Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор статей 
  В этом журнале
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №4, 2011


Кривые временной структуры процентных ставок на рынке корпоративных облигаций

В статье рассматриваются кривые временной структуры процентных ставок, которые отражают зависимость стоимости заимствования от срока. Основной акцент делается на корпоративных эмитентах. Предлагается методология количественной оценки, позволяющая учесть особенности корпоративного сектора. В работе приведены количественные примеры расчетов для российских рублевых облигаций в стабильный и кризисный периоды.

Предварительный просмотр

Автор: Корнев Константин
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2011 г.
Рубрика: Рынок облигаций   Технический анализ  



Как скачать (326 Kb, 18 стр.)




Регламентация деятельности как инструмент снижения рисков

В статье раскрывается сущность процесса регламентирования на предприятии с точки зрения управления производством, снижения риска и оптимизации деятельности, описываются принципы реализации регламентов с отражением основных этапов.

Предварительный просмотр

Автор: Чеснокова Светлана
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2011 г.
Рубрика: Управленческий учет   Управление рисками  


Как скачать (211 Kb, 9 стр.)




Сравнительный анализ страхования валютных рисков стандартными инструментами хеджирования

Хеджирование валютных рисков - актуальный вопрос для любой российской компании, проводящей валютно-обменные операции. Однако точно оценить его ценность и себестоимость в конкретной ситуации непросто. В данной статье проводится сравнительный анализ базовых инструментов, предлагаемых основными игроками на рынке хеджирования валютных рисков в России. Реальный пример с использованием исторических данных вносит дополнительную ясность в оценку эффективности страхования валютных рисков различными инструментами.

Предварительный просмотр

Авторы: Случак Евгения, Фонов Денис, Дорохов Петр, Шишорин Александр
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2011 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (201 Kb, 11 стр.)




Теоретические и практические аспекты анализа основных видов рисков на примере инвестиционного проекта в туристической отрасли

В настоящее время особо актуальны вопросы, связанные с определением рисков еще не существующего инвестиционного проекта, на стадии разработки бизнес-плана. Для этого целесообразно применять специализированные программы, имеющие надстройку для автоматического расчета рисковых явлений с помощью различных методов: моделирования, Монте-Карло, анализа чувствительности проекта, подсчета точки безубыточности.

Предварительный просмотр

Автор: Кизим Константин
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2011 г.
Рубрика: Управление рисками   Методы оценки инвестиционных проектов  


Как скачать (193 Kb, 12 стр.)




Теория экстремальных значений и байесовский анализ в оценивании уровня рыночного риска

В статье рассматривается использование обобщенного распределения Парето для описания распределения доходностей дневных значений индекса РТС. Применение байесовского подхода, состоящего в декомпозиции распределения параметров модели на правдоподобие и априорное распределение, позволило определить положение начала хвоста распределения без принятия дополнительных эмпирических допущений и получить реалистичную оценку меры риска (VaR).

Предварительный просмотр

Автор: Журавлев Илья
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2011 г.
Рубрика: Рынок деривативов   Технический анализ  


Как скачать (287 Kb, 10 стр.)




Топология дефолта

В современной практике оценки вероятности дефолта потенциального заемщика преобладают качественные (номинальные) характеристики. В данной статье предлагается способ преобразования определенного типа номинальных переменных (адреса заемщика), известный в литературе как геокодинг, и приводятся результаты сравнения моделей, построенных на реальных данных.

Предварительный просмотр

Автор: Исаков Александр
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2011 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (473 Kb, 8 стр.)




Управление портфелем ценных бумаг через контроль совокупного финансового риска

В статье предложен подход к управлению инвестициями НПФ через единый стандарт контроля финансовых рисков - совокупный финансовый риск. Рассмотрены общие подходы к оценке кредитных, рыночных и рисков ликвидности, проанализированы методы управления величиной совокупного финансового риска.

Предварительный просмотр

Автор: Ногин Юрий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2011 г.
Рубрика: Управление портфелем активов   Управление рисками  


Как скачать (129 Kb, 7 стр.)




Всего статей: 7

Помогаем другим сайтам повысить посещаемость:
Источник: http://i-no.ru/
Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru