Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №2, 2005 > Статья


Некоторые особенности дискретного хеджирования в модели Блэка–Шоулза



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2005 г.
Рубрика: Рынок деривативов   Управление рисками  



Необходимость в адекватных методах управления рыночным риском сложно переоценить, особенно когда речь идет о финансовых инструментах с нелинейным профилем цены, например, об опционах. Данная статья посвящена подробному исследованию дискретного хеджирования опционов в мире модели Блэка–Шоулза, которое завершается рядом конкретных выводов.

Содержание статьи.
• Стоимость дискретного хеджирования в мире БШ
• Особенности практического хеджирования
• Модель локальной волатильности

Предварительный просмотр статьи
Предварительный просмотр статьи
для зарегистрированных посетителей


Как скачать (381 Kb, 10 стр.)


Жабин Дмитрий Николаевич

Жабин Дмитрий Николаевич
Ученая степень: кандидат ф.-м. наук
Финансовый аналитик ЗАО "РИСК-ИНВЕСТ".
Биография: Окончил Томский государственный университет. Занимал должность старшего преподавателя в Томском государственном университете, работал директором ООО "Эконофизика-Томск", аналитиком Econophysica Ltd. Company. Автор ряда публикаций в ведущих отечественных и зарубежных изданиях.

Местоположение: Москва

Список статей этого автора:

1. Некоторые особенности дискретного хеджирования в модели Блэка–Шоулза
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2005 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru