Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор статей 
  В этом журнале
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №1, 2006


Адекватность капитала по отношению к рыночным рискам: соотношение стандартной методики и внутренних моделей

В статье представлены результаты исследования проблемы оценки рыночных рисков и определения минимальной величины капитала для их покрытия. Основная цель работы - показать необходимость предоставления банкам возможности оценки достаточности капитала в отношении рыночных рисков на основе внутренних моделей оценки показателя потенциальных потерь портфеля (Value-at-Risk - VaR). Для этого было проведено сравнение результатов применения двух методик - предписанной Банком России и основанной на показателе VaR - к оценке величины капитала, необходимого для покрытия фондового риска для разных типов портфелей, включающих производные финансовые инструменты.

Предварительный просмотр

Авторы: Смирнов Сергей, Дзигоева Елена, Скворцов Алексей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками  



Как скачать (332 Kb, 12 стр.)




Логико-вероятностные модели риска неуспеха менеджмента компании

В данной статье описана постановка задачи построения моделей риска неуспеха менеджмента компаний и приведены некоторые логико-вероятностные модели (ЛВ-модели) риска неуспеха менеджмента. ЛВ-модели риска неуспеха менеджмента могут использоваться для управления компанией по критерию риска. Применение ЛВ-моделей повышает эффективность стратегического менеджмента компании.

Предварительный просмотр

Авторы: Лебедев Николай, Соложенцев Евгений
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками   Эффективность управления   Системный анализ  


Как скачать (290 Kb, 9 стр.)




Методы управления операционными рисками

В последние годы существенно возрастает роль методов управления операционными рисками в системе управления рисками банка. В данной статье рассказывается о некоторых методах управления. Основной акцент сделан на превентивных методах и методах возмещения потерь от операционных рисков. Превентивные методы используются главным образом для своевременной идентификации подверженности рискам, ограничения возможных потерь, профилактических мер, в то время как методы возмещения потерь применяются для покрытия отдельных видов потерь от реализации операционного риска.

Предварительный просмотр

Авторы: Плешивцев Олег, Васильева Наталия
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (80 Kb, 9 стр.)




Оценка вероятности банкротства государственного субъекта по финансовым и экономическим показателям

Авторами данной статьи предложена кредит-скоринговая модель банкротств, основанная на финансовых и экономических показателях, определяемых по ежемесячным отчетам об исполнении бюджета субъектов Российской Федерации и данных Госкомстата, включающая формулу для вычисления вероятности банкротства. Модель калибровалась по открытым субъектам РФ, у которых есть долговые рыночные инструменты (облигации) с котировками, отражающими кредитный риск. Данная модель может применяться для оценки вероятности банкротства (премии за риск) любых субъектов Федерации.

Предварительный просмотр

Авторы: Помазанов Михаил, Петрук Татьяна
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (340 Kb, 10 стр.)




Оценка рисков кредитования банков-контрагентов на рынке МБК

Автор посредством сравнительного дистанционно-коэффициентного анализа групп кредитных организаций (успешных банков и банков-банкротов) исследует динамику деятельности предполагаемых банков-партнеров на рынке МБК (межбанковского кредитования) за определенный период функционирования для своевременной диагностики их неплатежеспособности и прогнозирования ближайшего развития. Авторские рекомендации создают механизм защиты для банков-кредиторов и позволяют предпринимать эффективные шаги в целях снижения риска проведения межбанковских операций и сохранения собственного капитала.

Предварительный просмотр

Автор: Ковалев Петр
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками   Кредитование  


Как скачать (528 Kb, 17 стр.)




Природа рисков на фондовом рынке

В статье показана применимость опционных стратегий на российском фондовом рынке как эффективного метода управления рисками. Представлены варианты решения задачи оптимизации - выбор между величиной VаR как мерой риска и возможной доходностью стратегий в рамках программного комплекса TrinityNZ. Обсуждается ограниченность предположений, лежащих в основе концепции VаR как количественной меры риска. Доказана неправомерность экстраполяции понятий изолированной равновесной системы применительно к фондовому рынку.

Предварительный просмотр

Авторы: Коньшин Олег, Барынин Александр, Разворотнев Антон
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками   Рынок деривативов  


Как скачать (1317 Kb, 22 стр.)




Рейтинги в экономике как мера финансового риска

В данной статье систематизировано состояние и обобщены тенденции рейтингового пространства России на конец 2005 г. Авторы делают акцент на рейтингах как комплексной оценке состояния хозяйствующего субъекта, позволяющего отнести его к определенной категории или классу, в том числе и характеризующему присущие деятельности данного субъекта риски. Помимо анализа международных и российских рейтингов, данная работа призвана выстроить взаимосвязи рейтингов с их моделями как с одним из перспективных направлений риск-менеджмента.

Предварительный просмотр

Авторы: Карминский Александр, Астрелина Валентина
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2006 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы  


Как скачать (211 Kb, 14 стр.)




Страхование инвестиционного портфеля и корректировка размещения активов с использованием деривативов

В серии предыдущих публикаций обсуждались различные аспекты современного управления инвестиционным портфелем. В данной статье основное внимание уделяется страхованию инвестиционного портфеля и корректировке размещения инвестиционных активов с использованием производных финансовых инструментов (деривативов), которые предоставляют прекрасные возможности для хеджирования, а также могут быть использованы в спекулятивных целях.

Предварительный просмотр

Авторы: Барайсс Вальтер, Мариненко Максим
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2006 г.
Рубрика: Рынок деривативов   Управление рисками   Страхование  


Как скачать (237 Kb, 8 стр.)




Всего статей: 8

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru