Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор статей 
  В этой рубрике
Рубрикатор > Финансы > Инвестирование > Рейтинги и индексы

Сортировать по: заголовку журналу дате 

 1  2   >>>

Сопоставление рейтинговых шкал для финансовых институтов
The comparison of rating scales for financial institutions

В статье рассматриваются основные методы, используемые для сравнения рейтингов финансовых институтов различных стран, а также качественные различия и причины расхождений между данными рейтингами. Согласно классификации Совета по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) авторы выделяют шесть типов финансовых институтов и анализируют два из них с помощью метода грубых множеств.

Предварительный просмотр

Авторы: Дьячкова Наталья, Карминский Александр
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2016 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы  


Как скачать (419 Kb, 16 стр.)




Построение внутреннего рейтинга для целей прогнозирования вероятности дефолта российских банков (часть 2)
Internal rating development for forecasting default probability of Russian banks (part 2)

В статье рассмотрены основные этапы построения математической модели внутреннего рейтинга на основе открытой информации по российскому банковскому сектору.

Предварительный просмотр

Автор: Кутенко Сергей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2014 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (200 Kb, 12 стр.)




Сравнение технической эффективности системно значимых российских банков на основе финансовой отчетности по российским и международным стандартам
Correspondence of technical efficiency of Russian systemically important banks, estimated based on financial statements in accordance with Russian and international accounting standards

В статье представлено исследование, посвященное сравнению оценок технической эффективности банков на основе финансовой отчетности, осуществляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и  международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Основной вывод исследования заключается в том, что данные оценки различаются не только абсолютными значениями, но и динамикой во времени, а также рангами, присваиваемыми банкам.

Предварительный просмотр

Автор: Пеникас Генрих
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2014 г.
Рубрика: Управленческий учет   Рейтинги и индексы  


Как скачать (182 Kb, 18 стр.)




Построение внутреннего рейтинга для целей прогнозирования вероятности дефолта российских банков (часть 1)
Internal rating development for forecasting default probability of Russian banks (part 1)

В статье рассмотрены основные этапы построения математической модели внутреннего рейтинга на основе открытой информации по российскому банковскому сектору.

Предварительный просмотр

Автор: Кутенко Сергей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2014 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (238 Kb, 19 стр.)




Спекулятивная составляющая рыночной стоимости компаний в контексте теории финансовой нестабильности мински: свидетельства против гипотезы эффективного рынка

В статье приведены обоснования несостоятельности гипотезы эффективного рынка, описан механизм возникновения финансовых пузырей, рассмотрена динамика цен акций отдельных отечественных компаний и ее связь с такими показателями, как балансовая стоимость и капитализация компании.

Предварительный просмотр

Автор: Черемушкин Сергей
Журнал: "Управление корпоративными финансами", #1, 2013 г.
Рубрика: Управление стоимостью   Рейтинги и индексы  


Как скачать (568 Kb, 27 стр.)




Калибровка рейтинговой модели для секторов с низким количеством дефолтов
Rating model calibration for the sectors with low quantity of defaults

В работе представлен метод построения кредитных рейтинговых моделей в условиях недостаточной статистики наблюдаемых дефолтов на примере рейтинговой модели для субъектов РФ. Авторы также описывают процесс калибровки с применением соответствующих формул в явном виде и обосновывают их.

Предварительный просмотр

Авторы: Хамалинский Андрей, Помазанов Михаил
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2012 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы  


Как скачать (293 Kb, 13 стр.)




Доклад Moody’s analytics об исследовании практики стресс- тестирования в банковской отрасли (2011 г.)
Moody’s Analytics 2011 banking industry survey on stress testing

Последние годы в связи с финансовым кризисом регуляторы существенно повысили требования, предъявляемые к стресс-тестированию. Стресс-тесты должны стать неотъемлемой частью практики управления рисками в банках, однако для этого предстоит проделать немалую работу. Развитие стресс-тестирования зависит от требований регуляторов, доступности эффективных инструментов и систем, а также от экономической ситуации.

Предварительный просмотр

Авторы: Канамеро Мария, Приу Сандрин, Кангихьян Николас
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2012 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы   Управление рисками  


Как скачать (1612 Kb, 22 стр.)




Моделирование кредитных рейтингов отечественных банков на основе российской отчетности
Modeling of Russian banks’ credit ratings on the basis of financial reporting under Russian Accounting Standards

В статье рассмотрены методы построения эконометрических моделей рейтингов российских банков на основе финансовой отчетности по РСБУ, выявлены основные факторы, определяющие значение рейтингов. Точность таких моделей вомногом связана с качеством бухгалтерской отчетности и уровнем транспарентности банков.

Предварительный просмотр

Авторы: Василюк Александр, Карминский Александр
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2011 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы   Оценка финансовых показателей  


Как скачать (189 Kb, 12 стр.)




Потребительский капитал бренда и риски компании (часть 1)

Инвесторы и менеджеры оценивают потенциал инвестиций с позиции риска и прибыли. Заимствуя показатели риска из финансовой литературы, авторы используют кредитные рейтинги, чтобы получить данные о риске кредиторов и стандартном отклонении дохода от акций для измерения риска акционеров, который они затем разделяют на систематический и несистематический. Также авторы изучают влияние потребительского капитала бренда (ПКБ) на риски компании.

Предварительный просмотр

Авторы: Риго Лопо, Биллетт Метью, Морган Нил
Журнал: "Бренд-менеджмент", #3, 2011 г.
Рубрика: Управление капиталом бренда   Рейтинги и индексы  


Как скачать (121 Kb, 12 стр.)




Особенности моделирования международных рейтингов банков

В статье рассматриваются модели кредитных рейтингов трех крупнейших международных агентств на основе эмпирических данных о более чем 500 банках из 86 стран. Авторы анализируют спецификацию и устойчивость рейтинговых оценок во времени с помощью построения моделей упорядоченного выбора для каждого из агентств, а также прогнозную силу этих моделей. Проведенный анализ формирует основу для практического использования такого рода моделей при решении задач риск-менеджмента.

Предварительный просмотр

Авторы: Карминский Александр, Сосюрко Владимир
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2010 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы  


Как скачать (226 Kb, 14 стр.)




Модели рейтингов промышленных компаний

В статье рассмотрены основные финансовые, рыночные и макроэкономические индикаторы, в наибольшей степени влияющие на рейтинги промышленных компаний. Автором используются эконометрические модели множественного выбора, полученные на основе информации о 215 компаниях из 39 стран. В данной работе подтверждается гипотеза о влиянии на рейтинг компании отрасли, в которой она функционирует, а также степени развитости рынка.

Предварительный просмотр

Автор: Карминский Александр
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2009 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы  


Как скачать (274 Kb, 16 стр.)




Определение лидеров падения и отраслевых рейтингов российских ценных бумаг в период кризиса фондового рынка

В статье приводится методика ранжирования выпусков ценных бумаг, обращающихся в определенном сегменте фондового рынка в нестабильные периоды. Авторы предлагают унифицированный показатель глубины падения в периоды кризиса — индекс падения, изучают отраслевую сегментацию рынка российских корпоративных облигаций с учетом индекса падения. В результате исследования выявлены отрасли-лидеры и отрасли-аутсайдеры, предложена методика рейтингования отраслей промышленности в периоды кризиса в зависимости от тренда классов падения.

Предварительный просмотр

Авторы: Михайлова Полина, Бухтин Михаил
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2009 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы   Технический анализ  


Как скачать (1491 Kb, 20 стр.)




Принципы и подходы к формированию методик внутренних кредитных рейтингов для корпоративных клиентов (часть 2)

В статье проводится анализ требований Базельского комитета к внутренним рейтинговым системам (IRB), описаны подходы к построению методик кредитных рейтингов, приведен пример построения методики кредитных рейтингов для корпоративных клиентов. Рассмотрен пример адаптации рейтинговых моделей для решения задач формирования резервов на возможные потери по ссудам в соответствии с Положениями ЦБ РФ №254-П и №283-П.

Предварительный просмотр

Автор: Бухтин Михаил
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2008 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы   Кредитование  


Как скачать (111 Kb, 8 стр.)




Принципы и подходы к формированию методик внутренних кредитных рейтингов для корпоративных клиентов (часть 1)

В статье проводится анализ требований Базельского комитета к внутренним рейтинговым системам (IRB), описаны подходы к построению методик кредитных рейтингов, приведен пример построения методики кредитных рейтингов для корпоративных клиентов. Рассмотрен пример адаптации рейтинговых моделей для решения задач формирования резервов на возможные потери по ссудам в соответствии с Положениями ЦБ РФ №254-П и №283-П.

Предварительный просмотр

Автор: Бухтин Михаил
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2008 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы   Кредитование  


Как скачать (250 Kb, 28 стр.)




Модели рейтингов финансовой устойчивости

В статье построены эконометрические модели рейтингов финансовой устойчивости банков агентства Moody’s Investors Service, а также проведена оценка прогнозной силы моделей как инструмента риск-менеджмента. Качество модельных рейтингов проанализировано на примере крупнейших российских банков.

Предварительный просмотр

Авторы: Карминский Александр, Мяконьких Андрей, Пересецкий Анатолий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2008 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы   Оценка финансовых показателей  


Как скачать (199 Kb, 17 стр.)




Мир глазами инвестора: новый подход к классификации стран

Статья посвящена анализу концепции, выдвинутой международной инвестиционной компанией Goldman Sachs и вызвавшей широкую дискуссию в западной прессе. Эксперты компании выделили в особую группу ряд стран, имеющих, с их точки зрения, наилучшие долгосрочные перспективы роста и предоставляющие ценные возможности для инвесторов. Они назвали их странами БРИК. Рассматриваются их характеристики и значение такого выделения для российских компаний.

Предварительный просмотр

Автор: Кандинская Ольга
Журнал: "Управление корпоративными финансами", #3, 2007 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы   Анализ внешней среды  


Как скачать (536 Kb, 17 стр.)




Расчет индекса волатильности

В данной статье, посвященной нахождению индекса волатильности, как метод расчета применяется метод использования текущих цен опционов на индекс. Автор подробно расписывает процесс выведения формулы расчета. Кроме того, в работе определяется стоимость своп-контракта на дисперсию с помощью оценки портфеля опционов, которые аппроксимируют log-контракт, а также приводится пример расчета волатильности индекса РТС.

Предварительный просмотр

Автор: Зорченков Алексей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2007 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы  


Как скачать (465 Kb, 10 стр.)




Методика определения риска финансовой устойчивости предприятия с помощью рейтинговой оценки

Статья развивает широко разрабатываемую в области оценки риска тему "Как количественно и качественно оценить финансовые риски промышленных предприятий России?" Методика, предложенная автором, применима в ходе оценки рисков во многих отраслях промышленной индустрии и полезна, т. к. придание математического смысла финансовым показателям дает приращение глубоких знаний в сфере оценки, анализа промышленных рисков, а также их снижения.

Предварительный просмотр

Автор: Кизим Константин
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2007 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы   Управление рисками  


Как скачать (175 Kb, 7 стр.)




Модели рейтингов банков агентства Moodys

Исследуются модели рейтингов международного РА Moody's. В число объясняющих факторов моделей этих рейтингов, помимо финансовых индикаторов включены макроэкономические переменные. Оценена прогнозная сила моделей. Проанализированы модельные рейтинги для российских банков.

Предварительный просмотр

Авторы: Карминский Александр, Малахова Ия, Миненкова Екатерина, Пересецкий Анатолий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2007 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (276 Kb, 14 стр.)




Практика ключевых индикаторов для операционных рисков

На основе практического опыта авторы статьи рассматривают около 100 ключевых индикаторов операционного риска, предлагая в зависимости от направлений деятельности банка конкретный план действий, включающий систему пороговых значений, оценку степени риска и тестирование для выбора оптимального индикатора (качественную и количественную оценки), с целью их эффективного использования в ежедневной работе с учетом требований "Базеля II".

Предварительный просмотр

Авторы: Катилова Наталия, Энгел Сорин
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2006 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы   Управление рисками  


Как скачать (1927 Kb, 15 стр.)



 1  2   >>>

Всего статей: 24

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru