Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор статей 
  В этом журнале
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №3, 2008


Анализ риска и эффективности ресторанного бизнеса

В статье излагается логико-вероятностный подход к анализу риска и эффективности в социальных и экономических системах и процессах по статистическим данным на примере ресторанного бизнеса. В статистические данные введены группы несовместных событий (ГНС) или конечные множества, что позволяет получить базу знаний (БЗ) в виде системы логических уравнений, использовать ЛВ (логико-вероятностное)-исчисление и решать задачи эффективности и риска.

Предварительный просмотр

Авторы: Александрова Елена, Соложенцев Евгений
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2008 г.
Рубрика: Управление рисками   Анализ внешней среды  



Как скачать (269 Kb, 15 стр.)




Байесовский анализ операционных потерь с выбором порогового значения для оценки капитала под операционным риском. Опыт применения для российского банка

В статье рассматривается применение подхода, основанного на рассмотрении параметров распределения операционных потерь как случайных величин с последующей декомпозицией их распределения, в соответствии с теоремой Байеса, на правдоподобие, оцениваемое по имеющимся данным, и априорное распределение, что позволило получить оценку капитала под операционным риском для крупного российского банка на основе методов теории экстремальных значений без принятия эмпирических допущений для выбора пороговой величины операционных потерь.

Предварительный просмотр

Автор: Журавлев Илья
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2008 г.
Рубрика: Управление рисками   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (1191 Kb, 10 стр.)




Кредитные риски: от стандартизированного до IRB-подхода. Теория и практические рекомендации

Цель данной статьи - ознакомить читателя с требованиями к оценке и управлению кредитными рисками, предъявляемыми Базельским комитетом по банковскому надзору. Также будут предложены практические рекомендации по оценке вероятности дефолта в рамках IRB-подхода в современных российских условиях и расчету ожидаемых и неожиданных потерь по кредитному портфелю.

Предварительный просмотр

Авторы: Сытин Федор, Каяшева Елена
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2008 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (115 Kb, 11 стр.)




Налоговые риски лизинговых операций в российской практике

В статье рассмотрены проблемы управления налоговыми рисками (как частью финансовых) в рамках лизинговой операции с учетом особенностей отечественного законодательства, построения финансовых схем и правоприменительной практики. Приводится методика выделения и классификации таких рисков и основных факторов, влияющих на их возникновение. В статье представлены практические рекомендации по организации системы управления налоговыми рисками в лизинговой компании.

Предварительный просмотр

Авторы: Попов Алексей, Попова Наталия
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2008 г.
Рубрика: Налоги и налогообложение  


Как скачать (109 Kb, 7 стр.)




Практика управления рисками в небольшом банке. Риск ликвидности. Мгновенная ликвидность

Данная работа является продолжением цикла статей о построении и функционировании системы управления рисками в небольшом коммерческом банке. Рассматривается основной риск любого банка - риск ликвидности. Авторы приводят возможную схему взаимодействия подразделений кредитной организации, расчетные таблицы, используемые на практике, также рассмотрен опыт взаимодействия с Центральным Банком РФ.

Предварительный просмотр

Авторы: Губанова Елена, Шарова Светлана
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2008 г.
Рубрика: Управление рисками   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (173 Kb, 10 стр.)




Принципы и подходы к формированию методик внутренних кредитных рейтингов для корпоративных клиентов (часть 1)

В статье проводится анализ требований Базельского комитета к внутренним рейтинговым системам (IRB), описаны подходы к построению методик кредитных рейтингов, приведен пример построения методики кредитных рейтингов для корпоративных клиентов. Рассмотрен пример адаптации рейтинговых моделей для решения задач формирования резервов на возможные потери по ссудам в соответствии с Положениями ЦБ РФ №254-П и №283-П.

Предварительный просмотр

Автор: Бухтин Михаил
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2008 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы   Кредитование  


Как скачать (250 Kb, 28 стр.)




Всего статей: 6

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru