Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор статей 
  В этом журнале
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №2, 2013


Бэк-тестинг требований к достаточности капитала страховых компаний и пенсионных фондов для риска долголетия
Backtesting the solvency capital requirement for longevity risk

В сфере страхования метод бэк-тестинга на основании исторических данных позволяет измерять, правильно ли страховщик выделяет капитал на поддержку действующего бизнеса, и оценивать воздействие неблагоприятных событий на формирование свободных резервов для покрытия рисков, на доходность и платежеспособность бизнеса. Цель статьи состоит в том, чтобы продемонстрировать возможность использования бэк-тестинга с целью оценки адекватности вычисления SCR для полисов страхования жизни.

Предварительный просмотр

Авторы: Коппола Мария Розария, Дамато Валерия
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2013 г.
Рубрика: Страхование   Управление капиталом  



Как скачать (183 Kb, 11 стр.)




Индустрия финансирования дебиторской задолженности в странах Евроcоюза: текущее состояние и перспективы развития
Industry of accounts receivables financing in EU countries: current status and perspectives

В статье описаны различные современные инструменты, применяемые в странах Европы, рассмотрена индустрия коммерческого финансирования и ее основные продукты. На примере европейского опыта авторы анализируют возможность внедрения новых продуктов по финансированию дебиторской задолженности в российскую практику.

Предварительный просмотр

Авторы: Леднев Михаил, Покаместов Илья
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2013 г.
Рубрика: Управление дебиторской задолженностью  


Как скачать (144 Kb, 6 стр.)




Как управлять финансовыми рисками производственных и розничных компаний
How to manage the financial risks of manufacturing and retail companies

Цель данной статьи — описать подход к выявлению финансовых рисков, влияющих на деятельность производственной или розничной компании, и научиться ими управлять. Авторы предлагают определить возможные категории рисков, выделить финансовые риски — события, которые могут как предоставлять потенциальные возможности, так и негативно влиять на деятельность организации. Также в работе предлагается задать показатели, позволяющие достоверно определить момент наступления подобных событий и методы реагирования на риски.

Предварительный просмотр

Авторы: Михеев Петр, Саркисян Карина
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2013 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (460 Kb, 9 стр.)




Методы и структура системы предотвращения мошенничества при потребительском кредитовании (часть 2)
Methods and structure of fraud prevention system in consumer lending (part 2)

Мошенничество, это явление глобального масштаба, изобретает все новые и новые способы «легального» извлечения денег из банков. В ответ на подобный «креатив» банки вынуждены ставить интеллектуальные заслоны в виде систем противодействия мошенничеству, опирающиеся на комплексные решения, значительную роль в которых играют математические методы и модели.

Предварительный просмотр

Авторы: Козлов Дмитрий, Левин Владимир
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2013 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (261 Kb, 13 стр.)




Модели интеграции кредитного и рыночного риска
Credit and market risk integration models

Статья посвящена теме, особенно актуальной в последнее время, — совместной оценке кредитных и рыночных рисков. К сожалению, полноценное решение этого вопроса затруднено целым рядом обстоятельств, отдельным из которых и посвящена настоящая работа. Автор освещает проблемы, которые предстоит решить при интегрированном моделировании кредитного и рыночного рисков, и предлагает общую схему такого моделирования.

Предварительный просмотр

Автор: Лапшин Виктор
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2013 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (189 Kb, 12 стр.)




Применение Байесовской оценки вероятности редкого события к определению вероятности дефолта контрагента
Applying the Bayesian inference of rare event probability for estimation of the counterparty’s default probability

В статье описан инструмент байесовской корректировки по историческим данным оценки вероятности дефолта контрагентов, которая определяется на основе их кредитных рейтингов. На примере показано, как историческое число дефолтов влияет на итоговую байесовскую оценку вероятности дефолта, которая может служить основой для определения величины потенциальных убытков, а также для оптимизации условий взаимодействия с контрагентами и стоимости страхования.

Предварительный просмотр

Авторы: Кузнецова Юлия, Журавлев Илья
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2013 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (244 Kb, 9 стр.)




Стратегические риски быстро растущих банков
Strategic risks of quickly growing banks

В статье на актуальных практических примерах рассмотрены основные риски, связанные с интенсивным ростом кредитного портфеля банка, подробно изложены причины и возможные последствия недооценки требований риск-менеджмента при принятии банком стратегии агрессивного роста.

Предварительный просмотр

Автор: Полянский Юрий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2013 г.
Рубрика: Управление рисками   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (413 Kb, 12 стр.)




Всего статей: 7

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru