Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор статей 
  В этом журнале
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №4, 2010


Алгоритм оценки кредитных рисков для непубличных компаний

Автор описывает процесс оценки риска с точки зрения качественных показателей, а также приводит примеры расчета лимита финансирования и факторов, которые влияют на его размер. Кроме того, в статье уделяется особое внимание стратегии компании и важности информационной обеспеченности для управления рисками.

Предварительный просмотр

Автор: Крючкова Дарья
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2010 г.
Рубрика: Кредитование   Оценка инвестиционной привлекательности  



Как скачать (165 Kb, 9 стр.)




Воздействие информации на принятие решений в условиях неопределенности

Статья посвящена описанию взаимосвязи информации на рынке и средних потерь инвестора. Представленная автором модель объясняет особенности воздействия информации на агентов с разным уровнем восприятия и интерпретации информации при различных уровнях неопределенности. Показано, что профессиональное управление рисками эффективно при умеренном уровне неопределенности и малоэффективно при высоком уровне.

Предварительный просмотр

Автор: Геворгян Рубен
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2010 г.
Рубрика: Теория информации  


Как скачать (183 Kb, 9 стр.)




Модель определения оптимальной долговой нагрузки заемщика

Величина бизнеса любой кредитной организации определяется объемами выданных ссуд, что, увеличивая потенциальный риск невозврата, неизбежно приводит к нарушению финансовой устойчивости. Нахождение оптимальной долговой нагрузки клиента, при которой компания получает возможность извлечь максимальную прибыль и минимизировать риск, становится актуальной задачей. В данной статье предложен один из возможных подходов к достижению этой цели.

Предварительный просмотр

Авторы: Коновалихин Максим, Кулик Вадим
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2010 г.
Рубрика: Кредитование   Управление рисками  


Как скачать (223 Kb, 8 стр.)




Особенности моделирования международных рейтингов банков

В статье рассматриваются модели кредитных рейтингов трех крупнейших международных агентств на основе эмпирических данных о более чем 500 банках из 86 стран. Авторы анализируют спецификацию и устойчивость рейтинговых оценок во времени с помощью построения моделей упорядоченного выбора для каждого из агентств, а также прогнозную силу этих моделей. Проведенный анализ формирует основу для практического использования такого рода моделей при решении задач риск-менеджмента.

Предварительный просмотр

Авторы: Карминский Александр, Сосюрко Владимир
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2010 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы  


Как скачать (226 Kb, 14 стр.)




Перспективы "продвинутых" методов управления операционными рисками в России

В статье рассматриваются перспективы использования «продвинутых» методов в управлении операционными рисками в России. Автор предлагает ознакомиться с различными точками зрения и примерами из реальной практики банков, делает оценку различных путей развития систем риск-менеджмента, рассказывает о некоторых инструментах внедрения Advanced Measurement Approach.

Предварительный просмотр

Автор: Нехороших Дарья
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2010 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (323 Kb, 13 стр.)




Подходы к управлению залоговыми рисками в кредитной работе банков

В статье речь пойдет об основных рисках, возникающих при совместной работе специалистов залоговых отделов банков и оценщиков. Эти проблемы невозможно решить с помощью традиционных средств. Авторы рассказывают о том, на какие особенности необходимо обращать внимание при формировании списка закладываемого имущества, проведении оценки, оформлении договоров и реализации имущества.

Предварительный просмотр

Авторы: Тевелева Оксана, Рогова Анна, Рябова Мария
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2010 г.
Рубрика: Кредитование   Оценка инвестиционной привлекательности  


Как скачать (175 Kb, 9 стр.)




Управление нефинансовыми рисками в негосударственных пенсионных фондах

В статье рассматривается расширенный подход к определению природы возникновения и поведения рисков, на основе которого предлагается экспертная оценка нефинансовых рисков с помощью анкетирования их владельцев и с применением метода анализа иерархий Т. Саати. Эти меры призваны повысить точность прогнозирования убытков без длительных статистических наблюдений.

Предварительный просмотр

Автор: Ногин Юрий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2010 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (157 Kb, 9 стр.)




Всего статей: 7

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru