Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор статей 
  В этом журнале
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №2, 2010


Нечетко-логическая модель расчета кредитного рейтинга физических лиц

Использование подходов Базельского соглашения предполагает проектирование адекватных математических моделей расчета кредитного рейтинга. Автор статьи описывает основные группы подходов к разработке подобных моделей, обосновывает выбор нечетко-логических описаний в качестве эффективного подхода, перечисляет факторы модели и строит нечеткий логический вывод на основе алгоритма Мамдани.

Предварительный просмотр

Автор: Лукашевич Никита
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2010 г.
Рубрика: Кредитование   Оценка инвестиционной привлекательности  



Как скачать (380 Kb, 14 стр.)




О подходах к применению теории катастроф для оценки устойчивости платежных систем и управления системным риском

Автор приводит краткий обзор результатов применения сетевого анализа для оценки структуры и топологии платежных систем. Изучение работ, посвященных данному вопросу, позволяет сделать вывод о необходимости развития приложений сетевого анализа в направлении использования подходов и математического аппарата теории катастроф.

Предварительный просмотр

Автор: Кузьмин Александр
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2010 г.
Рубрика: Информационные системы в финансах   Системный анализ  


Как скачать (178 Kb, 14 стр.)




Профиль потенциальных убытков российского рынка акций: ориентиры для установления stop-loss- и VaR-лимитов

В статье рассмотрена динамика распределения показателя Value at Risk российских акций в течение последних полутора лет (с момента начала кризиса). Автором проанализированы статистические параметры и особенности профиля VаR. Полученные статистические характеристики всего рынка в целом могут служить ориентиром при установлении лимитов stop-loss и лимитов на VаR для конкретных позиций или портфелей акций.

Предварительный просмотр

Автор: Михайлова Полина
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2010 г.
Рубрика: Биржевая торговля   Управление рисками  


Как скачать (5844 Kb, 25 стр.)




Управление рисками в исламских финансах

В статье рассмотрены особенности исламских финансов, представлен обзор схем основных видов исламских финансовых сделок (базовых контрактов). Автор анализирует специфику рисков, характерных для исламских контрактов, и предлагает способы управления данными рисками.

Предварительный просмотр

Автор: Калкаева Айжан
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2010 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (232 Kb, 12 стр.)




Управление рисками деятельности факторинговой компании

Статья посвящена анализу рисков деятельности участников рынка факторинга, в первую очередь факторинговой компании. Автор рассматривает различные классификации рисков, описывает методики их минимизации.

Предварительный просмотр

Автор: Леднев Михаил
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2010 г.
Рубрика: Факторинг   Управление дебиторской задолженностью   Управление рисками  


Как скачать (164 Kb, 13 стр.)




Управление ценовыми рисками товаров биржевой группы

В статье описан внедренный на ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" подход к управлению ценовым риском по биржевой группе металлов. Авторы рассматривают причины возникновения ценового риска, методы его оценки и минимизации. Анализируемые процессы управления ценовым риском ввиду их универсальности можно осуществить на любых предприятиях, использующих в производстве металлы биржевой группы.

Предварительный просмотр

Авторы: Косарев Алексей, Пальмова Наталья
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2010 г.
Рубрика: Биржевая торговля  


Как скачать (129 Kb, 6 стр.)




Всего статей: 6

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru