Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №4, 2011 > Статья


Теория экстремальных значений и байесовский анализ в оценивании уровня рыночного риска



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2011 г.
Рубрика: Рынок деривативов   Технический анализ  

Ключевые слова: рыночный риск, распределение доходностей, VaR, теория экстремальных значений, распределение Парето, теорема Байеса, байесовский анализ, метод Монте-Карло, цепи Маркова



В статье рассматривается использование обобщенного распределения Парето для описания распределения доходностей дневных значений индекса РТС. Применение байесовского подхода, состоящего в декомпозиции распределения параметров модели на правдоподобие и априорное распределение, позволило определить положение начала хвоста распределения без принятия дополнительных эмпирических допущений и получить реалистичную оценку меры риска (VaR).

Содержание статьи.
• Описание проблемы
• Описание подхода
• Реализация подхода. Сэмплинг
• Анализ приращений дневных значений индекса РТС
• Однодневные меры риска
• Заключение

Предварительный просмотр статьи
Предварительный просмотр статьи
для зарегистрированных посетителей


Как скачать (287 Kb, 10 стр.)


Журавлев Илья Борисович

Журавлев Илья Борисович
Эксперт по оценке рисков Центра анализа стратегических возможностей и рисков ОАО «Техснабэкспорт»
Местоположение: Москва

Список статей этого автора:

1. Применение Байесовской оценки вероятности редкого события к определению вероятности дефолта контрагента
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2013 г.

2. Теория экстремальных значений и байесовский анализ в оценивании уровня рыночного риска
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2011 г.

3. Об одном способе проверки качества собираемых данных по операционным потерям
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2009 г.

4. Байесовский анализ операционных потерь с выбором порогового значения для оценки капитала под операционным риском. Опыт применения для российского банка
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2008 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru