Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор статей 
  В этой рубрике
Рубрикатор > Финансы > Инвестирование > Управление портфелем активов

Сортировать по: заголовку журналу дате 

 1  2 3   >>>

Методика формирования портфеля ценных бумаг с использованием меры риска Хазендонга — Говарца
Method of formation of optimal portfolio with Haezendonck — Goovaerts risk measure

В статье рассматривается задача формирования портфелей ценных бумаг при помощи меры риска Хазендонга — Говарца. Особое внимание авторы уделяют анализу характеристик данной меры, способствующих наибольшей доходности портфеля при минимизации расчетных величин показателей риска.

Предварительный просмотр

Авторы: Мирясова Диана, Бронштейн Ефим
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2017 г.
Рубрика: Управление портфелем активов  


Как скачать (212 Kb, 9 стр.)




На что обратить внимание при балансировке портфеля и выборе проектов
Some important aspects of portfolio balancing and project portfolio selection

За последние десятилетия появилось много подходов к балансировке портфеля и выбору проектов (а также соответствующих моделей), цель которых — получение максимальной выгоды от выполнения проектов в условиях разно образных ограничений. Однако ряд аспектов управления проектами, влияющих на  принятие решения, не нашли явного отражения в данных моделях. В настоящей статье автор рассматривает некоторые из этих аспектов, а также дает рекомендации по их учету при балансировке корпоративного портфеля.

Предварительный просмотр

Автор: Лобзов Алексей
Журнал: "Управление проектами и программами", #2, 2016 г.
Рубрика: Управление проектами   Управление портфелем активов  


Как скачать (116 Kb, 6 стр.)




Почему проекты терпят неудачу и как с этим бороться? Доводы в пользу упорядоченного, быстрого и экономичного принятия решений (часть 2)
Why do projects «fail» and more to the point what can we do about it? The case for disciplined, «fast and frugal» decision-making (part 2)

В статье анализируются масштабы и основные причины неудач проектов и программ. Для решения проблемы неуспешных проектов автор предлагает использовать подход, основанный на управлении портфельными инвестициями, главную роль в котором играет последовательное и упорядоченное принятие решений.

Предварительный просмотр

Автор: Дженнер Стивен
Журнал: "Управление проектами и программами", #4, 2015 г.
Рубрика: Управление портфелем активов   Управление проектами  


Как скачать (131 Kb, 9 стр.)




Почему проекты терпят неудачу и как с этим бороться? Доводы в пользу упорядоченного, быстрого и экономичного принятия решений (часть 1)
Why do projects «fail» and more to the point what can we do about it? The case for disciplined, «fast and frugal» decision-making (part 1)

В статье анализируются масштабы и основные причины неудач проектов и программ. Для решения проблемы неуспешных проектов автор предлагает использовать подход, основанный на управлении портфельными инвестициями, главную роль в котором играет последовательное и упорядоченное принятие решений.

Предварительный просмотр

Автор: Дженнер Стивен
Журнал: "Управление проектами и программами", #3, 2015 г.
Рубрика: Управление портфелем активов   Управление проектами  


Как скачать (136 Kb, 8 стр.)




CAPM-модель и альфа Дженсена в условиях возрастания неоднородности волатильностей
CAPM model and Jensen’s alpha under conditions of increasing of volatility heterogeneity

При формировании инвестиционного портфеля хорошо исследовано влияние диверсификации на несистематический риск, однако плохо изучено воздействие на него неравенства специфического риска компонентов портфеля. Применение CAPM-модели, не учитывающей влияние высоковолатильных акций, может привести к существенным ошибкам, так же как и использование альфы Дженсена для определения недооцененных акций. В работе предложен подход к построению скорректированных вариантов модели CAPM и альфы Дженсена.

Предварительный просмотр

Автор: Минасян Виген
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2015 г.
Рубрика: Управление портфелем активов  


Как скачать (171 Kb, 11 стр.)




Выбор эффективного инвестиционного портфеля ценных бумаг в условиях нечетких исходных данных
Efficient portfolio of securities choice under conditions of fuzzy initial data

Для прогнозирования ожидаемых объемов прибыли или потерь портфеля по видам ценных бумаг можно использовать нечеткие множества. На основе методов fuzzy-арифметики, критериев и алгоритмов сравнения и определения предпочтений нечетких множеств получены детерминированные эквиваленты сформулированных в нечеткой постановке задач выбора портфеля ценных бумаг в виде однокритериальных и многокритериальных задач математического программирования в условиях ограничений с переменными — действительными числами.

Предварительный просмотр

Автор: Зак Юрий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2015 г.
Рубрика: Управление портфелем активов  


Как скачать (231 Kb, 14 стр.)




Оценка стратегической устойчивости портфеля проектов на основе динамических моделей

В статье представлен алгоритм управления стратегической устойчивостью портфеля проектов продвижения технической продукции на потребительские региональные российские рынки. Для оценки устойчивости портфеля использовалась динамическая модель региональных рынков потребителей бытовых счетчиков газа. На основании полученных прогнозов были предложены управленческие решения по сохранению устойчивости портфеля.

Предварительный просмотр

Автор: Воловиков Борис
Журнал: "Стратегический менеджмент", #1, 2015 г.
Рубрика: Управление портфелем активов   Управление рисками  


Как скачать (145 Kb, 11 стр.)




Формирование высокодивидендных портфелей на российском фондовом рынке

В статье рассматриваются инвестиционные стратегии, основанные на формировании портфеля акций с высокой дивидендной доходностью. Анализируется их сущность и общая эффективность применения на мировых фондовых рынках. Предлагается авторский подход к созданию портфеля высокодивидендных акций, позволяющий достигать лучших показателей доходности относительно рыночного индекса.

Предварительный просмотр

Авторы: Володин Сергей, Сорокин Илья
Журнал: "Управление корпоративными финансами", #6, 2014 г.
Рубрика: Управление портфелем активов  


Как скачать (198 Kb, 9 стр.)




Вероятностные математические модели и алгоритмы выбора эффективного портфеля ценных бумаг
Probabilistic mathematical models and algorithms of efficient portfolio of securities choice

Статья посвящена формированию эффективного портфеля ценных бумаг в условиях вероятностных ограничений: установленного объема ожидаемой прибыли и допустимого уровня риска. Автор описывает математические модели и методы решения этой задачи, позволяющие инвестору в понятных для него показателях оценить степень риска принимаемого решения, а также рассматривает алгоритмы выбора решений из конечного множества альтернатив на основе лексикографического упорядочения локальных критериев и метода взаимных уступок.

Предварительный просмотр

Автор: Зак Юрий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2014 г.
Рубрика: Управление портфелем активов   Биржевая торговля  


Как скачать (351 Kb, 11 стр.)




Методология построения инвестиционного портфеля

Методология построения инвестиционных портфелей финансовыми консультантами или советниками по управлению благосостоянием имеет свою специфику. Им важно, чтобы составленный для клиента инвестиционный портфель и стратегия вложений учитывали его финансовые цели, задачи инвестирования, финансовое состояние и отношение к рискам. Это позволит максимально точно предложить уникальное индивидуальное решение для управления капиталом.

Предварительный просмотр

Автор: Кожуховский Борис
Журнал: "Управленческий учет и финансы", #2, 2014 г.
Рубрика: Управление портфелем активов  


Как скачать (116 Kb, 11 стр.)




Стресс-тестирование финансового портфеля
Stress testing of financial portfolio

В работе рассматривается методология стресс-тестирования финансового портфеля как один из методов управления риском портфеля. Автор излагает общие принципы стресс-тестирования, описывает общие подходы к нему и анализирует один из методов стресс-тестирования, основанный на использовании условного распределения доходности факторов риска. В статье приведены примеры применения стресс-тестирования к простым риск-моделям, перечислены некоторые недостатки метода, предложены направления его совершенствования.

Предварительный просмотр

Автор: Новоселов Аркадий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2014 г.
Рубрика: Управление портфелем активов   Управление рисками  


Как скачать (271 Kb, 9 стр.)




Эмпирическая оценка корреляции дефолтов и корреляции активов для крупных корпораций и банков в Индии
Empirical estimation of default and asset correlation of large corporates and banks in India

Правильная оценка дефолтов и корреляции активов является критически важной для банков для того, чтобы измерять и управлять портфельным кредитным риском. В настоящей статье авторы постарались эмпирическим путем найти взаимосвязь между дефолтами и корреляцией активов для целей правильной оценки вероятности дефолтов, а также оценки воздействия систематического риска.

Предварительный просмотр

Авторы: Бандиопадхиай Ариндам, Сонали Гангули
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками   Управление портфелем активов  


Как скачать (180 Kb, 14 стр.)




Сопоставление инвестиционных активов российского рынка для портфельного инвестора

Данная работа представляет собой анализ возможностей, доступных для портфельного инвестора на российском рынке. С учетом исследований, показавших значимость проблемы диверсификации портфеля и раскрывших особенности вложений в различные виды активов, автор выделяет пять типов инвестиционных активов и оценивает их инвестиционную привлекательность. Полученные результаты позволяют судить о потенциале активов исходя из критериев риска, доходности, ликвидности, прозрачности и институциональной развитости.

Предварительный просмотр

Автор: Аринаркина Катерина
Журнал: "Управление корпоративными финансами", #6, 2013 г.
Рубрика: Управление портфелем активов  


Как скачать (126 Kb, 10 стр.)




Как добиться успеха на американском инвестиционном рынке: опыт управления хедж-фондом

В статье представлена история развития инвестиционной компании Systematic Alpha Management. Приведено описание основных стратегий международных инвестиционных фондов, рассказывается об инструментах маркетинга, которые могут быть использованы для их продвижения. Статья является обобщением многолетнего опыта работы автора в инвестиционных компаниях.

Предварительный просмотр

Автор: Камболин Дмитрий
Журнал: "Маркетинг и финансы", #4, 2013 г.
Рубрика: Управление портфелем активов   Биржевая торговля  


Как скачать (100 Kb, 8 стр.)




Формирование портфеля с учетом различных мер риска
Portfolio formation taking into account various measures of risk

В статье предлагается алгоритм действий инвестора при формировании портфеля из рисковых активов и методика построения агрегированного показателя риска, состоящего из таких мер, как стандартное отклонение, полуотклонение, стоимость под риском (VaR), без учета и с учетом доходности. Авторами проведен вычислительный эксперимент на основе статистической информации по акциям, обращающимся на ММВБ, с выдачей инвестору рекомендации по составлению портфеля.

Предварительный просмотр

Авторы: Колясникова Елена, Скороспелова Надежда
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2013 г.
Рубрика: Управление портфелем активов   Рынок акций  


Как скачать (711 Kb, 17 стр.)




Оптимальный уровень денежных средств предприятия и инвестирование избытка денежных средств в ценные бумаги

В статье рассмотрены подходы, позволяющие определять и поддерживать оптимальный уровень денежных средств, находящихся на расчетном счете предприятия, а также основные варианты размещения свободных денежных средств (типы портфелей ценных бумаг).

Предварительный просмотр

Автор: Шурыгина Инна
Журнал: "Управленческий учет и финансы", #2, 2013 г.
Рубрика: Управление капиталом   Управление портфелем активов  


Как скачать (163 Kb, 9 стр.)




Управление накопительной частью пенсионных средств: оценка деятельности негосударственных управляющих компаний

Автор анализирует работу российских негосударственных управляющих компаний, чья деятельность по инвестированию накопительной части пенсионных средств пока не приносит впечатляющих результатов. В статье также сравниваются подходы к управлению, применяемые в России и за рубежом. Результаты анализа данных могут быть использованы как физическими лицами для выбора управляющей компании, так и самими управляющими компаниями для оценки своей работы и пересмотра инвестиционной стратегии.

Предварительный просмотр

Автор: Елисеева Ирина
Журнал: "Управление корпоративными финансами", #2, 2013 г.
Рубрика: Инвестиционные фонды   Управление портфелем активов  


Как скачать (261 Kb, 15 стр.)




Тестирование модифицированной трехфакторной модели Фамы и Френча на российском рынке

Эмпирические проверки модели САРМ показали ее частичную несостоятельность из-за наличия ценовых аномалий. Целью представленного исследования была проверка качества модифицированной модели Фамы и Френча (ФФ) на данных российского фондового рынка.

Предварительный просмотр

Автор: Микова Евгения
Журнал: "Управление корпоративными финансами", #1, 2013 г.
Рубрика: Биржевая торговля   Управление портфелем активов  


Как скачать (163 Kb, 10 стр.)




Возникновение кризисных явлений как фазовый переход в процессе формирования рыночного портфеля: взгляд с позиций теории Марковица и CAPM
Crisis emergence as phase transition in the course of market portfolio formation: Markowitz and CAPM theory point of view

Целью данной работы является исследование механизма возникновения кризисных, турбулентных явлений на рынках с выделением устойчивой благоприятной фазы, турбулентной фазы и устойчивой неблагоприятной фазы. Основной результат работы состоит в определении условий существования благоприятного стабильного состояния рынка, мгновенного перехода в турбулентную фазу и возникновения стабильного неблагоприятного состояния рынка.

Предварительный просмотр

Автор: Минасян Виген
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2012 г.
Рубрика: Управление портфелем активов   Управление рисками  


Как скачать (468 Kb, 20 стр.)




Портфельное инвестирование как способ финансирования инноваций на Pоссийских предприятиях

В статье рассказывается о влиянии портфельного инвестирования на инновационную активность отечественных предприятий. Автор говорит о возможности осуществления инноваций на предприятиях за счет портфельного инвестирования в различные финансовые активы: ценные бумаги, валюту, банковские депозиты.

Предварительный просмотр

Автор: Красильников Олег
Журнал: "Управление корпоративными финансами", #4, 2012 г.
Рубрика: Управление портфелем активов  


Как скачать (187 Kb, 6 стр.)



 1  2 3   >>>

Всего статей: 47

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru