Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №3, 2016 > Статья


Зарубежный опыт построения систем индикаторов банковских кризисов
Foreign experience of construction of early warning systems for banking crises



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2016 г.
Рубрика: Финансовый менеджмент в банках   Управление рисками  

Ключевые слова: индикаторы банковского кризиса, системы раннего предупреждения, системные банковские риски, параметрические методы, непараметрические методы



История зарубежных публикаций, посвященных системам раннего оповещения о банковских кризисах (Early Warning Systems, EWS), насчитывает не менее 20  лет. В статье представлены обзор и систематизация зарубежных исследований по данной теме. Авторы предлагают перечень ключевых критериев для построения систем индикаторов банковских кризисов, составленный по результатам проведенного сравнительного анализа и обобщений изученных материалов.

Содержание статьи.
• Макроэкономические риски и риски глобализации
• Введение. Задачи и основные элементы систем раннего оповещения о банковских кризисах
• Эмпирическое определение банковского кризиса
— Таблица 1. Основные элементы системы индикаторов банковских кризисов
— Таблица 2. Подходы к эмпирическому определению банковского кризиса в различных исследованиях
— Таблица 3. Сравнение классификаций банковских кризисов
• Данные для системы индикаторов
• Выборка показателей для индикаторов и трансформация переменных
— Таблица 4. Основные группы показателей, используемых при построении EWS
• Модели построения EWS
• Критерии оптимизации сигналов, анализ робастности и вневыборочное тестирование EWS
— Рис. 2. Возможные исходы прогнозирования кризиса
— Таблица 5. Методы оптимизации пороговых значений сигналов
— Рис. 3. Сравнение кривых ошибок при изменении пороговых значений индикаторов EWS
• Заключение
— Рис. 4. Сравнение функций потерь регулятора при изменении пороговых значений индикаторов EWS
• Литература

Предварительный просмотр статьи
Предварительный просмотр статьи
для зарегистрированных посетителей


Как скачать (206 Kb, 19 стр.)


Киселев Вадим Юрьевич

Киселев Вадим Юрьевич
Главный экономист департамента банковского надзора Банка России.
Биография: Профессиональные интересы: банковские кризисы, системы индикаторов, банковские риски.

Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Зарубежный опыт построения систем индикаторов банковских кризисов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2016 г.

Чичканов Николай Юрьевич

Чичканов Николай Юрьевич
Стажер-исследователь департамента финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Зарубежный опыт построения систем индикаторов банковских кризисов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2016 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru