Аннотация

Теория управления портфелем Гарри Марковица, на которой основана современная портфельная теория, распространяется на очень узкий и слишком простой класс стратегий управления. Попытки применения этой теории к более сложным активным стратегиям сопряжены с серьезными теоретическими и практическими трудностями. В данной работе предприняты некоторые шаги по разработке общей методологии, позволяющей исследовать стратегии различного рода.