Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление корпоративными финансами > №3, 2009 > Статья


Показатель фрактальности Херста как мера относительной рыночной эффективности



Журнал: "Управление корпоративными финансами", #3, 2009 г.
Рубрика: Управление рисками   Планирование инвестиций   Рынок акций  

Ключевые слова: гипотеза эффективного рынка, EMH, гипотеза фрактального рынка, FMH, эффективность рынка, мера эффективности, экспонента Херста



Основная цель данной статьи — показать преимущества использования показателя фрактальности Херста в качестве меры относительной рыночной эффективности. Предсказательная сила такого подхода продемонстрирована на примере падения фондовых рынков ряда стран. Автором рассмотрены основные направления практического использования информации о степени рыночной эффективности.

Содержание статьи.
• Понятие рыночной эффективности
• Реальные финансовые и эффективные рынки
• Фрактальность на финансовых рынках
• Показатель фрактальности Херста как мера относительной рыночной эффективности
• Измерение эффективности реальных финансовых рынков

Предварительный просмотр статьи
Предварительный просмотр статьи
для зарегистрированных посетителей


Как скачать (385 Kb, 10 стр.)


Ляскин Сергей Владимирович

Ляскин Сергей Владимирович
Инвестиционный аналитик УК "Морской фасад".
Местоположение: Санкт-Петербург

Список статей этого автора:

1. Показатель фрактальности Херста как мера относительной рыночной эффективности
Журнал: Управление корпоративными финансами, #3, 2009 г.

2. Аспекты корректного применения CAPM для оценки стоимости собственного капитала в современной России
Журнал: Управление корпоративными финансами, #3, 2008 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru