Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №2, 2017 > Статья


SPC-надстройка PD-модели. Финансовые контрольные карты
SPC-substructure of PD-model. Financial control chart



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2017 г.
Рубрика: Оценка финансовых показателей   Управление рисками  

Ключевые слова: PD-модели, финансовые контрольные карты, скорейшее обнаружение разладки, стохастический интеграл, критерии симметрии, критерии однородности



В статье рассматривается надстройка модели вероятности дефолта (Probability of Default, PD), основанная на теории статистического управления процессами (Statistical Process Control, SPC). Автор вводит различные виды финансовых контрольных карт, табулирует сверточные критерии симметрии на основе интегралов от броуновских мостов и описывает их свойства, а также приводит приложения критериев симметрии в SPC-анализе и формулирует сверточные критерии однородности.

Содержание статьи.
• Банковские риски: теория, практика, методология
• Введение
• Постановка задачи
— Рис. 1. PD-модель
— Рис. 2. Один из принципов построения PD-модели
— Рис. 3. Схема построения PD-модели для портфелей однородных ссуд
— Рис. 4. Финансовый поток с закрепленным на дату ковенантом: иссякание потока (толстый хвост распределения)
• Обоснование spc-надстройки
• Виды финансовых контрольных карт
• Прогнозные контрольные карты
— Рис. 5. Квартальные суммы потока с контрольной границей
— Рис. 6. Квартальные медианы потока
• Применение финансовых контрольных карт
• Проверка симметрии распределения
— Постановка задачи
— Рис. 7. Контрольная карта квартальных сумм с прогнозом
— Рис. 8. Детальная контрольная карта квартальных сумм с прогнозом
— Функции распределения сверточных интегралов
— Применение сверточных критериев к построению критериев однородности выборок
— Таблица 1. Квантили распределения случайной
— Рис. 9. Моделирование функции распределения статистики
— Таблица 2. Квантили распределения случайной
— Рис. 10. Моделирование функции распределения статистики
— Таблица 3. Квантили распределения случайной
• Результаты разработки spc-надстройки, границы применимости и экономическая эффективность
— Рис. 11. Моделирование функции распределения статистики
• Литература
• ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Блок-схема логики решения SPC-задачи
• ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Блок-схема логики SPC-надстройки

Предварительный просмотр статьи
Предварительный просмотр статьи
для зарегистрированных посетителей


Как скачать (218 Kb, 20 стр.)


Кожан Дмитрий Петрович

Кожан Дмитрий Петрович
Начальник отдела управления мониторинга кредитных и залоговых операций ПАО Сбербанк.
Биография: Сфера профессиональных интересов: Big Data, финансовая математика, статистическое управление процессами, кредитный мониторинг.

Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. SPC-надстройка PD-модели. Финансовые контрольные карты
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2017 г.

Помогаем другим сайтам повысить посещаемость:
Ремонт ipad балашиха сервис центры по ремонту телефонов в балашихе. / Купить кондиционер в екатеринбурге с установкой uvs96.ru.
Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru