Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор статей 
  В этом журнале
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №4, 2005


Концептуальные вопросы управления кредитными рисками

Автором статьи представлена концепция управления кредитными рисками в системе банковского риск-менеджмента как комплексный поэтапный процесс, осуществляемый на стратегическом, тактическом и оперативном уровне в тесном взаимодействии со всеми внутренними подразделениями банка, участвующими в управлении кредитным риском.

Предварительный просмотр

Автор: Ковалев Петр
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2005 г.
Рубрика: Управление рисками  



Как скачать (707 Kb, 10 стр.)




Лимитная политика инвестиционной компании на рынке акций

Статья посвящена практическим вопросам разработки системы лимитов для управления рисками при проведении операций с рыночными инструментами. Помимо изложения общего подхода к процессу установления лимитов автор на основе собственного практического опыта работы рассматривает систему лимитов и способы оценки рисков для торговых портфелей (брокерские операции), а также инвестиционных и спрэдовых портфелей, описывает алгоритм классификации акций по группам риска. Кроме того, в статье приведен практический пример действующей системы лимитов для торговых портфелей, показан внешний вид лимитных ведомостей, используемых для ежедневного мониторинга лимитов.

Предварительный просмотр

Автор: Воровский Виктор
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2005 г.
Рубрика: Управление рисками   Рынок акций   Управление портфелем активов  


Как скачать (364 Kb, 9 стр.)




Логико-вероятностная модель оценки кредитного риска физических лиц в коммерческом банке

В статье описывается логико-вероятностная модель (ЛВ-модель) кредитного риска физических лиц в коммерческом банке. Рассматриваются структура кредитов и представление данных о кредитах, приводятся формулы для определения цены за риск кредита и отношения чисел некорректно классифицируемых "хороших" и "плохих" кредитов. Излагаются методики обучения ЛВ-модели риска по статистике банка, анализу риска кредита и всех кредитов банка. Обоснована прозрачность ЛВ-модели и результатов оценки и анализа риска. Установлены наиболее важные признаки для описания кредитов банка и признаки, вносящие наибольший и наименьший вклад в среднее значение банковского кредитного риска.

Предварительный просмотр

Авторы: Соложенцев Евгений, Степанова Нелля, Рыбаков Андрей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2005 г.
Рубрика: Управление рисками   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (1097 Kb, 14 стр.)




Методы управления рисками при совершении крупных сделок в кредитных организациях

В работе рассмотрен порядок одобрения крупных сделок в кредитной организации, действующей в форме акционерного общества, в соответствии со ст. 78, 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
С целью снижения риска текущей финансово-хозяйственной деятельности предлагается уточнить определение крупной сделки, содержащееся в Федеральном законе "Об акционерных обществах", и установить взаимосвязь между величиной сделки и собственными средствами (капиталом) кредитной организации. В статье предложены рекомендации по активному управлению данным риском, описан механизм его контроля.

Предварительный просмотр

Автор: Корнейчук Валерий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2005 г.
Рубрика: Финансовый менеджмент в банках   Финансовое право   Управление рисками  


Как скачать (59 Kb, 6 стр.)




Оценка вероятности дефолта кредитных организаций на основе имитационного моделирования

Существующие в настоящий момент подходы дистанционного анализа ориентированы в значительной степени на диагностику финансового состояния банка, а не оценку вероятности дефолта. Для получения подобной оценки может использоваться имитационная модель деятельности банка. Автором рассматривается один из возможных подходов к построению модели, приводятся результаты практических расчетов и верификации для российской банковской системы.

Предварительный просмотр

Автор: Ивлиев Сергей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2005 г.
Рубрика: Управление рисками   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (419 Kb, 8 стр.)




Практика расчета рисков при покупке-продаже акций на бирже

Благодаря особенностям российского рынка акций и его принципиальному отличию от рынков других стран задача контроля рисков и правильной постановки стоп-заявок в настоящее время особенно актуальна. Статья посвящена двум основным правилам контроля рисков при открытии позиций на фондовом рынке, которые позволяют сохранить капитал и успешно работать. Приведен практический пример расчета объема позиции и постановки стоп-заявки. Несколько простых советов по маржинальной торговле, проверенных на практике, также будут полезны читателям.

Предварительный просмотр

Автор: Киселев Евгений
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2005 г.
Рубрика: Управление рисками   Рынок акций  


Как скачать (77 Kb, 4 стр.)




Риск модели в оценивании VaR и других квантильных мер риска

При вычислении VaR (Value at Risk) и других квантильных мер риска по известным методикам обычно игнорируют риск модели, что может привести к существенным ошибкам в определении значения VaR. В результате часто оказывается, что шансы возникновения значительных убытков в банковском портфеле существенно превышают расчетные. В данной статье рассматриваются источники риска модели при оценивании квантильных мер риска, описываются нежелательные последствия наличия такого риска и предлагаются некоторые методы его снижения.

Предварительный просмотр

Автор: Новоселов Аркадий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2005 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (307 Kb, 5 стр.)




Стратегии размещения активов и методы ребалансировки портфеля

В первой статье серии "Различные аспекты современного управления инвестиционным портфелем" мы представили концепцию заявления об инвестиционной политике (Investment Policy Statement); затем продолжили обзор концепций по управлению инвестиционным портфелем, а также обсудили выгоды международной диверсификации портфеля с целью повышения скорректированной по риску доходности инвестиций. В данной статье мы представляем обзор различных стратегий размещения активов и методов ребалансировки.

Предварительный просмотр

Авторы: Барайсс Вальтер, Мариненко Максим
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2005 г.
Рубрика: Управление портфелем активов   Управление рисками  


Как скачать (433 Kb, 8 стр.)




Стресс-тестирование кредитных организаций и финансовой системы

В статье раскрыты основные подходы к стресс-тестированию как на уровне отдельных кредитных организаций, так и на уровне банковской системы в целом, определены направления использования результатов стресс-тестирования. Приведены рекомендации по стресс-тестированию отдельных видов риска. Статья подготовлена по материалам МВФ, Базельского комитета по надзору за банковской деятельностью, "Группы десяти" (G-10) и на основе опыта стресс-тестирования центральных банков Германии, Англии, Франции, Ирландии, Финляндии, Чехии и других стран.

Предварительный просмотр

Автор: Строганова Елена
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2005 г.
Рубрика: Менеджмент качества   Фундаментальный анализ   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (390 Kb, 10 стр.)




Управление ценовыми рисками промышленных предприятий

Данная статья посвящена теоретическим и практическим аспектам управления ценовыми рисками предприятия. Авторы рассказывают о факторах ценовых рисков, освещают последовательность процесса управления ими, делая акцент на таком доступном, но редко применяемом в практике российских компаний методе снижения ценовых рисков, как хеджирование. В качестве примера рассматривается опыт ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ОАО "ММК"). Система управления ценовыми рисками, которая разрабатывается в настоящее время в ОАО "ММК", входит в комплексную систему управления рисками компании. Несмотря на то, что ОАО "ММК" относится к категории крупных предприятий, материал статьи в силу своей универсальности может быть полезен и для компаний среднего бизнеса.

Предварительный просмотр

Авторы: Косарев Алексей, Новгородова Людмила
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2005 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (55 Kb, 3 стр.)




Всего статей: 10

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru