Расчет индекса волатильности - статья, электронная библиотека.

Электронная библиотека
Издательского дома «Гребенников»

Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №3, 2007 > Статья

Расчет индекса волатильности

Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2007 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, рискообразующие факторы, интегральный риск, \"рисковый коридор\"

В данной статье, посвященной нахождению индекса волатильности, как метод расчета применяется метод использования текущих цен опционов на индекс. Автор подробно расписывает процесс выведения формулы расчета. Кроме того, в работе определяется стоимость своп-контракта на дисперсию с помощью оценки портфеля опционов, которые аппроксимируют log-контракт, а также приводится пример расчета волатильности индекса РТС.

Содержание статьи.

• Вывод формулы

• Своп-контракт на дисперсию

• Контракты на волатильность

• Пример расчета волатильности индекса РТС

Войти | Зарегистрироваться

Предварительный просмотр статьи
для зарегистрированных посетителей

Как скачать (465 Kb, 10 стр.)

Зорченков Алексей Михайлович

Заместитель генерального директора по управлению рисками "ЮТРЭЙД".
Местоположение: Москва

Список статей этого автора:
1. Расчет индекса волатильности
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2007 г.

Помогаем другим сайтам повысить посещаемость:
Горные велики из Ю. Кореи - велосипеды. Велосипеды на любой вкус и цвет.

Телефон службы поддержки: (495) 926-04-09 доб. 555

support /frog/ grebennikov /dot/ ru