Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор статей 
  В этом журнале
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №3, 2012


Идентификация рисков в управлении проектами методом анализа балансов факторов и отклонений
Risk identification in project management with the method of factor and deviation balance analysis

Автор представляет и обосновывает универсальный метод идентификации рисков, связывающий несколько стадий процесса риск-менеджмента в проектах организационно-экономических систем в единый комплекс. В работе раскрываются методологические аспекты использования метода в целях проектного управления.

Предварительный просмотр

Автор: Кузьмин Евгений
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2012 г.
Рубрика: Управление рисками   Управление проектами  



Как скачать (281 Kb, 15 стр.)




Использование энтропии и информации связи в построении инвестиционных портфелей
Use of entropy and mutual information in investment portfolio formation

В статье рассматривается классическая теория Марковица, в которой в качестве меры риска используется энтропия, а в качестве меры взаимосвязи — энтропия связи. Энтропия и информация связи рассчитываются с помощью метода гистограмм. В работе показано, что при таком подходе получаются оптимальные портфели, существенно отличающиеся от построенных при помощи стандартных методов. Автор анализирует трехмерную информацию связи и демонстрирует, как можно использовать ее при управлении инвестиционным портфелем.

Предварительный просмотр

Автор: Геворгян Рубен
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2012 г.
Рубрика: Управление портфелем активов  


Как скачать (431 Kb, 9 стр.)




Об одной модели обесценения корпоративных ссуд
About one model of corporate loan impairment

В настоящей статье предложен метод оценки вероятности дефолта заемщика и ожидаемых потерь по ссудам на основании данных, содержащихся в финансовой отчетности, путем определения возможного времени, за которое будет погашена ссуда, и превышения полученной величиной срока погашения, указанного в договоре. Автор предлагает читателям модель для сложной временной структуры обязательств заемщика. Деятельность заемщика анализируется в работе с позиций постоянных и переменных затрат, ликвидности и рентабельности.

Предварительный просмотр

Автор: Панов Дмитрий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2012 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (322 Kb, 12 стр.)




Применение алгоритма CART для задач банковского скоринга
Application of CART algorithm in scoring model building

В данной статье мы продолжим речь о методе деревьев решений. На этот раз внимание будет уделено алгоритму построения дерева CART, который наиболее часто используется при создании скоринговых моделей. Также в статье будут рассмотрены техники работы с переобучением модели, предлагаемые в рамках CART.

Предварительный просмотр

Автор: Груздев Артем
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2012 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (926 Kb, 16 стр.)




Создание сценариев стресс-тестов
Constructing stress tests

В литературе редко встречается описание проблем, связанных с созданием стресс-тестов. Кризис финансово-кредитной системы показал, что при оценке стоимости активов и соответствующих требований к марже недостаточно учитывать только факторы риска. Цель этой статьи состоит в том, чтобы исследовать дополнительные направления стресс-тестирования. Работа предназначена в большей степени для руководителей и практиков, чем для исследователей, т.к. позволяет сделать важные для анализа корпоративной стратегии выводы.

Предварительный просмотр

Автор: Аббинк Джон Б.
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2012 г.
Рубрика: Оценка финансовых показателей   Управление рисками  


Как скачать (229 Kb, 17 стр.)




Эффект перетекания волатильности на фондовых рынках (часть 1)
Effect of volatility spillover in stock markets (part 1)

Статья посвящена анализу взаимосвязей фондовых рынков различных стран (регионов). Авторы уделяют особое внимание эффекту перетекания волатильности (volatility spillover) с одних рынков на другие и тестируют гипотезу о наличии этого эффекта на крупнейших финансовых региональных рынках. Предлагаемая методика тестируется на рынке США как предполагаемом эпицентре волатильности для региональных рынков, а затем реализуется для проверки ряда гипотез для рынков Германии, Великобритании, Японии, Гонконга и России.

Предварительный просмотр

Авторы: Сухорукова Ксения, Теплова Тамара, Асатуров Константин
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2012 г.
Рубрика: Биржевая торговля   Технический анализ  


Как скачать (209 Kb, 9 стр.)




Всего статей: 6

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru