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2015 г.
Рубрика: Банковский маркетинг   Управление рисками  


Как скачать (160 Kb, 6 стр.)




Всего статей: 6

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru