Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор статей 
  В этом журнале
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №3, 2006


Динамическая модель расчета рисковой стоимости: методологические аспекты и примеры практического применения

В данной статье проводится обзор динамических стратегий расчета рисковой стоимости (РС). Автор предлагает вниманию читателей собственную динамическую модель оценки РС, разработанную с помощью таких методов моделирования, как исторический и метод Монте-Карло, а также анализирует возможности ее апробации и применения на практике.

Предварительный просмотр

Автор: Рогачев Андрей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками  



Как скачать (1490 Kb, 15 стр.)




Ипотечное кредитование: риски и привлекательность


Правительство России провозгласило ипотечное кредитование населения национальным проектом и взяло под свой контроль. В настоящее время популярность ипотеки возрастает. Однако это не каждый может себе позволить. Основная проблема - высокая процентная ставка по кредиту, которая свидетельствует о рискованности данного финансового предприятия. В статье рассмотрены основные виды рисков и пути их минимизации, а значит, снижения процентной ставки.

Предварительный просмотр

Автор: Рогачев Aлeксeй
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2006 г.
Рубрика: Кредитование   Управление рисками  


Как скачать (191 Kb, 5 стр.)




Логико-вероятностное моделирование портфеля ценных бумаг с использованием копул

В данной статье представлена методика использования аппарата копул в процессе моделирования портфеля ценных бумаг по логико-вероятностной теории (ЛВ) с группами несовместных событий (ГНС). Приводятся результаты вычислений для нескольких видов копул, и обосновывается эффективность сочетания возможностей ЛВ-теории риска с ГНС и аппарата копул.

Предварительный просмотр

Авторы: Алексеев Вадим, Шоколов Валентин, Соложенцев Евгений
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2006 г.
Рубрика: Управление портфелем активов  


Как скачать (1115 Kb, 13 стр.)




Некоторые вопросы оценки валютных рисков в банковской системе РФ

В данной статье анализируется валютная структура активов и пассивов банковской системы РФ, определяется доля иностранных валют в российских финансах. Также автор дает оценку величине валютных рисков, говорит о тенденции к изменению этого показателя и предлагает математическую модель расчета возможных изменений валютных рисков.

Предварительный просмотр

Автор: Ушаков Михаил
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (1044 Kb, 7 стр.)




Опыт и проблемы внедрения положений "Базеля II" и института рейтингования на примере Германии

Данная статья освещает основополагающие положения нового Базельского соглашения ("Базель II"), принятого в 2004 г. В частности автор говорит о доработке требований к минимальному размеру достаточности собственного капитала, который определяется, согласно стандартам "Базеля II", с учетом не только кредитных, но также рыночных и операционных рисков. Кроме того, на примере Германии рассматривается вопрос применения базовых директив на практике.

Предварительный просмотр

Автор: Фегеле Вольфрам
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками   Управление капиталом  


Как скачать (2950 Kb, 10 стр.)




Управление ценовыми рисками на сырьевые товары (commodities) для нефинансовых корпораций (Часть 2)

В первой части статьи рассматривались способы управления ценовыми рисками с помощью форвардных и фьючерсных контрактов. Вторая часть посвящена сырьевым свопам, сырьевым кредитам и облигациям, а также управлению ценовыми рисками в структурированном финансировании.

Предварительный просмотр

Автор: Лукашов Андрей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (2866 Kb, 25 стр.)




Всего статей: 6

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru