Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор статей 
  В этом журнале
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №3, 2014


Оценка корпоративного кредитного риска при случайной выручке и случайных активах в рамках развития структурных моделей первого выхода (часть 2)

В статье предложен метод оценки вероятности дефолта и корпоративных кредитных требований, базирующийся на рассмотрении выручки как случайного процесса. Метод позволяет учесть влияние ликвидности активов заемщика и политики менеджмента на возвратность кредитов. Рассмотренная модель принадлежит к классу структурных моделей и анализируется в сравнении с классическими структурными моделями оценки кредитного риска.

Предварительный просмотр

Автор: Панов Дмитрий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками  



Как скачать (599 Kb, 12 стр.)




Подходы к формированию пороговых значений риска в практике корпоративного риск-менеджмента на примере группы компаний ADNOC (ОАЭ)
Risk threshold value definition approaches used in practice of corporate risk management in ADNOC Group (United Arab Emirates)

В статье описываются три подхода к определению пороговых значений рисков, используемые в группе компаний ADNOC. Автор сравнивает эффективность этих подходов, рассматривает условия, при которых они могут быть реализованы на практике, и приводит пример формирования пороговых значений с учетом аппетита и отношения руководства компании к риску, а также способности организации преодолеть отрицательное влияние риска.

Предварительный просмотр

Автор: Власов Владислав
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (257 Kb, 8 стр.)




Построение внутреннего рейтинга для целей прогнозирования вероятности дефолта российских банков (часть 1)
Internal rating development for forecasting default probability of Russian banks (part 1)

В статье рассмотрены основные этапы построения математической модели внутреннего рейтинга на основе открытой информации по российскому банковскому сектору.

Предварительный просмотр

Автор: Кутенко Сергей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2014 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (238 Kb, 19 стр.)




Практика управления рисками в небольшом банке. Системный подход к оценке риска потери деловой репутации
Practice of risk management in a small bank. System approach to reputational risk assessment

Материал является продолжением цикла статей о построении и функционировании системы управления рисками в небольшом коммерческом банке. Авторы рассматривают один из типичных банковских рисков — репутационный. В работе содержится описание методологии выявления и анализа факторов риска, а также предлагается способ оценки уровня репутационного риска.

Предварительный просмотр

Авторы: Шарова Светлана, Соломонова Яна
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2014 г.
Рубрика: Финансовый менеджмент в банках   Репутация  


Как скачать (272 Kb, 13 стр.)




Сравнительный анализ факторов, влияющих на затраты на собственный капитал в странах БРИКС
Comparative analysis of factors affecting cost of equity in BRICS countries

В статье определены факторы, оказывающие значимое влияние на затраты на собственный капитал компаний, и с помощью регрессионного анализа оценивается их влияние на средние доходности компаний. Факторы протестированы на развивающихся рынках капитала в странах БРИКС.

Предварительный просмотр

Автор: Черкасова Виктория
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2014 г.
Рубрика: Управление капиталом  


Как скачать (207 Kb, 16 стр.)




Эконометрическое моделирование банковского кредитного риска
Econometric modeling of bank credit risk

Для эффективной деятельности на рынке кредитования банки должны активно изучать вопросы, связанные с разработкой методов и моделей принятия решений по кредитным заявкам, которые позволяют осуществлять отбор потенциальных заемщиков. В статье представлены двумерная пробит-модель выдачи кредита заемщику, имеющему просрочки платежей, а также интерпретация вероятности этого события при различных характеристиках клиента банка.

Предварительный просмотр

Авторы: Колясникова Елена, Еникеева Лиана
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками   Кредитование  


Как скачать (188 Kb, 8 стр.)




Всего статей: 6

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru