Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №2, 2017 > Статья


Процентный риск банковского портфеля: подходы к регулированию и управлению, значение для российской банковской системы
Interest rate risk in banking book: approaches to management and regulation, impact on Russian banks



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2017 г.
Рубрика: Управление рисками  

Ключевые слова: процентный риск банковского портфеля, внутренние процедуры оценки достаточности капитала, чистый процентный доход, экономическая стоимость акционерного капитала



Вопросы, связанные с управлением процентным риском банковского портфеля, стали актуальны в связи с внедрением внутренних процедур оценки достаточности капитала и резким поднятием ключевой ставки ЦБ РФ в 2014 г., вызванным ростом нестабильности финансовых рынков, что повлекло за собой существенные убытки для российских банков. Цель данной статьи — представить обзор международной практики регулирования процентного риска и управления им, а также оценить значение данного вида риска для российских кредитных учреждений.

Содержание статьи.
• Банковские риски: теория, практика, методология
• Введение
• Определение процентного риска банковского портфеля и практика его регулирования
— Таблица 1. Методы оценки компонентов ПРБП
• Обзор научной литературы
• Значение процентного риска банковского портфеля для российских банков
— Рисунок. Динамика ключевой ставки ЦБ и доходностей государственных облигаций РФ
— Таблица 2. Медианные значения отношения NII к активам для банков разных категорий
• Заключение
• Источники

Предварительный просмотр статьи
Предварительный просмотр статьи
для зарегистрированных посетителей


Как скачать (123 Kb, 8 стр.)


Андросов Илья Алексеевич

Андросов Илья Алексеевич
Консультант Oliver Wyman, аспирант НИУ ВШЭ
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Процентный риск банковского портфеля: подходы к регулированию и управлению, значение для российской банковской системы
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2017 г.

2. Оценка достаточности и структуры экономического капитала российских банков на основе анализа исторической волатильности чистой прибыли
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2016 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru