Основные подходы к оценке рисков управления портфелем

Тренев  Николай Николаевич

Результаты применения подходов - прибыль портфелей в управлении;

Технический анализ. Проблемы технического анализа;

Фундаментальный анализ. Выручка от экспорта ресурсов;

Уровень инфляции;

Импорт и импортозамещение;

Ипотечный кризис;

Страновая премия за риск;

Институциональный анализ;

Экономический анализ;

Проблемы спекуляций;

Арбитраж и псевдоарбитраж;

Фундаментальная оценка акций;

Техническая оценка акций;

Риски отказа от портфеля;

Финансы Биржевая торговля

Ключевые слова: управление активами / портфелем, индекс РТС, анализ, спекуляции, арбитраж, оценка акций

Аннотация

В статье рассматриваются подходы к управлению портфелями российских акций и связанные с этими подходами риски. Применение подходов иллюстрируется реальными примерами. Методы технического анализа дополняют методы фундаментального.

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №4, 2007 (© Издательский дом Гребенников)

Объем в страницах: 23

Кол-во знаков: около 43,736

Библиографическая ссылка: печать / интернет

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

1. Грэхем Б. Разумный инвестор. — М.: Вильяме, 2007. — 672 с.

2. Дамодаран А. Инвестиционные байки: разоблачение мифов о беспроигрышных биржевых стратегиях. — СПб.: Питер, 2007. — 480 с.

3. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов. — М.: Альпи-на Бизнес Букс, 2006. — 1340 с.

4. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление. — 3-е изд. — М.: Олимп-Бизнес, 2007. — 576 с.

5. Найман Э. Л. Малая энциклопедия трейдера. — Киев: ВИРА-Р Альфа Капитал, 1999. — 236 с.

6. Тренев Н. Н. Некоторые математические модели для анализа влияния ценовых пропорций на стабильность перехода к рынку // Кибернетика и системный анализ. — 1998. — № 1. — С. 131-144.

7. Тренев Н. Н. Предприятие и его структура: анализ, диагностика, реформирование: Учеб. пособие для вузов. — М.: ПРИОР, 2000. — 240 с.

8. Тренев Н. Н. Стратегическое управление. —М.: ПРИОР, 2000. — 280 с.

9. Тренев Н. Н. Стратегическое управление предприятием на основе самоорганизации // Аудит и финансовый анализ. — 1998. — № 1. — С. 209-253.

10. Тренев Н. Н. Управление финансами. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 496 с.

11. Тренев Н. Н., Тренева Е. А. Краткий обзор экономико-математических проблем стран бывшего СССР Причины, анализ, подходы к решению // Математическое моделирование процессов управления и обработки информации: Сб. МФТИ. — М.,1993. — С. 46-55.

12. Хагстрем-мл. Р. Г. Путь Уоррена Баффета. Стратегия инвестиций величайшего в мире инвестора. — М.: Лори, 2000. — 240 с.

Тренев Николай Николаевич
д. э. н., к. ф.-м. н.

Сотрудник Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН, независимый управляющий портфелями, аналитик, консультант.

Москва

Имеет опыт консультирования промышленных, торговых, государственных организаций, опыт участия в проектировании реализации формирования группы компаний.

Другие статьи автора 2

Электронная библиотека