Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор статей 
  В этом журнале
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №4, 2012


Возникновение кризисных явлений как фазовый переход в процессе формирования рыночного портфеля: взгляд с позиций теории Марковица и CAPM
Crisis emergence as phase transition in the course of market portfolio formation: Markowitz and CAPM theory point of view

Целью данной работы является исследование механизма возникновения кризисных, турбулентных явлений на рынках с выделением устойчивой благоприятной фазы, турбулентной фазы и устойчивой неблагоприятной фазы. Основной результат работы состоит в определении условий существования благоприятного стабильного состояния рынка, мгновенного перехода в турбулентную фазу и возникновения стабильного неблагоприятного состояния рынка.

Предварительный просмотр

Автор: Минасян Виген
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2012 г.
Рубрика: Управление портфелем активов   Управление рисками  



Как скачать (468 Kb, 20 стр.)




Исследование взаимозависимости текущей волатильности и объема торгов: GARCH-эффект для высокочастотных данных торгов ценных бумаг
Researching the relations between current volatility and trade capacity: GARCH-effect for high frequency trading data

В последнее время исследования многих авторов были посвящены влиянию текущего объема дневных торгов на волатильность. Оказалось, что включение объема торгов в качестве экзогенной переменной в GARCH-модель приводит к тому, что ее коэффициенты уменьшаются или вовсе становятся незначимыми. Это означает, что объемы торгов хорошо характеризуют и объясняют текущую волатильность доходности акций. В настоящей статье авторы показывают, что это справедливо и для высокочастотных данных по торгам ценных бумаг.

Предварительный просмотр

Авторы: Сидоров Сергей, Файзлиев Алексей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2012 г.
Рубрика: Биржевая торговля   Технический анализ  


Как скачать (325 Kb, 9 стр.)




Когерентное управление ликвидностью предприятия и кредитной организации
Coherent liquidity management of enterprise and lending agency

В статье доказывается целесообразность разработки и применения подхода, основанного на концепции когерентного (согласованного) управления ликвидностью предприятия и кредитной организации. Автор рассматривает концептуальные и методологические аспекты когерентного управления ликвидностью и представляет читателям основные этапы реализации предложенной концепции.

Предварительный просмотр

Автор: Галяева Людмила
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2012 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (138 Kb, 8 стр.)




Риск досрочного погашения кредита и его влияние на результаты работы банка
Prepayment risk and bank performance

Риск досрочного погашения кредита может воздействовать на доходность кредитов и собственного капитала, а также планирование доли ипотечных кредитов в совокупном кредитном портфеле коммерческих банков. В статье оценивается премия за риск досрочного погашения кредита и измеряется ее воздействие на коэффициенты, характеризующие результаты работы банка. Понимание того, как различные риски воздействуют на эти результаты, позволит более эффективно управлять работой финансовых учреждений.

Предварительный просмотр

Авторы: Феймен Алекс, Хе Линг
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2012 г.
Рубрика: Кредитование   Управление рисками  


Как скачать (158 Kb, 13 стр.)




Формирование условий страхования имущества на основе оценки рисков
Forming the conditions of property insurance on the basis of risks assessment

Одним из наиболее популярных методов управления рисками является страхование, однако в том, что касается страхового покрытия, страхователи зачастую разбираются слабо. Данная статья призвана помочь читателям научиться адекватно анализировать риски для целей применения инструментов страхования. Автор предлагает для этой цели оптимальный способ количественной оценки рисков с применением методов математической статистики и теории вероятности.

Предварительный просмотр

Автор: Косарев Алексей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2012 г.
Рубрика: Страхование   Управление рисками  


Как скачать (187 Kb, 9 стр.)




Эффект перетекания волатильности на фондовых рынках (часть 2)
Effect of volatility spillover in stock markets (part 2)

Во второй части работы (первая часть статьи опубликована в №3 журнала за 2012 г.) тестируется ряд гипотез, касающихся эффекта перетекания волатильности на фондовых рынках мира. Авторы показывают, что развитые рынки капитала менее подвержены волатильности американской экономики, нежели развивающиеся, а российский рынок демонстрирует одну из наибольших зависимостей от американской экономики в Европейском регионе, уступая только Польше и Словакии.

Предварительный просмотр

Авторы: Асатуров Константин, Теплова Тамара
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2012 г.
Рубрика: Биржевая торговля   Технический анализ  


Как скачать (235 Kb, 13 стр.)




Всего статей: 6

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru