Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор статей 
  В этом журнале
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №2, 2012


Анализ информационной эффективности фондового рынка по методу энтропии Шеннона и применение результатов анализа для прогнозирования финансовых кризисов
Stock market information efficiency analysis with Shannon entropy method and its application for forecasting the financial crises

В настоящей работе проведен анализ информационной эффективности российского фондового рынка, количественной мерой которой выступает показатель энтропии Шеннона. На основе модели логит исследована взаимосвязь величины информационной эффективности и вероятности наступления финансового кризиса.

Предварительный просмотр

Автор: Тетерева Анна
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2012 г.
Рубрика: Теория информации   Биржевая торговля  



Как скачать (417 Kb, 21 стр.)




Калибровка рейтинговой модели для секторов с низким количеством дефолтов
Rating model calibration for the sectors with low quantity of defaults

В работе представлен метод построения кредитных рейтинговых моделей в условиях недостаточной статистики наблюдаемых дефолтов на примере рейтинговой модели для субъектов РФ. Авторы также описывают процесс калибровки с применением соответствующих формул в явном виде и обосновывают их.

Предварительный просмотр

Авторы: Хамалинский Андрей, Помазанов Михаил
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2012 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы  


Как скачать (293 Kb, 13 стр.)




Применение метода деревьев решений для задач банковского скоринга
Application of decision tree method for the task of bank scoring

В статье пойдет речь о методе деревьев решений (деревьев классификации), используемом для добычи и анализа данных (data mining) и обработки больших массивов информации. Применительно к скорингу деревья решений позволяют оценить вероятность дефолта заемщика, группируя клиентов по одной из переменных так, чтобы группы были максимально дифференцированы по величине кредитного риска.

Предварительный просмотр

Автор: Груздев Артем
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2012 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (1705 Kb, 20 стр.)




Управление рисками просроченной задолженности кредитного портфеля банка на основе отраслевых показателей финансовой устойчивости
Risk management of bank loan portfolios on the basis of financial stability sectoral indicators

В статье рассматривается методика оптимизации отраслевой структуры кредитного портфеля банка методом Монте-Карло на основе отраслевых показателей финансовой устойчивости. Авторы описывают, как прогнозируется величина просроченной задолженности по смоделированному портфелю. Применение методики позволит повысить качество кредитного портфеля и уменьшить просроченную задолженность банков.

Предварительный просмотр

Авторы: Непп Александр, Лавыш Анна, Никонов Олег
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2012 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (188 Kb, 7 стр.)




Управление стратегическим риском
Strategic risk management

В статье изложены проблемы управления стратегическим риском организации, предложено их решение в виде SWOT-анализа, отражающего учет положительных и отрицательных вариантов развития событий, и доказана необходимость представления соответствующей отчетности.

Предварительный просмотр

Автор: Ногин Юрий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2012 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (116 Kb, 4 стр.)




Энтропийный подход к оценке рыночных рисков
Entropy approach to market risk assessment

Энтропия и информация связи являются альтернативными мерами неoпределенности и взаимосвязи инструментов финансового рынка. Автор описывает методы расчета этих параметров и показывает, что оценки их применения для наиболее ликвидных российских акций существенно отличаются от оценок по обычным мерам неопределенности и взаимосвязи. Эти параметры могут быть использованы в построении портфелей и в риск-менеджменте.

Предварительный просмотр

Автор: Геворгян Рубен
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2012 г.
Рубрика: Теория информации  


Как скачать (184 Kb, 8 стр.)




Всего статей: 6

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru