Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор статей 
  В этом журнале
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №1, 2007


Методика прогноза стоимости портфеля ценных бумаг и определения VaR на основе процедуры регуляризации

Предложенная методика позволяет единым образом на основе исторических данных прогнозировать стоимость и оценивать VaR портфелей, включающих в себя как акции, так и облигации. Кроме того, применяя изложенную здесь методику для прогнозирования величин и оценок VaR параметров кривой доходности, можно проводить прогноз стоимости и оценку VaR выпусков облигаций, которыми торгуют редко.

Предварительный просмотр

Автор: Чеготов Михаил
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2007 г.
Рубрика: Управление портфелем активов  



Как скачать (397 Kb, 8 стр.)




Модель линейного скоринга

В статье описывается модель линейного скоринга и на примере банковской кредитной деятельности, в рамках которой решается задача отделения потенциально платежеспособных клиентов от потенциально неплатежеспособных, демонстрируется экономико-математическое содержание данной модели. Это должно позволить экономистам-практикам лучше оценивать область применимости подобных моделей и принимать взвешенные решения.

Предварительный просмотр

Автор: Бунеску Георгий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2007 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (344 Kb, 5 стр.)




Оптимизация налично-денежных остатков в кассе как составная часть управления риском ликвидности кредитной организации

Задача минимизации объема неработающих активов не только не теряет своей актуальности, но в свете стоящих перед банками целей приобретает все большую значимость. Одними из основных направлений работы являются оптимизация остатка средств на корреспондентском счете и оптимизация остатка средств в кассе. Исследованию последней проблемы и посвящена данная статья.

Предварительный просмотр

Автор: Самойлов Евгений
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2007 г.
Рубрика: Управление материальными активами   Управление рисками  


Как скачать (659 Kb, 13 стр.)




Особенности национальной практики выявления мошенничества

В статье авторы подробно рассматривают различные методы выявления финансовых махинаций в их взаимосвязи с профилем мошенника и характером (частотой и тяжестью) самого события - анализ выбросов, сегментацию и кластерный анализ. Предлагаются предикативные модели выявления потенциальных мошенников в кредитном секторе и приводятся практические примеры предотвращения мошенничества с кредитными карточками и отмывания денег.

Предварительный просмотр

Авторы: Катилова Наталия, Кордичев Алексей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2007 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (2823 Kb, 12 стр.)




Подходы к построению скоринговых моделей

В статье рассмотрены возможности расчета взаимодействия параметров скоринга и их динамического изменения. Также предложена математическая модель прогнозирования уровня просроченной задолженности, правильная оценка которой позволяет достичь высокой точности при построении скоринговых карт.

Предварительный просмотр

Авторы: Коновалихин Максим, Сергиенко Дмитрий, Кулик Вадим, Кремлева Ирина
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2007 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (959 Kb, 15 стр.)




Сценарный анализ. Структура метода

В статье раскрывается сущность метода "Сценарный анализ", описываются его этапы, математический аппарат, декларируются основные направления использования сценарного анализа. Возможность применения метода "Сценарный анализ" в соответствии с его структурой показана на примере управления кредитными рисками гипотетического кредитного портфеля.

Предварительный просмотр

Автор: Ковалев Петр
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2007 г.
Рубрика: Управление портфелем активов   Управление рисками  


Как скачать (1641 Kb, 20 стр.)




Человеческий фактор в операционных рисках

Статья посвящена анализу роли человеческого фактора в управлении операционными рисками, а также важности этого фактора в выборе оптимального кандидата на определенную позицию. Мы опишем методы и системы контроля, используемые в современной практике, дополнив наше описание некоторыми рекомендациями и советами.

Предварительный просмотр

Авторы: Рогачев Андрей, Рогачева Марина
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2007 г.
Рубрика: Управление рисками   Подбор персонала  


Как скачать (107 Kb, 6 стр.)




Всего статей: 7

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru