Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор статей 
  В этой рубрике
Рубрикатор > Финансы > Управление рисками

Сортировать по: заголовку журналу дате 

<<<  1 2  3  4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15  >>>

Заинтересованные стороны проекта и риск
Stakeholders and Risk

Статья посвящена управлению рисками при осуществлении проектов. На примере строительства и ввода в эксплуатацию терминала 5 лондонского аэропорта Хитроу автор показывает связь между успехом проекта и риск-менеджментом, а также подчеркивает важность вовлечения в проект заинтересованных сторон.

Предварительный просмотр

Автор: Борн Линда
Журнал: "Управление проектами и программами", #3, 2015 г.
Рубрика: Управление рисками   Управление проектами  


Как скачать (639 Kb, 6 стр.)




Количественная оценка рисков как средство эффективного управления бюджетом предприятия. Пример оценки валютного риска методом Монте-Карло
Quantitative risk assessment as a mean of efficient enterprise budget management. An example of currency risk assessment using Monte Carlo method

В статье рассматривается возможность количественной оценки рисков на предприятии и прогнозирования показателей деятельности. Приведен пример использования метода Монте-Карло для оценки валютного риска компании. Описанный подход подтвердил свою эффективность на практике в крупной металлургической компании РФ. Его применение при бюджетировании позволит повысить точность прогнозов основных показателей деятельности компании и выявить наиболее критичные негативные факторы с целью снижения рисков.

Предварительный просмотр

Автор: Успленев Александр
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2015 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (111 Kb, 6 стр.)




Механизмы минимизации коммерческих и политических рисков в торговом финансировании внешнеэкономической деятельности
The mechanisms of minimization of the commercial and political risks in trade finance

В статье представлены подходы к минимизации коммерческих и политических рисков в торговом финансировании. Автор излагает общие принципы торгового финансирования, перечисляет возникающие при реализации сделок риски, описывает механизмы, позволяющие использовать специализированных субъектов рынка торгового финансирования для управления рисками.

Предварительный просмотр

Автор: Подосенков Никита
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2015 г.
Рубрика: Управление рисками   Внешнеторговые перевозки  


Как скачать (156 Kb, 10 стр.)




Стимулы и моральные риски во взаимоотношениях между принципалом и агентом
Incentives and moral risks in the relationship between a principal and an agent

В работе исследуется проблема взаимоотношений между принципалом и агентом на основе базовой модели морального риска, рассматриваются полезность, которую ищут участники этих взаимоотношений, и соответствующие риски. Автор описывает меры риска VaR и ES для принципала и агента и выводит формулы их расчета, а также исследует оптимальное поведение участников при различных формах взаимоотношений.

Предварительный просмотр

Автор: Минасян Виген
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2015 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (415 Kb, 13 стр.)




Управление логистическими рисками металлургического холдинга в условиях кризисов и внешнеэкономических шоков
Management logistical risk of metallurgical holdings in crisis shocks and foreign economic shocks

В статье рассматривается проблема управления логистическими рисками холдинга в условиях обострения внутреннего и внешнего кризиса. Автор классифицирует логистические риски холдинга по уровням (от геополитического до внутрифирменного) и по этапам движения товаров до конечного потребителя, предлагает основные пути управления логистическими рисками и обосновывает необходимость организационных изменений в системе управления холдингом.

Предварительный просмотр

Автор: Дудинская Маргарита
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2015 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (692 Kb, 15 стр.)




Исследование взаимосвязи параметров моделей внутренних рейтингов оценки кредитного риска — вероятности дефолта и доли убытка при дефолте (часть 2)
PD-LGD correlation study: evidence from the Russian corporate bond market (part 2)

В настоящее время одним из важнейших показателей надежности банка является норматив достаточности капитала, который показывает способность банка покрыть свои убытки по активным операциям, например, в случае если его заемщики не выплатят долги. Для расчета достаточности капитала в рамках моделей внутренних рейтингов используются параметры вероятности дефолта и доли убытка при дефолте. В данной работе впервые оценена значимость связи между этими параметрами для российских компаний.

Предварительный просмотр

Авторы: Ермолова Мария, Пеникас Генрих
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2015 г.
Рубрика: Оценка финансовых показателей   Управление рисками  


Как скачать (303 Kb, 21 стр.)




Операционные риски в деятельности кредитных организаций. Грамотный контроль — минимизация потерь
Operational risks in a credit organizations’ activity. Sensible control — losses minimization

В статье приводятся примеры операционных рисков, описывается система управления ими в кредитной организации, в основном соответствующая рекомендациям Базельского комитета, обеспечивающая достаточные преимущества в сокращении операционных потерь. Поднимаются вопросы разграничения операционных и других видов риска, прогнозирования операционных потерь и формирования внутри кредитной организации культуры полной открытости и ответственности каждого сотрудника в вопросах управления рисками.

Предварительный просмотр

Автор: Соколова Вера
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2015 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (137 Kb, 10 стр.)




Риск-менеджмент в сфере ретейла
Risk management in retail sector

Статья посвящена специфическим отраслевым рискам в ретейле и влиянию геополитических, страновых и макроэкономических факторов на изменение условий ведения розничного бизнеса в России. Автор рассматривает подходы к построению системы риск-менеджмента в области ретейла и возможные стадии данного процесса, практические инструменты, помогающие руководителю измерять и контролировать риски при принятии управленческих решений в условиях кризиса.

Предварительный просмотр

Автор: Степаненко Оксана
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2015 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (116 Kb, 6 стр.)




Анализ требований к оценке срочной структуры безрисковых ставок в финансовых задачах
An analysis of the risk-free term structure estimation requirements posed by various financial problems

В статье сравниваются финансовые задачи с точки зрения требований к данным, свойствам оценок и подходам к построению срочной структуры безрисковых процентных ставок. Авторы доказывают, что на современном финансовом рынке рассмотренные задачи достаточно согласованы с точки зрения выбора рыночных инструментов, однако существенно отличаются по другим требованиям, притом эти отличия обусловлены целями, которые преследуются при решении каждой из задач, и принципами решения последних.

Предварительный просмотр

Авторы: Курбангалеев Марат, Лапшин Виктор
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2015 г.
Рубрика: Рынок деривативов   Управление рисками  


Как скачать (140 Kb, 11 стр.)




Диверсификация источников информации как инструмент снижения рисков при коммерческом кредитовании малых предприятий и ИП
Information sources diversification as an instrument for risk management in commercial crediting of small businesses and individual entrepreneurs

Малые предприятия и ИП занимают существенную долю среди субъектов рыночных отношений в России. Предоставление отсрочки платежа могло бы увеличить продажи в этом клиентском сегменте и расширить рынок сбыта. Однако ограничивающими факторами выступают непрозрачность бизнеса и нехватка источников информации о финансовом положении предприятия, что затрудняет адекватную оценку кредитного риска. В статье анализируются пути решения этих проблем.

Предварительный просмотр

Автор: Морсин Алексей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2015 г.
Рубрика: Кредитование   Управление рисками  


Как скачать (120 Kb, 6 стр.)




Исследование взаимосвязи параметров моделей внутренних рейтингов оценки кредитного риска — вероятности дефолта и доли убытка при дефолте (часть 1)
PD-LGD correlation study: evidence from the russian corporate bond market

В настоящее время одним из важнейших показателей надежности банка является норматив достаточности капитала, который показывает готовность банка покрыть свои убытки по активным операциям, например, в случае если его заемщики не выплатят долги. Для расчета достаточности капитала в рамках моделей оценки кредитных рисков на основе внутренних рейтингов используются параметры вероятности дефолта и доли убытка при дефолте. В данной работе впервые оценена значимость связи между этими параметрами для российских компаний.

Предварительный просмотр

Авторы: Ермолова Мария, Пеникас Генрих
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2015 г.
Рубрика: Оценка финансовых показателей   Управление рисками  


Как скачать (265 Kb, 25 стр.)




Оценка стратегической устойчивости портфеля проектов на основе динамических моделей

В статье представлен алгоритм управления стратегической устойчивостью портфеля проектов продвижения технической продукции на потребительские региональные российские рынки. Для оценки устойчивости портфеля использовалась динамическая модель региональных рынков потребителей бытовых счетчиков газа. На основании полученных прогнозов были предложены управленческие решения по сохранению устойчивости портфеля.

Предварительный просмотр

Автор: Воловиков Борис
Журнал: "Стратегический менеджмент", #1, 2015 г.
Рубрика: Управление портфелем активов   Управление рисками  


Как скачать (145 Kb, 11 стр.)




Проблемы построения системы управления рисками в нефинансовых компаниях
Problems of risk management system implementation in non-financial companies

В статье приводятся результаты исследований степени удовлетворенности менеджмента функционированием корпоративной системы управления рисками. Автор выделяет наиболее распространенные причины неэффективной работы данной системы, а также приводит шкалу возможных состояний управления рисками на предприятии.

Предварительный просмотр

Автор: Гребенникова Анна
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2015 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (123 Kb, 8 стр.)




Риски развития розничных продуктов банка через партнерские сети
Networks of partners for retail banking products development

Статья посвящена рискам, присущим розничному направлению банковского бизнеса. Основным инструментом развития данного направления являются партнерские взаимоотношения банка с компаниями — посредниками в сфере привлечения и обслуживания физических лиц. Автор рассматривает участки концентрации рисков в бизнес-схеме партнерских отношений, недостаточное внимание к которым со стороны подразделения риск-менеджмента банка может стать причиной реализации операционного и репутационного рисков.

Предварительный просмотр

Автор: Русов Геннадий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2015 г.
Рубрика: Банковский маркетинг   Управление рисками  


Как скачать (160 Kb, 6 стр.)




Влияние ликвидности акций на эффективность перекрестного арбитража

В статье рассматривается достаточно новый для российского рынка подход к прогнозированию цен финансовых активов и совершению биржевых операций — перекрестный арбитраж. Несмотря на то что данный подход уже активно используется на западных рынках, в России он пока еще не получил должного распространения. Авторами раскрывается суть перекрестного арбитража и исследуется зависимость результатов его применения на российском рынке от уровня ликвидности активов.

Предварительный просмотр

Авторы: Володин Сергей, Коченков Илья
Журнал: "Управление корпоративными финансами", #4, 2014 г.
Рубрика: Рынок акций   Управление рисками  


Как скачать (119 Kb, 8 стр.)




Подходы регуляторов к проверке качества моделей количественной оценки риска банков
Banking regulators’ approaches to the validation of quantitative risk assessment models quality

Предлагаем вниманию читателей интервью главного редактора нашего журнала М.А. Бухтина с Рензо Траверсини, ведущим экспертом компании SAS. Тема беседы  — подходы европейских регуляторов к валидации моделей оценки рисков, используемых банками.

Предварительный просмотр

Автор: Траверсини Рензо
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (178 Kb, 5 стр.)




Управление репутационными рисками: уравнение с несколькими неизвестными
Reputational risk management: equation with several unknowns

Статья посвящена проблеме управления деловой репутацией, которая тесно связана с вопросами мониторинга кредитных рисков контрагента и комплаенс-рисков. В связи с принятием стандарта «Базель III» и соответствующих нормативных требований Банка России управление риском потери деловой репутации особенно актуально для финансовых организаций, однако общие подходы к нему можно применять и в отношении нефинансовых структур.

Предварительный просмотр

Автор: Ринк Ольга
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2014 г.
Рубрика: Репутация   Управление рисками  


Как скачать (220 Kb, 7 стр.)




Эконометрические модели вероятности ипотечного дефолта
Econometric models of probability of mortgage default

Статья посвящена подходам, используемым для объяснения причин ипотечного дефолта, предотвращение которого является одной из ключевых задач рискменеджмента кредитной организации. Автор рассматривает преимущества и недостатки эконометрических моделей вероятности дефолта, которые применяются при ипотечном жилищном кредитовании, и показывает, что построение таких моделей помимо прочего требует прогнозирования доходов заемщика, залоговой стоимости жилья и макроэкономической ситуации.

Предварительный просмотр

Автор: Лозинская Агата
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2014 г.
Рубрика: Кредитование   Управление рисками  


Как скачать (160 Kb, 9 стр.)




Модель оценки рисков, основанная на нечеткой логике
A fuzzy risk assessment model (FRAM) for risk management (RM)

В статье представлена модель оценки рисков, при разработке которой использовалась нечеткая логика. Главное преимущество применения нечеткой логики — уменьшение субъективности оценки рисков. Предложенная модель позволяет усовершенствовать данный процесс за счет того, что неопределенность анализируется в каждой его фазе. Модель можно рассматривать как гибкую концептуальную основу для создания эффективной системы регулярной оценки рисков в организации.

Предварительный просмотр

Автор: Кхарола Ашвани
Журнал: "Управление проектами и программами", #3, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (469 Kb, 8 стр.)




Оценка корпоративного кредитного риска при случайной выручке и случайных активах в рамках развития структурных моделей первого выхода (часть 2)

В статье предложен метод оценки вероятности дефолта и корпоративных кредитных требований, базирующийся на рассмотрении выручки как случайного процесса. Метод позволяет учесть влияние ликвидности активов заемщика и политики менеджмента на возвратность кредитов. Рассмотренная модель принадлежит к классу структурных моделей и анализируется в сравнении с классическими структурными моделями оценки кредитного риска.

Предварительный просмотр

Автор: Панов Дмитрий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (599 Kb, 12 стр.)



<<<  1 2  3  4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15  >>>

Всего статей: 282

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru