Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор статей 
  В этом журнале
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №2, 2006


Доходности акций как устойчивые случайные величины

В данной работе исследуются параметры устойчивых приближений курсов корпоративных ценных бумаг российских и зарубежных компаний, а также финансовых индексов разных стран. Установлено, что статистические оценки меры риска CVaR (и в меньшей степени VaR) доходностей акций и индексов с достаточно высокой точностью можно определить, используя нормальное приближение с линейной (от длительности временного промежутка) поправкой.

Предварительный просмотр

Авторы: Бронштейн Ефим, Гвоздев Вячеслав
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2006 г.
Рубрика: Рынок акций  



Как скачать (525 Kb, 10 стр.)




Исследование систем риск-менеджмента украинских банков в контексте Нового Базельского соглашения

Автор представляет результаты исследования систем риск-менеджмента украинских банков, проведенного им для изучения системы оценки рисков в аспекте перспектив внедрения подходов, предлагаемых "Базелем II". Показан уровень развития систем риск-менеджмента в украинских банках, раскрыта специфика систем оценки кредитного, рыночного и операционного рисков.

Предварительный просмотр

Автор: Каминский Андрей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (841 Kb, 13 стр.)




О рисках и устойчивости банковского сектора России в 2006 году

В статье анализируются системные и макроэкономические риски банковского сектора России в 2006 г. и его устойчивость в целом. Рассмотрены вопросы оценки кредитного и валютного рисков в банковском секторе, выстроен рейтинг отраслей российской экономики по уровню кредитоспособности.

Предварительный просмотр

Автор: Замковой Сергей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (336 Kb, 7 стр.)




Оценка рисков бивалютного портфеля

В статье рассмотрена оценка рисков, возникающих при изменениях параметров бивалютного портфеля; получена математическая модель, оценивающая риски портфеля, состоящего из доллара США и евро. Кроме того, автор показывает, какими могут быть последствия увеличения доли евро в портфеле выше 20–25%.

Предварительный просмотр

Автор: Ушаков Михаил
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками   Управление портфелем активов  


Как скачать (637 Kb, 10 стр.)




Практика ключевых индикаторов для операционных рисков

На основе практического опыта авторы статьи рассматривают около 100 ключевых индикаторов операционного риска, предлагая в зависимости от направлений деятельности банка конкретный план действий, включающий систему пороговых значений, оценку степени риска и тестирование для выбора оптимального индикатора (качественную и количественную оценки), с целью их эффективного использования в ежедневной работе с учетом требований "Базеля II".

Предварительный просмотр

Авторы: Катилова Наталия, Энгел Сорин
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2006 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы   Управление рисками  


Как скачать (1927 Kb, 15 стр.)




Практика риск-менеджмента в российских банках: риски есть, системы нет

В статье рассмотрены вопросы, наиболее важные для риск-менеджеров банков в 2005 г. Cреди них: предстоящий переход российской банковской системы на новые стандарты регулирования достаточности капитала "Базель II", Положение ЦБ РФ "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по судной и приравненной к ней задолженности" № 254-П, система кредитных бюро и многое другое.

Предварительный просмотр

Авторы: Гришина Ольга, Самиев Павел
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (70 Kb, 6 стр.)




Управление рисками кредитного портфеля при разграничении кредитных полномочий и установлении лимитов концентрации

Автор анализирует самые актуальные проблемы управления рисками кредитного портфеля, связанные с распределением денежных ресурсов между собственными подразделениями и банковскими продуктами. Решение данных проблем аргументируется посредством репрезентирования единой системы кредитных полномочий, разработки основных критериев ее эффективности, создании методики расчета соответствующих лимитов и лимитов концентрации кредитного портфеля.

Предварительный просмотр

Автор: Ковалев Петр
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками   Управление портфелем активов  


Как скачать (268 Kb, 11 стр.)




Управление ценовыми рисками на сырьевые товары (commodities) для нефинансовых корпораций (Часть 1)

Мировые цены на сырьевые товары характеризуются цикличностью и волатильностью, что создает значительные ценовые риски для производителей и потребителей. В данной статье приводится классификация методов управления ценовыми рисками, описывается применение форвардных и фьючерсных контрактов для их хеджирования, рассматриваются вопросы вычисления оптимального коэффициента хеджирования при использовании фьючерсных контрактов.

Предварительный просмотр

Автор: Лукашов Андрей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (3126 Kb, 24 стр.)




Всего статей: 8

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru