1. Библиотека
  2. Журнал «Управление финансовыми рисками»
  3. №3, 2007
  4. статья

Расчет индекса волатильности 
Зорченков А.М.
Вывод формулы;
Своп-контракт на дисперсию;
Контракты на волатильность;
Пример расчета волатильности индекса РТС;

Отрасли:
Финансы
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, рискообразующие факторы, интегральный риск, \"рисковый коридор\"

Аннотация

В данной статье, посвященной нахождению индекса волатильности, как метод расчета применяется метод использования текущих цен опционов на индекс. Автор подробно расписывает процесс выведения формулы расчета. Кроме того, в работе определяется стоимость своп-контракта на дисперсию
с помощью оценки портфеля опционов, которые аппроксимируют log-контракт, а также приводится пример расчета волатильности индекса РТС.

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №3, 2007 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 10
Кол-во знаков: около 11,993

Библиографическая ссылка: печать / интернет

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

1. Demeter К., Derman Е., Kamal М., Zou J. (1999). More than you ever wanted to know about volatility swaps.

2. Derman Е., Kamal М., Kani I., McClure J., Pirasteh С. and Zou J. (1998). Investing in Volatility, Published in Futures and Options World.

3. Neuberger A. (1994). The Log Contract: A new instrument to hedge volatility. Journal of Portfolio Management, Winter.

4. Neuberger A. (1996). The Log Contract and Other Power Contracts, in: The Handbook of Exotic Options, edited by I. Nelken.

Зорченков Алексей Михайлович

Зорченков Алексей Михайлович

Заместитель генерального директора по управлению рисками "ЮТРЭЙД".

Москва

Другие статьи в этом выпуске