Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор статей 
  В этом журнале
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №3, 2011


Актуальные методы управления ликвидностью в кредитной организации
Actual methods of liquidity management in a credit organization

В статье представлен обзор методов управления ликвидностью. Автор рассматривает основные понятия и принципы методологии риска ликвидности, а также описывает методику оценки коэффициентов оттоков депозитов.

Предварительный просмотр

Автор: Бухтин Михаил
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2011 г.
Рубрика: Управление рисками   Кредитование  



Как скачать (268 Kb, 16 стр.)




Значение управления рисками дебиторской задолженности для предприятия. Инструменты минимизации рисков
Value of management of risks a debt receivable for the enterprise. Tools of minimization of risks

В статье рассмотрены методы построения эконометрических моделей рейтингов российских банков на основе финансовой отчетности по РСБУ, выявлены основные факторы, определяющие значение рейтингов. Точность таких моделей во многом связана с качеством бухгалтерской отчетности и уровнем транспарентности банков.

Предварительный просмотр

Авторы: Непп Александр, Бусыгин Евгений
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2011 г.
Рубрика: Управление дебиторской задолженностью   Управление рисками  


Как скачать (147 Kb, 7 стр.)




Использование копула-функций при формировании портфелей ценных бумаг
Use of copula functions when forming security portfolios

В статье рассмотрены возможности использования копула-функций в целях изучения поведения и взаимного влияния курсов акций. Авторы описывают различия по данному аспекту между российским и американским фондовыми рынками, приводят результаты сравнительного анализа доходностей равновзвешенных портфелей, состоящих из двух и трех акций.

Предварительный просмотр

Авторы: Бронштейн Ефим, Калимуллина Ляйсан
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2011 г.
Рубрика: Управление портфелем активов  


Как скачать (178 Kb, 8 стр.)




Конкретизация объекта риск-менеджмента на основе разработки сбалансированной классификации
Specification of risk management object on the basis of balanced classification development

В статье предложен оригинальный комплексный подход к классификации рисков промышленного предприятия, позволяющий системно выявлять риски в масштабах предприятия в целом. Построение сбалансированной классификации рисков, разработанной автором, осуществляется путем проекции основных и вспомогательных бизнес-процессов на области и среду управления предприятием.

Предварительный просмотр

Автор: Бадалова Анна
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2011 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (138 Kb, 6 стр.)




Моделирование кредитных рейтингов отечественных банков на основе российской отчетности
Modeling of Russian banks’ credit ratings on the basis of financial reporting under Russian Accounting Standards

В статье рассмотрены методы построения эконометрических моделей рейтингов российских банков на основе финансовой отчетности по РСБУ, выявлены основные факторы, определяющие значение рейтингов. Точность таких моделей вомногом связана с качеством бухгалтерской отчетности и уровнем транспарентности банков.

Предварительный просмотр

Авторы: Василюк Александр, Карминский Александр
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2011 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы   Оценка финансовых показателей  


Как скачать (189 Kb, 12 стр.)




Оценка операционного риска в коммерческом банке
Operational risk evaluation in commercial bank

Цель данной статьи — познакомить читателей с основными моделями оценки операционного риска, а также предложить примеры их реализации с учетом особенностей российского банковского рынка.

Предварительный просмотр

Авторы: Сытин Федор, Каяшева Елена
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2011 г.
Рубрика: Управление рисками   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (233 Kb, 15 стр.)




Практика управления рисками в небольшом банке. Оценка уровня странового риска
Practice of risk management in a small bank. Country risk level estimation

Настоящий материал является продолжением цикла статей о построении и функционировании системы управления рисками в небольшом коммерческом банке. Автор рассматривает один из типичных банковских рисков — страновой риск. В статье описана методология сбора и анализа информации о факторах риска, а также предложен один из способов оценки его величины.

Предварительный просмотр

Автор: Шарова Светлана
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2011 г.
Рубрика: Управление рисками   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (179 Kb, 11 стр.)




Всего статей: 7

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru