Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор статей 
  В этом журнале
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №4, 2006


Модели рейтингов банков для риск-менеджмента

Рассмотрены методы построения эконометрических моделей рейтингов российских банков. Интерес к таким моделям будет возрастать по мере внедрения рекомендаций "Базеля II" по использованию внутренних рейтингов. Исследована устойчивость моделей и их прогнозная сила применительно к рейтингам российских агентств. Обсуждаются экономические следствия, вытекающие из построенных моделей.

Предварительный просмотр

Авторы: Карминский Александр, Пересецкий Анатолий, Рыжов Андрей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками  



Как скачать (1328 Kb, 12 стр.)




Модель формирования резервов в портфелях однородных ссуд

Основным достоинством вероятностной оценки риска задержки платежей по выданным банком ссудам является возможность углубленного качественного и количественного исследования этого процесса, принимая во внимание как его внутренние свойства, так и определенные внешние воздействия. В данной статье представлена модель, позволяющая делать прогнозные оценки уровня просроченной задолженности клиентов, а также показаны некоторые примеры использования данной модели.

Предварительный просмотр

Авторы: Коновалихин Максим, Кулик Вадим, Кремлева Ирина
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2006 г.
Рубрика: Управление портфелем активов   Управление рисками  


Как скачать (826 Kb, 8 стр.)




Оценка инвестиционных рисков

В статье рассматриваются современные методы количественного анализа рисков инвестиционных проектов, анализируются их преимущества и недостатки. На конкретных примерах демонстрируется техника проведения соответствующих вычислений. Даются рекомендации по использованию программных средств для автоматизации оценки и расчетов.

Предварительный просмотр

Автор: Лукасевич Игорь
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками   Методы оценки инвестиционных проектов  


Как скачать (1405 Kb, 19 стр.)




Подход к определению экономического эффекта и риска при размещении временно свободных средств банка

Для эффективного управления ликвидностью любому банку необходимо организовать взаимодействие между его подразделениями. Автор данной статьи представляет условную схему взаимодействия подразделений кредитной организации, кроме того, он рассматривает актуальные вопросы, связанные с использованием клиентских средств, и предлагает эффективный подход к оценке возможной ликвидности банка при работе на рынке межбанковских кредитов.

Предварительный просмотр

Автор: Самойлов Евгений
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (669 Kb, 10 стр.)




Построение кривой доходности на основе аналитического обращения функциональной связи между рыночными данными и параметрами облигаций


В статье рассмотрена новая методика построения ежедневных кривых доходности с использованием методов функционального анализа и математической статистики. Предложенная методика позволяет сформировать ретроспективную базу данных таких параметров кривой, как общий уровень кривой доходности, наклон и т. п., по данным торгов ОФЗ. Эта база данных впоследствии может послужить основой для прогноза кривой доходности.

Предварительный просмотр

Авторы: Чеготов Михаил, Лобанов Алексей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2006 г.
Рубрика: Методы оценки инвестиционных проектов   Рынок облигаций  


Как скачать (343 Kb, 7 стр.)




Система внутреннего контроля как инструмент управления рисками

В данной статье рассмотрена система внутреннего контроля (СВК). Определено ее место в инфраструктуре управления рисками, раскрыты понятия "политика рисков" и "политика управления рисками". Рассмотрена модель COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), определяющая основные компоненты СВК. В заключительной части работы описана примерная методология документирования рисков и контрольных процедур.

Предварительный просмотр

Автор: Туркина Арина
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (780 Kb, 8 стр.)




Система управления операционными рисками в коммерческом банке: цели и задачи практической реализации

В материалах Базельского комитета приводится концептуальная модель системы управления операционными рисками (СУОР), не описывающая технологию разработки и внедрения этой системы на предприятии. В статье анализируются возможности практического применения рекомендаций "Базеля II" на основе текущего состояния СУОР в банках России и личного опыта автора. Вывод статьи: СУОР в банке - это система менеджмента качества технологических процессов.

Предварительный просмотр

Автор: Дмитриев Алексей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (117 Kb, 11 стр.)




Управление активными стратегиями на фондовом рынке

Теория управления портфелем Гарри Марковица, на которой основана современная портфельная теория, распространяется на очень узкий и слишком простой класс стратегий управления. Попытки применения этой теории к более сложным активным стратегиям сопряжены с серьезными теоретическими и практическими трудностями. В данной работе предприняты некоторые шаги по разработке общей методологии, позволяющей исследовать стратегии различного рода.

Предварительный просмотр

Автор: Балишян Арсен
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2006 г.
Рубрика: Управление портфелем активов  


Как скачать (237 Kb, 10 стр.)




Всего статей: 8

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru