Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №3, 2016 > Статья


Сравнение статистических методов классификации для предсказания банкротства российских банков
The comparison of statistical classification methods to predict Russian bank failures



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2016 г.
Рубрика: Управление рисками   Финансовый менеджмент в банках  

Ключевые слова: вероятность дефолта, банковский сектор, классификация банков



В последнее время тема стабильности российских банков вызывает большой интерес. Данная статья посвящена сравнению способности различных статистических методов предсказывать банкротство банка с горизонтом прогнозирования в шесть месяцев. Авторы рассматривают наивный байесовский классификатор, линейный дискриминантный анализ, логистическую регрессию (в  сочетании с алгоритмом пошагового отбора переменных, методами LASSO, PCA и PLS), нейронную сеть и деревья решений.

Содержание статьи.
• Банковские риски: теория, практика, методология
• Введение. Тенденции российского банковского сектора
— Рис. 1. Количество банков, закрывшихся с 2011 г. по первую половину 2015 г.
— Рис. 2. Объем отрицательного капитала банков, закрывшихся с 2011 г. по первую половину 2015 г.
• Обзор литературы
— Определение фальсификации финансовой отчетности в компаниях
• Данные для анализа
— Финансовые сведения, предоставляемые банками, и нефинансовая информация
— Отзыв лицензий у российских банков
— Таблица. Финансовая отчетность, предоставляемая российскими банками ЦБ
• Проблема несбалансированности классов наблюдений
— Очистка данных
— Описательная статистика
— Рис. 3. Матрица различных исходов прогнозирования
• Методы классификации и эффективность прогнозирования
— Наивный байесовский классификатор
— Линейный дискриминантный анализ
— Логистическая регрессия
— Рис. 4. Использование перекрестной проверки для выбора размера штрафа ? (критерий — минимизация ошибки классификации)
— Нейронная сеть
• Заключение. Комментарии к результатам классификации
— Деревья решений
— Рис. 5. Взаимосвязь размера дерева и ошибки при перекрестной проверке
• Литература
• по первую половину 2014 г. включительно)
• половины 2014 г. по первую половину 2015 г. включительно)
• ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Сравнение прогнозной силы моделей внутри и вне выборки (на выборке для обучения и прогнозирования)

Предварительный просмотр статьи
Предварительный просмотр статьи
для зарегистрированных посетителей


Как скачать (212 Kb, 19 стр.)


Костров Александр Владимирович

Костров Александр Владимирович
Аспирант НИУ ВШЭ, стажер-исследователь Международной научно-учебной лаборатории анализа и выбора решений (МЛАВР) НИУ ВШЭ, автор восьми научных работ.
Биография: Сфера профессиональных интересов: экономическая теория, банковское дело, моделирование вероятности дефолта.

Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Сравнение статистических методов классификации для предсказания банкротства российских банков
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2016 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru