Стресс-тестирование валютного риска

Карпов Илья Александрович

Понятие валютного риска;

Расчет валютного риска;

Стресс-тестирование валютного риска;

Банковские риски Валютные риски

Ключевые слова: валютный риск, стресс-тестирование, анализ чувствительности

Аннотация

Автор рассматривает процесс стресс-тестирования валютного риска на основе анализа чувствительности - оценки непосредственного воздействия на портфель активов и пассивов организации (в иностранной валюте и (или) драгоценных металлах) изменений соответствующих факторов риска (обменного курса иностранных валют, рыночной стоимости драгоценных металлов).

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №1, 2010 (© Издательский дом Гребенников)

Объем в страницах: 10

Кол-во знаков: около 15,232

Библиографическая ссылка: печать / интернет

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

1. Инструкция Банка России от 15 июля 2005 г. №124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями» // Вестник Банка России. — 2005. — 19 августа. — №44(842).

2. Положение Банка России от 14 ноября 2007 г. №313-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» // Вестник Банка России. — 2007. — 12 декабря. — №68(1012).

3. Указание оперативного характера ЦБР от 23 июня 2004 г. №70-Т «О типичных банковских рисках» // Вестник Банка России. — 2004. — 30 июня. — №38(762).

Карпов Илья Александрович

Начальник аналитического отдела ООО "Коммерческий Волжский социальный банк".

Самара

Другие статьи автора 2

Электронная библиотека