Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор статей 
  В этом журнале
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №4, 2014


Вероятностные математические модели и алгоритмы выбора эффективного портфеля ценных бумаг
Probabilistic mathematical models and algorithms of efficient portfolio of securities choice

Статья посвящена формированию эффективного портфеля ценных бумаг в условиях вероятностных ограничений: установленного объема ожидаемой прибыли и допустимого уровня риска. Автор описывает математические модели и методы решения этой задачи, позволяющие инвестору в понятных для него показателях оценить степень риска принимаемого решения, а также рассматривает алгоритмы выбора решений из конечного множества альтернатив на основе лексикографического упорядочения локальных критериев и метода взаимных уступок.

Предварительный просмотр

Автор: Зак Юрий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2014 г.
Рубрика: Управление портфелем активов   Биржевая торговля  



Как скачать (351 Kb, 11 стр.)




Подходы регуляторов к проверке качества моделей количественной оценки риска банков
Banking regulators’ approaches to the validation of quantitative risk assessment models quality

Предлагаем вниманию читателей интервью главного редактора нашего журнала М.А. Бухтина с Рензо Траверсини, ведущим экспертом компании SAS. Тема беседы  — подходы европейских регуляторов к валидации моделей оценки рисков, используемых банками.

Предварительный просмотр

Автор: Траверсини Рензо
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (178 Kb, 5 стр.)




Построение внутреннего рейтинга для целей прогнозирования вероятности дефолта российских банков (часть 2)
Internal rating development for forecasting default probability of Russian banks (part 2)

В статье рассмотрены основные этапы построения математической модели внутреннего рейтинга на основе открытой информации по российскому банковскому сектору.

Предварительный просмотр

Автор: Кутенко Сергей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2014 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (200 Kb, 12 стр.)




Применение технологии RAMP для максимизации прибыли
Implementation of RAMP-technology for profit maximization

В статье представлены подходы к расчету экономического капитала с использованием технологии RAPM, которая применяется для комплексной оценки потенциальной прибыльности клиента. Авторы показывают, что прямое повышение процентной ставки не ведет к максимизации прибыли.

Предварительный просмотр

Авторы: Коновалихин Максим, Берестнев Дмитрий, Кулик Вадим, Серов Антон
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2014 г.
Рубрика: Оценка финансовых показателей   Управление капиталом  


Как скачать (476 Kb, 16 стр.)




Сравнение технической эффективности системно значимых российских банков на основе финансовой отчетности по российским и международным стандартам
Correspondence of technical efficiency of Russian systemically important banks, estimated based on financial statements in accordance with Russian and international accounting standards

В статье представлено исследование, посвященное сравнению оценок технической эффективности банков на основе финансовой отчетности, осуществляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и  международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Основной вывод исследования заключается в том, что данные оценки различаются не только абсолютными значениями, но и динамикой во времени, а также рангами, присваиваемыми банкам.

Предварительный просмотр

Автор: Пеникас Генрих
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2014 г.
Рубрика: Управленческий учет   Рейтинги и индексы  


Как скачать (182 Kb, 18 стр.)




Управление репутационными рисками: уравнение с несколькими неизвестными
Reputational risk management: equation with several unknowns

Статья посвящена проблеме управления деловой репутацией, которая тесно связана с вопросами мониторинга кредитных рисков контрагента и комплаенс-рисков. В связи с принятием стандарта «Базель III» и соответствующих нормативных требований Банка России управление риском потери деловой репутации особенно актуально для финансовых организаций, однако общие подходы к нему можно применять и в отношении нефинансовых структур.

Предварительный просмотр

Автор: Ринк Ольга
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2014 г.
Рубрика: Репутация   Управление рисками  


Как скачать (220 Kb, 7 стр.)




Эконометрические модели вероятности ипотечного дефолта
Econometric models of probability of mortgage default

Статья посвящена подходам, используемым для объяснения причин ипотечного дефолта, предотвращение которого является одной из ключевых задач рискменеджмента кредитной организации. Автор рассматривает преимущества и недостатки эконометрических моделей вероятности дефолта, которые применяются при ипотечном жилищном кредитовании, и показывает, что построение таких моделей помимо прочего требует прогнозирования доходов заемщика, залоговой стоимости жилья и макроэкономической ситуации.

Предварительный просмотр

Автор: Лозинская Агата
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2014 г.
Рубрика: Кредитование   Управление рисками  


Как скачать (160 Kb, 9 стр.)




Всего статей: 7

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru