Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор статей 
  В этом журнале
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №1, 2014


Актуальность вопроса развития информационных сервисов проверки подлинности документов гражданина как метода противодействия мошенничеству
Information services of citizen document authenticity check as a way to prevent fraud: relevance of the question

В статье рассматривается проблема защиты граждан от кредитных мошенников. В качестве инструмента выбран предмет развития государственных сервисов проверки подлинности документов, перспектива и принципы их внедрения в процессы одобрения кредитных заявок банками.

Предварительный просмотр

Автор: Ермак Игорь
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2014 г.
Рубрика: Безопасность, мошенничество и шпионаж  



Как скачать (148 Kb, 6 стр.)




Зависимость объема инвестиций от импорта, доли прибыльных компаний и объема кредитования как факторов инвестиционного климата в России
Dependence of the volume of investments on volume of imports, share of profitable companies and volume of credit as factors of investments climate in Russia

В статье приводятся результаты корреляционно-регрессионного анализа зависимости между объемами инвестиций в регионы и импортом, долей прибыльных предприятий и объемом кредитования. Анализ построен на статистических данных девяти российских регионов за период с 2001 г. по 2012 г.

Предварительный просмотр

Авторы: Кочкина Елена, Ташкинов Илья, Любар Сергей, Самсонова Ирина
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2014 г.
Рубрика: Анализ внешней среды  


Как скачать (344 Kb, 10 стр.)




Перспективы использования IT-технологий при внедрении продвинутых методов управления кредитными рисками
Implementing the advanced approaches of credit risk management: prospects of IT-technologies

Предлагаем вниманию читателей интервью главного редактора нашего журнала Михаила Бухтина с Рензо Траверсини (Renzo Traversini), директором Центра компетенции SAS по управлению рисками в регионе EMEA. Темой интервью является обсуждение преимуществ и перспектив, которые могут получить банки, выбравшие продвинутые методы управления своими рисками в соответствии со стандартами Базельского комитета.

Предварительный просмотр

Автор: Траверсини Рензо
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (115 Kb, 7 стр.)




Построение регрессионных моделей для оценки величины средств под риском (EAD)
Creation of regression models that allow to assess exposure at default (EAD)

В этой статье речь пойдет об оценивании величины средств под риском (Exposure at Default — EAD) в соответствии с требованиями «Базеля II». Автор рассказывает о том, что такое фактор кредитной конверсии (CCF), какие переменные необходимо использовать для моделирования CCF и каким образом информация о CCF может использоваться для модели EAD.

Предварительный просмотр

Автор: Груздев Артем
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (177 Kb, 10 стр.)




Сравнительный анализ и стресс-тестирование кредитных рисков в розничном и корпоративном сегментах российского рынка кредитования
Comparative analysis and stress-testing of credit risks in retail and corporate segments of Russian credit market

Целью данной работы является сравнение кредитных рисков в розничном и корпоративном сегментах российского рынка кредитования, включающее анализ системно значимых банков и стресс-тестирование. Используются ежемесячные данные финансовой отчетности банков в период с 2004 по 2012 гг. Предложен индикатор кредитного риска, отражающий динамику просроченной задолженности и величину резервов по ссудам. Установлено, что кредитные риски и их чувствительность к макроэкономическим факторам выше в розничном сегменте.

Предварительный просмотр

Авторы: Карминский Александр, Козлов Олег
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками   Кредитование  


Как скачать (500 Kb, 23 стр.)




Теория и практика розничного кредитования
Retail lending: theory and practice

Автор статьи рассматривает кредитный портфель как процесс, описываемый неоднородной цепью Маркова первого порядка. Используя винтажный анализ, а также основываясь на результатах теоремы о сильной сходимости модифицированных алгоритмов с неподвижной точкой, он осуществляет декомпозицию матриц переходов, что позволяет прогнозировать поведение кредитных портфелей с высокой точностью.

Предварительный просмотр

Автор: Бабиков Владимир
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2014 г.
Рубрика: Кредитование   Управление рисками  


Как скачать (594 Kb, 18 стр.)




Всего статей: 6

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru