Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор статей 
  В этой рубрике
Рубрикатор > Финансы > Управление рисками

Сортировать по: заголовку журналу дате 

<<<  1 2 3 4  5  6 7 8 9 10 11 12 13 ... 15  >>>

Модели интеграции кредитного и рыночного риска
Credit and market risk integration models

Статья посвящена теме, особенно актуальной в последнее время, — совместной оценке кредитных и рыночных рисков. К сожалению, полноценное решение этого вопроса затруднено целым рядом обстоятельств, отдельным из которых и посвящена настоящая работа. Автор освещает проблемы, которые предстоит решить при интегрированном моделировании кредитного и рыночного рисков, и предлагает общую схему такого моделирования.

Предварительный просмотр

Автор: Лапшин Виктор
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2013 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (189 Kb, 12 стр.)




Применение Байесовской оценки вероятности редкого события к определению вероятности дефолта контрагента
Applying the Bayesian inference of rare event probability for estimation of the counterparty’s default probability

В статье описан инструмент байесовской корректировки по историческим данным оценки вероятности дефолта контрагентов, которая определяется на основе их кредитных рейтингов. На примере показано, как историческое число дефолтов влияет на итоговую байесовскую оценку вероятности дефолта, которая может служить основой для определения величины потенциальных убытков, а также для оптимизации условий взаимодействия с контрагентами и стоимости страхования.

Предварительный просмотр

Авторы: Кузнецова Юлия, Журавлев Илья
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2013 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (244 Kb, 9 стр.)




Стратегические риски быстро растущих банков
Strategic risks of quickly growing banks

В статье на актуальных практических примерах рассмотрены основные риски, связанные с интенсивным ростом кредитного портфеля банка, подробно изложены причины и возможные последствия недооценки требований риск-менеджмента при принятии банком стратегии агрессивного роста.

Предварительный просмотр

Автор: Полянский Юрий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2013 г.
Рубрика: Управление рисками   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (413 Kb, 12 стр.)




Внедрение культуры управления рисками в российских финансовых организациях на примере «ВТБ Капитал»
Risk management culture development in Russian financial organizations: VTB Capital case study

Статья посвящена проблеме повышения культуры управления рисками. Автор рассматривает предназначенные для этого механизмы управления рисками, в применение которых помимо департамента рисков вовлечены другие бизнес-подразделения и руководство финансовой организации. В работе подчеркивается важность управления операционным риском при внедрении культуры управления рисками.

Предварительный просмотр

Автор: Смирнов Максим
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2013 г.
Рубрика: Управление рисками   Стратегическая компетентность  


Как скачать (128 Kb, 7 стр.)




Концепция рискового капитала в многолетнем периоде для внутренних моделей и управления рисками страховых компаний
A multi-year risk capital concept for internal models and enterprise risk management

В работе показано, как многолетний рисковый капитал может использоваться в качестве основы для анализа управленческих стратегий с учетом индикаторов рисков и доходности в контексте управления, ориентированного на стоимость. Автор рассматривает различные стороны концепции рискового капитала в многолетнем периоде и предлагает правило распределения многолетнего рискового капитала по отдельным годам, а также по отдельным сегментам, используя материалы собственного практического исследования.

Предварительный просмотр

Автор: Дирс Доротея
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2013 г.
Рубрика: Управление капиталом   Управление рисками  


Как скачать (200 Kb, 16 стр.)




Модель генерации рисков и задача прогнозирования в процессах менеджмента

В статье изложены результаты исследований по формированию модели генерации рисков и дана краткая характеристика подходов к решению задачи прогнозирования в процессах менеджмента. Показано, что риски в процессах проявляются под воздействием факторов риска — источников или причин возникновения рисковых ситуаций. Определены основные источники риска, а также определено, что риски следует учитывать при прогнозировании финансово-экономических последствий предлагаемых решений потребителей.

Предварительный просмотр

Авторы: Лонцих Павел, Марцынковский Дмитрий
Журнал: "Менеджмент качества", #1, 2013 г.
Рубрика: Управление рисками   Стратегическое планирование  


Как скачать (131 Kb, 7 стр.)




Один день финансового риск-менеджера: валютный риск (хеджирование)
One day of financial risk manager: currency risk (hedging)

В условиях неопределенности и волатильности на финансовых рынках сложно переоценить значимость управления валютным риском. Однако не все российские компании используют производные финансовые инструменты для хеджирования валютного риска, что связано с непрозрачностью техники и особенностей процесса хеджирования. Авторы данной статьи делятся своим опытом, описывая особенности не только классических инструментов хеджирования, но и сложных структурных продуктов, состоящих из серии опционов барьерного типа.

Предварительный просмотр

Авторы: Кокош Артем, Демская Анастасия
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2013 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (241 Kb, 9 стр.)




Хеджирование рисков: исламский подход
Hedging: Islamic approach

В статье проводится анализ функций рынка производных финансовых инструментов, выявляются недостатки, присущие этому рынку, а также раскрываются особенности исламского подхода к управлению риском и исламских инструментов хеджирования.

Предварительный просмотр

Автор: Карамов Артур
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2013 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (132 Kb, 7 стр.)




Управление результативностью в условиях неопределенности и рисков

В статье обосновывается необходимость применения подхода к управлению рисками, интегрированного в целостную систему управления результативностью фирмы, при котором достигается приемлемый баланс между ожидаемыми результатами и рисками. Вместо контроля и предотвращения рисков предлагается осуществлять активное управление рисками в контексте стратегических целей и задач управления результативностью фирмы.

Предварительный просмотр

Автор: Черемушкин Сергей
Журнал: "Управление корпоративными финансами", #5, 2012 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (227 Kb, 17 стр.)




Возникновение кризисных явлений как фазовый переход в процессе формирования рыночного портфеля: взгляд с позиций теории Марковица и CAPM
Crisis emergence as phase transition in the course of market portfolio formation: Markowitz and CAPM theory point of view

Целью данной работы является исследование механизма возникновения кризисных, турбулентных явлений на рынках с выделением устойчивой благоприятной фазы, турбулентной фазы и устойчивой неблагоприятной фазы. Основной результат работы состоит в определении условий существования благоприятного стабильного состояния рынка, мгновенного перехода в турбулентную фазу и возникновения стабильного неблагоприятного состояния рынка.

Предварительный просмотр

Автор: Минасян Виген
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2012 г.
Рубрика: Управление портфелем активов   Управление рисками  


Как скачать (468 Kb, 20 стр.)




Когерентное управление ликвидностью предприятия и кредитной организации
Coherent liquidity management of enterprise and lending agency

В статье доказывается целесообразность разработки и применения подхода, основанного на концепции когерентного (согласованного) управления ликвидностью предприятия и кредитной организации. Автор рассматривает концептуальные и методологические аспекты когерентного управления ликвидностью и представляет читателям основные этапы реализации предложенной концепции.

Предварительный просмотр

Автор: Галяева Людмила
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2012 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (138 Kb, 8 стр.)




Риск досрочного погашения кредита и его влияние на результаты работы банка
Prepayment risk and bank performance

Риск досрочного погашения кредита может воздействовать на доходность кредитов и собственного капитала, а также планирование доли ипотечных кредитов в совокупном кредитном портфеле коммерческих банков. В статье оценивается премия за риск досрочного погашения кредита и измеряется ее воздействие на коэффициенты, характеризующие результаты работы банка. Понимание того, как различные риски воздействуют на эти результаты, позволит более эффективно управлять работой финансовых учреждений.

Предварительный просмотр

Авторы: Феймен Алекс, Хе Линг
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2012 г.
Рубрика: Кредитование   Управление рисками  


Как скачать (158 Kb, 13 стр.)




Формирование условий страхования имущества на основе оценки рисков
Forming the conditions of property insurance on the basis of risks assessment

Одним из наиболее популярных методов управления рисками является страхование, однако в том, что касается страхового покрытия, страхователи зачастую разбираются слабо. Данная статья призвана помочь читателям научиться адекватно анализировать риски для целей применения инструментов страхования. Автор предлагает для этой цели оптимальный способ количественной оценки рисков с применением методов математической статистики и теории вероятности.

Предварительный просмотр

Автор: Косарев Алексей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2012 г.
Рубрика: Страхование   Управление рисками  


Как скачать (187 Kb, 9 стр.)




Идентификация рисков в управлении проектами методом анализа балансов факторов и отклонений
Risk identification in project management with the method of factor and deviation balance analysis

Автор представляет и обосновывает универсальный метод идентификации рисков, связывающий несколько стадий процесса риск-менеджмента в проектах организационно-экономических систем в единый комплекс. В работе раскрываются методологические аспекты использования метода в целях проектного управления.

Предварительный просмотр

Автор: Кузьмин Евгений
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2012 г.
Рубрика: Управление рисками   Управление проектами  


Как скачать (281 Kb, 15 стр.)




Создание сценариев стресс-тестов
Constructing stress tests

В литературе редко встречается описание проблем, связанных с созданием стресс-тестов. Кризис финансово-кредитной системы показал, что при оценке стоимости активов и соответствующих требований к марже недостаточно учитывать только факторы риска. Цель этой статьи состоит в том, чтобы исследовать дополнительные направления стресс-тестирования. Работа предназначена в большей степени для руководителей и практиков, чем для исследователей, т.к. позволяет сделать важные для анализа корпоративной стратегии выводы.

Предварительный просмотр

Автор: Аббинк Джон Б.
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2012 г.
Рубрика: Оценка финансовых показателей   Управление рисками  


Как скачать (229 Kb, 17 стр.)




Управления инновационным развитием социально-экономических систем в условиях неопределенности (риска)
Management of innovative development of social and economic systems in the conditions of uncertainty (risk)

В статье рассматривается управление инновационным развитием социально-экономических систем в условиях неопределенности (риска) на основе расчетно-математических, прогностических и оценочных моделей управления рисками, применения аналитического подхода и оценки проектных инвестиций в развитие социально-экономической системы (фирмы, организации, предприятия).

Предварительный просмотр

Автор: Ковалев Сергей
Журнал: "Менеджмент инноваций", #3, 2012 г.
Рубрика: Менеджмент инноваций   Управление рисками  


Как скачать (228 Kb, 11 стр.)




Управление стратегическим риском
Strategic risk management

В статье изложены проблемы управления стратегическим риском организации, предложено их решение в виде SWOT-анализа, отражающего учет положительных и отрицательных вариантов развития событий, и доказана необходимость представления соответствующей отчетности.

Предварительный просмотр

Автор: Ногин Юрий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2012 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (116 Kb, 4 стр.)




Доклад Moody’s analytics об исследовании практики стресс- тестирования в банковской отрасли (2011 г.)
Moody’s Analytics 2011 banking industry survey on stress testing

Последние годы в связи с финансовым кризисом регуляторы существенно повысили требования, предъявляемые к стресс-тестированию. Стресс-тесты должны стать неотъемлемой частью практики управления рисками в банках, однако для этого предстоит проделать немалую работу. Развитие стресс-тестирования зависит от требований регуляторов, доступности эффективных инструментов и систем, а также от экономической ситуации.

Предварительный просмотр

Авторы: Канамеро Мария, Приу Сандрин, Кангихьян Николас
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2012 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы   Управление рисками  


Как скачать (1612 Kb, 22 стр.)




Новейшие тенденции создания систем операционного риск-менеджмента в банках
The newest tendencies of creating the operational risk management systems in banks

Предлагаем вниманию читателей интервью, данное главным экспертом компании SAS по операционным рискам Сорином Ангелом главному редактору нашего журнала Михаилу Бухтину. В рамках беседы обсуждаются новейшие тенденции в построении систем управления операционными рисками, роль современных IT-технологий в этом процессе, готовность российских и зарубежных банков к внедрению бизнес-приложений по операционным рискам.

Предварительный просмотр

Автор: Ангел Сорин
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2012 г.
Рубрика: Управление рисками   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (173 Kb, 13 стр.)




Системный подход к классификации банковских продуктов
System approach to bank products’ classification

В настоящей статье описан принцип классификации банковских продуктов, упорядочивающей организацию деятельности банка в целях минимизации операционных рисков и общей систематизации работы.

Предварительный просмотр

Автор: Полянский Юрий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2012 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (415 Kb, 6 стр.)



<<<  1 2 3 4  5  6 7 8 9 10 11 12 13 ... 15  >>>

Всего статей: 282

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru