Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №2, 2013 > Статья


Бэк-тестинг требований к достаточности капитала страховых компаний и пенсионных фондов для риска долголетия
Backtesting the solvency capital requirement for longevity risk



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2013 г.
Рубрика: Страхование   Управление капиталом  

Ключевые слова: капитал, финансы, регулирование, анализ риска, страховые компании, пенсионные фонды, страхование жизни, Solvency II, требования к достаточности капитала, риск долголетия, итеративная модель Ли Картера, портфель договоров на выплату пожизненной ренты, те



В сфере страхования метод бэк-тестинга на основании исторических данных позволяет измерять, правильно ли страховщик выделяет капитал на поддержку действующего бизнеса, и оценивать воздействие неблагоприятных событий на формирование свободных резервов для покрытия рисков, на доходность и платежеспособность бизнеса. Цель статьи состоит в том, чтобы продемонстрировать возможность использования бэк-тестинга с целью оценки адекватности вычисления SCR для полисов страхования жизни.

Содержание статьи.
• Введение
• Риск долголетия
• SCR для риска долголетия: структура управления рисками
• Тестирование SCR на исторических данных
• Численные значения
• Выводы

Предварительный просмотр статьи
Предварительный просмотр статьи
для зарегистрированных посетителей


Как скачать (183 Kb, 11 стр.)


Коппола Мария Розария

нет фотографии
Сотрудница факультета теории и практики гуманитарных и социальных наук Университета им. Федерико II
Местоположение: Неаполь, Италия

Список статей этого автора:

1. Бэк-тестинг требований к достаточности капитала страховых компаний и пенсионных фондов для риска долголетия
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2013 г.

Дамато Валерия

нет фотографии
Сотрудница факультета статистики и экономики Университета Салерно
Местоположение: Салерно, Италия

Список статей этого автора:

1. Бэк-тестинг требований к достаточности капитала страховых компаний и пенсионных фондов для риска долголетия
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2013 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru