Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор статей 
  В этом журнале
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №3, 2007


Методы оценки процентных рисков и управления ими

В статье делается обзор используемых на практике методов анализа процентных рисков. Автор уделяет внимание рекомендованному Базельским комитетом методу оценки процентного риска на базе дюрации, дает его экономико-математическое обоснование. Описывает сценарно-статистические модификации этого метода, позволяющего индивидуализировать сценарии изменения ставок для оценки подверженности банка процентному риску и осуществлять стресс-тестинг.

Предварительный просмотр

Автор: Бухтин Михаил
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2007 г.
Рубрика: Управление рисками  



Как скачать (519 Kb, 25 стр.)




Модель расчета лимита кредитования

Корректный расчет лимита кредитования играет одну из наиболее важных ролей в управлении кредитными рисками банка. В данной статье предложен метод вычисления оптимального кредитного лимита заемщика, основанный на причинно-следственном анализе персональных данных клиента.

Предварительный просмотр

Авторы: Коновалихин Максим, Сергиенко Дмитрий, Кулик Вадим
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2007 г.
Рубрика: Управление рисками   Кредитование  


Как скачать (433 Kb, 8 стр.)




Определение уровня совокупного риска инвестиционного проекта

В современных социально-экономических условиях требуются всестороннее изучение явлений и процессов, ведущих к возникновению нежелательных ситуаций в экономической деятельности предприятия, а также выработка мер по снижению воздействия этих рисков на ее конечный результат. Для принятия эффективных мер автор предлагает произвести оценку интегрального уровня риска, нацеленную на идентификацию, минимизацию возникающих рисков и контроль их уровня.

Предварительный просмотр

Автор: Сыропятова Светлана
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2007 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (427 Kb, 9 стр.)




Практика риск-менеджмента в области реализации лизинговых проектов

В статье освещены проблемы управления рисками в рамках лизинговой операции, имеющие отношение к ее основным участникам: лизингодателям, лизингополучателям и поставщикам предмета лизинга. Приведена классификация рисков, сопровождающих лизинговую сделку, на основе различных критериев. Предложены практические рекомендации по распределению рисков между сторонами договора лизинга.

Предварительный просмотр

Авторы: Попов Александр, Попова Наталия
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2007 г.
Рубрика: Управление рисками   Аренда и лизинг  


Как скачать (546 Kb, 12 стр.)




Расчет индекса волатильности

В данной статье, посвященной нахождению индекса волатильности, как метод расчета применяется метод использования текущих цен опционов на индекс. Автор подробно расписывает процесс выведения формулы расчета. Кроме того, в работе определяется стоимость своп-контракта на дисперсию с помощью оценки портфеля опционов, которые аппроксимируют log-контракт, а также приводится пример расчета волатильности индекса РТС.

Предварительный просмотр

Автор: Зорченков Алексей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2007 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы  


Как скачать (465 Kb, 10 стр.)




Расчет скорректированной на риск рентабельности капитала при размещении депозитов в коммерческих банках

В статье рассмотрено применение методологии RAROC для оценки эффективности размещения денежных средств в коммерческих банках с учетом анализа параметров «риск – доход». Для оценки кредитного риска портфеля использована модель CreditRisk+.

Предварительный просмотр

Автор: Марьин Александр
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2007 г.
Рубрика: Управление рисками   Управление капиталом  


Как скачать (120 Kb, 9 стр.)




Всего статей: 6

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru