Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор статей 
  В этом журнале
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №2, 2014


Комплексный план-факт-анализ как инструмент выявления рисков проектов
Comprehensive plan-fact analysis as a tool for risks’ identification

Одним из важнейших аспектов управления любым инвестиционным проектом является своевременное выявление возникающих рисков. В данной статье детально описана методика проведения комплексного план-факт-анализа — практического инструмента мониторинга и выявления рисков. Кроме того, в статье дана характеристика основных подходов к управлению рисками проекта.

Предварительный просмотр

Автор: Дьяченко Денис
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2014 г.
Рубрика: Управление проектами   Управление рисками  



Как скачать (211 Kb, 15 стр.)




Оценка корпоративного кредитного риска при случайной выручке и случайных активах в рамках развития структурных моделей первого выхода (часть 1)
Corporate credit risk pricing in case of random revenue and assets under development of first passage structural models (part 1)

В статье предложен метод оценки вероятности дефолта и корпоративных кредитных требований, базирующийся на рассмотрении выручки как случайного процесса. Метод позволяет учесть влияние ликвидности активов заемщика и политики менеджмента на возвратность кредитов. Рассмотренная модель принадлежит к классу структурных моделей и анализируется в сравнении с классическими структурными моделями оценки кредитного риска.

Предварительный просмотр

Автор: Панов Дмитрий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (497 Kb, 16 стр.)




Оценка риска банкротства компании
Evaluation of corporate bankruptcy risk

В статье рассмотрены различные подходы к прогнозированию банкротства компаний, практическая применимость таких подходов и используемый в консалтинговой практике автора метод оценки риска банкротства на основе реального признака.

Предварительный просмотр

Автор: Новоселов Евгений
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (118 Kb, 6 стр.)




Стресс-тестирование финансового портфеля
Stress testing of financial portfolio

В работе рассматривается методология стресс-тестирования финансового портфеля как один из методов управления риском портфеля. Автор излагает общие принципы стресс-тестирования, описывает общие подходы к нему и анализирует один из методов стресс-тестирования, основанный на использовании условного распределения доходности факторов риска. В статье приведены примеры применения стресс-тестирования к простым риск-моделям, перечислены некоторые недостатки метода, предложены направления его совершенствования.

Предварительный просмотр

Автор: Новоселов Аркадий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2014 г.
Рубрика: Управление портфелем активов   Управление рисками  


Как скачать (271 Kb, 9 стр.)




Теоретические и практические аспекты построения EAD-моделей
Theoretical and practical aspects of EAD modelling

В статье представлены подходы к моделированию EAD с учетом требований соглашения «Базель II». Автор рассматривает методологические вопросы оценки этого параметра риска, а также показывает некоторые практические результаты вычисления фактора кредитной конверсии CCF и итоги валидации оценок EAD.

Предварительный просмотр

Автор: Груздев Артем
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (574 Kb, 15 стр.)




Эмпирическая оценка корреляции дефолтов и корреляции активов для крупных корпораций и банков в Индии
Empirical estimation of default and asset correlation of large corporates and banks in India

Правильная оценка дефолтов и корреляции активов является критически важной для банков для того, чтобы измерять и управлять портфельным кредитным риском. В настоящей статье авторы постарались эмпирическим путем найти взаимосвязь между дефолтами и корреляцией активов для целей правильной оценки вероятности дефолтов, а также оценки воздействия систематического риска.

Предварительный просмотр

Авторы: Бандиопадхиай Ариндам, Сонали Гангули
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками   Управление портфелем активов  


Как скачать (180 Kb, 14 стр.)




Всего статей: 6

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru